بهترین اندیکاتور پیش بینی روند | 9 اندیکاتور پیش بینی آینده

در این مقاله، به معرفی مجموعه ای از بهترین اندیکاتور پیش بینی روند پرداخته و برخی از اندیکاتور پیش بینی آینده بررسی و مقایسه می کنیم. این مقاله نه برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، بلکه برای مبتدیان و علاقه‌مندان به بازار سرمایه نیز یک راهنمای مفید و کاربردی خواهد بود و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر و موفق‌تر در بازار سرمایه را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور چیست؟

ترند تریدینگ یا معاملات روند چیست؟

ترند تریدینگ یا معاملات روند (Trend Trading)  یک نوع استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری برای دنبال کردن یک روند از قبل شکل گرفته در بازار مالی است. در این نوع معاملات، تصمیماتی که تریدها می گیرند بر مبنای تحلیل لحظه مناسب (لحظه ای که بعد از آن، قیمت ها سیر نزولی یا صعودی می یابند) برای ورود به یک دارایی خاص است. زمانی که ترند، صعودی باشد، بهترین زمان برای خرید و زمانی که ترند به سمت پایین می رود، احتمالاً بهترین زمان برای فروش خواهد بود. مبتدیان به راحتی می توانند از این استراتژی معاملاتی، استفاده کنند.

 ترند تریدینگ با معاملات معکوس (reversal trading) که تماماً در مورد شناسایی دوره هایی است که یک ترند موجود در شرف شکل گیری است، فرق دارد.

دنبال کردن روند، زمانی که به درستی انجام شود، بهترین استراتژی معاملاتی در جهان است، زیرا به معامله گران اجازه می دهد برای مدت زمانی طولانی، درآمد کسب کنند. همانطور که در این مقاله اشاره خواهیم کرد، شاخص ها یا اندیکاتورهای محبوب بسیاری وجود دارد که افراد می توانند در این استراتژی از آنها استفاده کنند.

اکثر معامله گران ترند از چندین اندیکاتور تکنیکال برای کمک به تصمیم گیری بهتر در معاملات استفاده می کنند. اما ببهترین اندیکاتورهای تشخیص روند برای استفاده در معاملات روزانه کدام است؟ ما قصد داریم در ادامه مطلب 9 اندیکاتور برتر برای تشخیص روند را بررسی کنیم و ویژگی های هر کدام را تجزیه و تحلیل نماییم.

بهترین اندیکاتور پیش بینی روند

در این قسمت به معرفی مجموعه از بهترین اندیکاتور پیش بینی روند می پردازیم:

1- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average): بهترین اندیکاتور پیش بینی روند

اندیکاتور ma محبوب ترین اندیکاتور موجود در بازار هستند. در واقع، آنها پایه و اساس اندیکاتورهای دیگری مانند Bollinger Bands و MACD را تشکیل می دهند.

چندین استراتژی برای استفاده از میانگین متحرک که یکی از دقیق‌ترین و بهترین اندیکاتور پیش بینی روند محسوب می شود،  وجود دارد، از جمله در معاملات معکوس. اما محبوب ترین استفاده از این اندیکاتور در ترند تریدینگ است. میانگین متحرک را روی نمودار اضافه می‌کنید و معامله را تا زمانی که قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، نگه می‌دارید.

میانگین متحرک به تریدرها کمک می‌کند تا روند بازار را به صورت هموارتر تجزیه و تحلیل کنند و نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را تشخیص دهند. با استفاده از این اندیکاتور، تریدرها می‌توانند نویزهای کوچک بازار را حذف کنند و الگوهای روند را بهتر تشخیص دهند.

معمولاً برای تحلیل روند کوتاه مدت، میانگین متحرک ساده (SMA)  و برای روند بلند مدت، میانگین متحرک نمایی (EMA) که یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال  است، استفاده می‌شود. همچنین، تریدرها می‌توانند از ترکیب میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده کنند تا تحلیل دقیق‌تری از روند بازار داشته باشند.

2- اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) بیان کننده همگرایی و واگرایی میانگین متحرک می باشد. اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین اندیکاتورها در دریافت سیگنال خرید و یا فروش و نیز یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. دو نوع اندیکارتور macd وجود دارد: کلاسیک و پیشرفته.

در نوع کلاسیک آن در واقع دو خط قرمز و آبی را مشاهده می کنید. زمانی که خط آبی بالای خط قرمز قرار می گیرد ، سیگنال خرید بوده و می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار باشد. و زمانی که خط قرمز بالای خط آبی قرار گیرد سیگنال فروش برای تحلیل گران‌ می باشد.

بیشتر بخوانید : تنظیمات مکدی

زمانی که خطوط بالای خط افقی قرار بگیرند ، نشان دهنده سیگنال خرید و زمانی که در پایین خط افقی قرار بگیرند ، نشان دهنده سیگنال فروش می باشد. البته فقط استفاده از این نمودار نمی تواند بیانگر سیگنال خرید و با فروش باشد. و باید از آن در کنار سایر اندیکاتور ها مانند RSI ، ADX و … استفاده کرد.

در معاملات معکوس‌، سیگنال زمانی ظاهر می‌شود که دو میانگین متحرک یک نقطه برخورد در نمودار معاملات در زیر خط خنثی (neutral line) ایجاد کنند. هنگامی که خط روند صعودی (bullish trend) در جریان است، دو خط همچنان در حال افزایش هستند و خط سیگنال پایین تر از خط MACD قرار دارد. پس از عبور از خط خنثی، دو خط باید در طول یک روند صعودی همان جا باقی بمانند.

این بهترین اندیکاتور پیش بینی روند به تریدرها کمک می‌کند تا تغییرات قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و روند بازار را به طور دقیق‌تر پیش‌بینی کنند. همچنین، MACD  قابلیت تشخیص نقاط تغییر روند و تشکیل حرکت صعودی یا نزولی را دارد.

3- اندیکاتور rsi (Relative Strength Index)

یکی دیگر از دقیق‌ترین و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI است. این شاخص محبوب ترین نوسانگر در بازار مالی و یکی از اندیکاتور های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال فارکس و پیش بینی روند می باشد که توسط اقای جی.ولز.وایلدر ابداع شده است.  RSI به تریدرها کمک می‌کند تا قدرت و شدت روند بازار را ارزیابی کنند.

بیشتر بخوانید : rsi چیست؟

در بیشتر موارد، rsi شاخص برای شناسایی سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می شود. زمانی گفته می شود که یک دارایی به اشباع خرید رسیده است که قیمت آن در یک دوره طولانی سود قرار داشته باشد. اما پس از کاهش قابل توجه قیمت در طول زمان، آن دارایی به اشباع فروش می رسد.

جالب تر اینجاست که می توانید از اندیکاتور RSI که یکی از بهترین اندیکاتور پیش بینی روند است، در استراتژی trend following نیز استفاده کنید. سیگنال‌های خرید زمانی ظاهر می‌شوند که اندیکاتور همچنان به سمت بالا حرکت می‌کند، در حالی که سیگنال‌های فروش زمانی ظاهر می شوند که اندیکاتور، مدام در حال سقوط است. به طور کلی، RSI  یک اندیکاتور قدرتمند است که در تشخیص روند بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری موثر می‌باشد.

همانطور که در شکل زیر می بینید، این نمودار ما بین 0 تا 100 قرار دارد. همچنین دو عدد 30 و 70 را مشاهده می کنید. زمانی که نمودار به عدد 30 برسد نشان دهنده اشباع فروش بوده و می تواند سیگنال خرید باشد. 

4- اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باندهای بولینگر یکی از بهترین اندیکاتور پیش بینی روند ، باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر، تحلیلگر امور اقتصادی ایجاد شده و به تریدرها کمک می‌کند تا روند بازار را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند. این ابزار تحلیل تکنیکال، نشان دهنده کم یا زیاد بودن نوسان و شرایط اشباع خرید و فروش است.

اندیکاتور Bollinger Bands باند بولینگر اندیکاتوری است که برای تشخیص نوسانات قیمتی در بازار استفاده می شود. برای ترسیم آن از منوهای متاتریدر گزینه Insert ،indicators ،Trend و Bollinger Bands را انتخاب کنید.

باندهای بولینگر از سه خط یا باند تشکیل شده‌اند. باند مرکزی که خط میانگین متحرک ساده است، در وسط قرار دارد و دو خط بالا و پایین که به اصطلاح باندهای بالا و پایین باند بولینگر نامیده می‌شوند، انحراف استاندارد سهام مورد مطالعه را نشان می دهند. این باندها بر اساس انحراف استاندارد قیمت دارایی از میانگین متحرک محاسبه می‌شوند. در واقع، خط وسط نشانگر میانگین متحرک یک دوره معین است در حالی که خط بالا و پایین انحرافات استاندارد هستند.

اندیکاتور بولینگر در استراتژی trend following هم استفاده می شوند. در اغلب موارد، این بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در طول یک روند صعودی (uptrend)، قیمت معمولا بین خطوط میانی و بالایی اندیکاتور باقی می‌ماند. بنابراین، ایده این است که تا زمانی که قیمت بین این دو خط است، خرید انجام شود.

از سوی دیگر، سیگنال‌های فروش زمانی در این بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند ظاهر می‌شوند که قیمت بین باند پایینی و میانی باشد. زمانی که قیمت در امتداد خط پایین باندها قرار گیرد، روند نزولی قوی خواهد بود. در واقع، می‌توان تحلیل کرد زمانی که قیمت بین خط پایین و خط متوسط قرار دارد، سیگنال‌های فروش پدیدار می‌شوند.

به عبارت دیگر، وقتی قیمت به باند بالایی نوار بولینگر رسید، اشاره به شرایط فروش (خروج) و وقتی قیمت به باند پایینی نوار بولینگر رسید، اشاره به شرایط خرید (ورود) می‌کند. همچنین، اندازه باز شدن باندها و تغییر شیب آنها نیز می‌تواند به تریدرها اطلاعات مفیدی درباره شدت و تغییرات روند بازار ارائه دهد.دور شدن باندها  از خط مرکزی، نشان دهنده نوسان زیاد و نزدیک شدن باندها به خط مرکزی نشان دهنده نوسان کم است.

5- اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo)

اندیکاتور ایچیموکو جزو ترسناک ترین شاخص های تکنیکال در بازار و همچنین یکی از بهترین اندیکاتور پیش بینی روند است. با این حال، معامله گران باتجربه آن را به عنوان یکی از ساده ترین و در عین حال یکی از دقیق ترین ها و بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روند می دانند.

این اندیکاتور یک سیستم کامل تحلیل تکنیکال است که اطلاعات جامعی را درباره روند بازار ارائه می‌دهد. نام “ایچیموکو کینکو هیو” به معنای one look equilibrium chart است و این نام به خاطر قابلیت جامع این اندیکاتور در تحلیل بازار انتخاب شده است. چون تحلیلگران می توانند با نگاه کردن به نمودار، روند را شناسایی کرده و بعد به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند.

بیشتر بخوانید : نصب اندیکاتور در متاتریدر

اندیکاتور ابر ایچی موکو برای شناسایی روند حرکت قیمت جفت ارز و یا قیمت سهام به کار می رود. این اندیکاتور نیز یکی از اندیکاتور های بسیار مهم در بین تریدر ها و تحلیل گران می باشد. با استفاده از این نمودار می توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را به صورت دقیق تر پیدا کرده و نیز نقاط برگشتی بازار و نیز قدرت برگشت را تشخیص داد.

با استفاده از نمودار Ichimoku Kinko Hyo در کنار نمودار هایی مانند MACD ، RSI ، MFI و … می توان دقیق تر سیگنال ها و نقاط ورود و خروج در بازار را پیدا کرد. از این نمودار برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر نیز استفاده کرد.

ایچی موکو که یکی از بهترین اندیکاتور پیش بینی روند در ارز دیجیتال است، از پنج خط مهم تشکیل شده است که بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این خطوط عبارتند از: خط تغییر روند (Tenkan-sen)، خط استاندارد یا مبنا (Kijun-sen)، خط تأخیری (Chikou Span)،  خطوط پیشرو الف و ب (Senkou Span A و Senkou Span B). با استفاده از ترکیب این خطوط، اندیکاتور ایچیموکو قابلیت تشخیص روند بازار، سطح پشتیبانی و مقاومت، اشاره به نقاط ورود و خروج، و همچنین تأیید سیگنال‌های تحلیلی را دارا می‌باشد.

در نموداربا خطوط قرمز و آبی و نیز ابر های رنگی سرو کار داریم. تحلیل این نمودار زمان بر بوده و خارج از حد این مقاله است. ولی به زبان ساده تر می توان گفت زمانی که خطوط بالای ابر های رنگی قرار می گیرند ، یعنی نمودار قرار است صعودی شده و می تواند سیگنال خرید باشد. و بالعکس زمانی که خطوط پایین این ابر های رنگی قرار می گیرند ، یعنی به احتمال زیاد روند بازار نزولی شده و سیگنال فروش می باشد.

6- نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

Stochastic  یک اسیلاتور محبوب و یکی دیگر ازبهترین اندیکاتور پیش بینی روند است که بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود. این اندیکاتور که جزو بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روند است، دارای دو خط است: خط استوکاستیک اولیه که به عنوان  %K شناخته می‌شود و خط استوکاستیک میانگین که به عنوان %D  شناخته می شود. این اندیکاتور همچنین دارای باند بالایی و باند پایینی است که در 80 و 20 قرار دارند.

وقتی خط استوکاستیک بالا از مقدار ۸۰ عبور کند، اشاره به اشباع خرید و یا سیگنال فروش می‌کند. همچنین، وقتی خط استوکاستیک پایین از مقدار ۲۰ عبور کند، اشاره به اشباع فروش و یا سیگنال خرید می‌کند. به عبارت دیگر منطقه بالاتر از 80 به معنای نزدیک به سقف قیمتی بودن قیمت نهایی ما در چند دوره اخیر  و منطقه پایین تر از 20 به معنای نزدیک به کف قیمتی بودن قیمت نهایی ما در دوره های تعیین شده است. 

در بیشتر موارد، سیگنال‌های خرید زمانی ظاهر می‌شوند که دو خط یک خط کراس اوور یا یک نقطه برخورد در نمودار معاملات در زیر باند پایین ایجاد می‌کنند. در حالی که سیگنال‌های فروش زمانی ایجاد می‌شوند که یک نقطه برخورد در نمودار معاملات، بالای باند بالایی وجود دارد. پس از کراس اوور، روند صعودی تا زمانی که دو خط به سمت بالا حرکت می کنند، باقی می ماند و بالعکس. یعنی روند نزولی تا زمانی که دو خط به سمت پایین حرکت می کنند، باقی می ماند .

7- اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Moving Average)

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (ADX) است،  یک اندیکاتوری که به طور گسترده در معاملات روند (بیشتر برای اندازه گیری قدرت روند) استفاده می شود. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا قوت و قدرت یک روند قیمتی را تعیین کنند و بازارهای روندی را تحلیل کنند.

اندیکاتور ADX شبیه اوسیلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتورهای مومنتوم است. ADX بر اساس تحلیل جهت قیمت (Price Directional Movement) محاسبه می‌شود و از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• شاخص جهت دار میانگین (average directional index) یا خط ADX نشان دهنده قوت روند
• اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator) یا خط +DI نشانگر جهت صعودی قیمت
• اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator) یا خط -DI نشانگر جهت نزولی قیمت

این خطوط در یک نمودار جداگانه نمایش داده می‌شوند و مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ را دارند. در صورتی که نمودار اندیکاتور جهت دار مثبت از اندیکاتور جهت دار منفی بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی یا صعودی (bullish)  و زمانی که نمودار اندیکاتور جهت دار منفی از  اندیکاتور جهت دار مثبت بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی یا نزولی (bearish) است.

در بیشتر موارد، تا زمانی که ADX در حال افزایش است، روند صعودی باقی خواهد ماند و بالعکس این موضوع هم درست است. با این حال، بسیاری از منتقدان به این واقعیت اشاره می کنند که این اندیکاتور، چندین بار سیگنال های اشتباه را ارائه داده است.

8- اندیکاتور ADL (Advance Decline Line)

اندیکاتور ADL یکی دیگر از بهترین اندیکاتور پیش بینی روند بوده و در واقع اندیکاتوری است که عموماً برای معامله شاخص‌هایی مانند داو جونز و S&P 500 استفاده می‌شود. این اندیکاتور با مشاهده تعداد سهام در حال پیشرفت و آنهایی که در یک جلسه در حال سقوط هستند محاسبه می‌شود. در واقع، این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا قوت و قدرت روند بازار را با توجه به تعداد سهامی که در حال رشد یا کاهش هستند، تشخیص دهند.

خط پیشروی – پسروی بر اساس تفاوت بین تعداد سهامی که در حال رشد و کاهش هستند، محاسبه می‌شود. این اندیکاتور یک خط جهت بالا یا پایین در نمودار ایجاد می‌کند و از نقطه ای که معمولاً با ارزش صفر تعیین می‌شود، شروع می‌شود. مقادیر مثبت نشان دهنده قدرت رشد و مقادیر منفی نشانگر قدرت کاهش هستند.

اگر تعداد سهام در حال پیشرفت بیشتر از سهامی باشد که در حال نزول هستند، اندیکاتور همچنان افزایش خواهد یافت و بالعکس. اگر اندیکاتور حتی با افزایش اندیکاتور رو به کاهش باشد، بیانگر این است که رالی تنها توسط چند شرکت کنترل می شود.

9- اندیکاتور حجم تعاملی (On Balance Volume)

و حالا می رسیم به معرفی آخرین اندیکاتور از بهترین اندیکاتور پیش بینی روند! اندیکاتور حجم تعاملی یا OBV یک اندیکاتوری نسبتاً شبیه به ADL است. اما به جای اینکه به تعداد سهام در حال رشد و سقوط نگاه کند، به حجم آنها می پردازد (این نکته برای تریدرهای روزانه بسیار مهم است). در اصل، این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا روند بازار را بر اساس تغییرات حجم معاملات تحلیل کرده و بازارهای قوی و ضعیف را شناسایی کنند.

اندیکاتور OBV (On Balance Volume) حجم معاملات در آن بازه زمانی که انتخاب کرده ایم و نیز قیمت ها در آن بازه را ترکیب کرده و نمودار جدیدی با نام OBV رسم می کند. این نمودار نشان می دهد که آیا تغییرات فعلی قیمت ها بر روی نماد مورد نظر موقتی هستند یا ثبات دارند. زمانی که این نمودار دچار واگرایی شدید شود می تواند به تریدر اخطار برگشت قیمت را بدهد. این اندیکاتور از اندیکاتور های ساده ولی کاربردی در متاتریدر می باشد.

با استفاده از حجم تعاملی، تریدرها می‌توانند تغییرات حجم معاملات را در ارتباط با قیمت‌ها بررسی کنند و روند بازار را تشخیص دهند. اگر حجم تعاملی در طول یک روند صعودی افزایش یابد، این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، اگر حجم تعاملی در طول یک روند نزولی، کاهش یابد، این اندیکاتور، ضعف و عدم تأیید روند را نشان می‌دهد.

در حالت ایده آل، یک روند صعودی تا زمانی که مقدار حجم تعاملی در حال افزایش است دست نخورده باقی می ماند و بالعکس.

زمانی هم که نمودار عدد 70 را رد کرد می تواند نشان دهنده اشباع خرید باشد و می تواند سیگنال فروش باشد. یعنی به احتمال زیاد میزان خرید خارج از حد نرمال بوده و به زودی روند معاملات این سهم و یا ارز نزولی خواهد شد. زمانی هم که نمودار بین این مقادیر نوسان می کند یعنی روند معاملات عادی می باشد.  

در نوع کلاسیک آن در واقع دو خط قرمز و آبی را مشاهده می کنید. زمانی که خط آبی بالای خط قرمز قرار می گیرد ، سیگنال خرید بوده و می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار باشد. و زمانی که خط قرمز بالای خط آبی قرار گیرد سیگنال فروش برای تحلیل گران‌ می باشد.

سوالات متداول