معادله تریدر و احتمال موفقیت در معامله (درس 26 از سبک ال بروکس)

برای سودآوری در بازار های مالی باید با معادله تریدر آشنایی داشته و بتوانید احتمال موفقیت در معامله را محاسبه کنید. هر چند محاسبه دقیق احتمال موفقیت هر معامله ممکن نیست، ولی تریدر باید بتواند از معادله تریدر استفاده کرده و با محاسبه تقریبی احتمال موفقیت در معامله وارد معامله شود تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد. در این قسمت معادله تریدر را برایتان آورده . نحوه استفاده و معامله بر اساس آن را آموزش داده ایم.

این مقاله درس 26 از سبک ال بروکس می باشد. این دوره توسط وب سایت ایتسکا به صورت رایگان و به زبان فارسی ایجاد شده است.

احتمال موفقیت در معامله
احتمال موفقیت در معامله

احتمال موفقیت در معامله

هنگام معامله همیشه این سوال پیش می آید :

“احتمال موفقیت در معامله ای که می خواهید وارد آن شوید چقدر است؟”

جواب این سوال را به دو روش می توان پیدا کرد:

  • می توانید مانند موسسات از طریق سیستم کامپیوتری تست کنید. (بک تست در متاتریدر یکی از این روش هاست.)
  • می توانید از طریق تجربه احتمال موفقیت در یک معامله را محاسبه کنید و تشخیص دهید که آیا معامله فعلی برایتان سودآور خواهد یا خیر؟

معادله تریدر

زمانی که یک فرد وارد معامله می شود برای کسب درآمد باید حاصل ضر احتمال موفقیت در بازدهی او بیشتر از حاصل ضرب احتمال شکست در ریسک او باشد.

پس جمله بالا می تواند یک معادله ریاضی و یا همان معادله تریدر باشد. پس معادله تریدر به شکل زیر است.

معادله تریدر
معادله تریدر

در صورت رعایت معادله بالا ستاپ معتبری داریم. یعنی موقعیتی که تریدر می خواهد در آن معامله کند ، عاقلانه است.

متغیر های معادله تریدر

  • احتمال Probability
  • بازدهی Reward
  • ریسک Risk

مفهوم این معادله این است که برای موفقیت باید احتمال بیشتر از 50 درصد باشد. در واقع احتمال موفقیت باید تا حدی باشد که معادله سودآور باشد. احتمال مهم ترین متغیر معادله تریدر می باشد. زیرا متغیری است که نمی توان آن را کنترل کرد.

ریسک قابل کنترل است ، زیرا نقطه ای که حد ضرر خود را قرار می دهید همان ریسک می باشد. بازدهی نیز همان حد سود شماست و خودتان آن را در سفارش خود مشخص می کنید. تنها متغیری که نمی توانید کنترل کنید ، احتمال است.

ریسک Risk و بازدهی Reward

 با مفاهیم ریسک و بازدهی در بحث سفارش گذاری بیشتر آشنا خواهید شد. ریسک همان حد ضرر و بازدهی نیز حد سود شماست.

ریسک تعداد تیکی است که با حد ضررتان فاصله دارید.

بازدهی نیز برابر با تعداد تیک هایی است که با سفارش محدود Limit Order فاصله داریم.

احتمال مهمترین متغیر معادله تریدر

در معادله تریدر احتمال مهم ترین متغیر می باشد. کلید موفقیت در تریدری و کسب درآمد از آن مدیریت می باشد. احتمال باعث می شود افراد مبتدی در معاملات خوب وارد نشده و از معاملات خوب و قوی نیز سریعا خارج شوند.

احتمال به نوعی با احساسات ما س و کار دارد و واقعا نمی توان این متغیر را کنترل کرد. ریسک و بازدهی قابل کنترل بوده و خودمان آنها را مشخص می کنیم. اما احتمال سبب ایجاد احساسات می شود.

تریدر ها زمانی می توانند در فارکس و سایر بازار های مالی درآمد داشته باشند که مانند موسسات و برنامه های معاملاتی آنها معامله کنند. یعنی بر اساس سیستم های کامپیوتری. زیرا احساسات هیج تاثیری بر معاملات این سیستم ها ندارد.

75 درصد بازار توسط کامپیوتر ها (برنامه های معاملاتی) معامله می شود. و برای سودآوری باید مانند کامپیوتر ها عمل کنید و احساسات خود را نادیده بگیرید.

تاثیر احساسات بر معامله

اگر بر اساس احساسات خود وارد معامله ای شوید ، حتما ضرر خواهید کرد. تنها زمانی خواهید توانست از ضرر خود در بازار های مالی جلوگیری کنید که احساسات خود را نادیده بگیرید. باید قبول کنید کنید نا اطمینانی در معاملات همیشه وجود دارد. و در صورت مدیریت این نا اطمینانی می توانید در این بازار درآمد داشته باشید.

پس بازار های مالی از جمله فارکس ، بورس و ارز دیجیتال سر شار از نا اطمینانی ها و احتمال بوده و تریدر باید در این محیط ناآرام ، احساس راحتی کرده و با کنترل احساسات و مدیریت کسب درآمد کند.

محاسبه احتمال موفقیت در معامله

هیچگاه نمی توان میزان احتمال موفقیت در معامله را قطعا مشخص کرد. آما می توان با استفاده از فرضیاتی میزان تنش و استرس در معامله را کاهش داد.

در کل دو احتمال در معاملات وجود دارد:

60-40

یا 50-50

یعنی احتمال موفقیت در معامله یا 40 تا 60 درصد و یا 50 درصد می باشد. یعنی زمانی که به بازار نگاه کرده و واقعا نمیدانید بازار در کدام جهت حرکت خواهد کرد ، پس احتمال موفقیت در معامله 50-50 درصد است.

اگر در یک معامله احتمال موفقیت 50-50 باشد ، آنگاه باید بازدهی را دو برابر ریسک قرار دهید. یعنی اگر ریسک خود را در این معامله 2 پوینت قرار داده اید باید بازدهی و یا همان حد سود خود را نیز 4 پوینت در نظر بگیرید.

زمانی که می خواهیم در یک روند صعودی اسکالپ کنیم ، آنگاه تقریبا مطمئن هستیم معامله ما سودآور و صحیح است. پس احتمال موفقیت در معامله 40-60 (احتمال موفقیت 60 درصد) می باشد. در این حالت نیز برای مثبت بودن معادله تریدر باید نسبت بازدهی به ریسک 1 باشد. یعنی بازدهی و ریسک را برابر در نظر بگیریم.

پس اگر حد ضرر خود را 2 پوینت قرار می دهید باید حد سود خود را نیز 2 پوینت در نظر بگیرید.

از طرف دیگر زمانی به معامله و نمودار نگاه کرده و می گویید فکر نمی کنم معامله خوبی باشد. در این حالت احتمال موفقیت در معامله 40 درصد می باشد. از طرف دیگر در نمودار الگوی برگشت روند ماژور را می بینید و اگر این الگودرست باشد بازدهی شما بالا خواهد بود.

در این حالت نیز برای داشتن معادله تریدر مثبت باید بازدهی را دو برابر ریسک در نظر بگیرید.

  • پس هنگام تریدر کردن اگر احتمال موفقیت در معامله را 50 درصد دیدید ، بازدهی را دو برابر ریسک در نظر بگیرید.
  • اگر احتمال موفقیت 60 درصد باشد ، بازدهی را برابر با ریسک در نظر بگیرید.
  • و اگر احتمال موفقیت 40 درصد باشد ، برای معامله سودآور بازده باید دوبرابر ریسک قرار گیرد.

فرضیات احتمال موفقیت در معامله

هیچگاه نمی توان با قطعیت احتمال موفقیت در معامله را بیان کرد. پس برای تعیین احتمال باید حدس بزنید و برای حدس نیز باید از احساسات شخصی استفاده کرد. یعنی در کل باید از سه عدد 50 ، 60 و 40 استفاده کنید.

به عنوان مثال اگر با نگاه کرده به چارت قیمتی با خود بگویید بنظرم این ستاپ خوبی برای خرید بوده ویا بگویید روند بازار مشخص است و احتمال موفقیت خوب است در این حالت در معادله تریدر احتمال را 60 درصد در نظر بگیرید. حتی اگر با اطمینان بیشتری به معامله نگاه کنید ، احتمال موفقیت را 60 درصد در نظر بگیرید.

اگر به معامله نگاه می کنید و واقعا نمی دانید بازار در کدام جهت حرکت خواهد کرد ، و به نوعی نمی توان گفت معامله ای که می خواهید باز کنید سودآور خواهد بود یا نه در این حالت نیز احتمال موفقیت در معامله را 50 درصد در نظر بگیرید.

اگر با مشاده یک معامله احساس می کنید زیاد خود نیست و احتمال زیادی در موفقیت آن نمی بینید ، ولی بازدهی آن نسبت به ریسک بزرگتر است (مثلا یک الگوی برگشتی خوب دیده اید) در این حالت نیز باید احتمال را 40 درصد در نظر بگیرید.

پس هیچگاه احتمال موفقیت در معامله خود را بیشتر از 60 درصد در نظر نگیرید. زیرا موسسات در مقابل شما قرار دارند و احتمال موفقیت آنها نیز بالاست.

کنترل احتمال موفقیت در معامله

هیچگاه نمی توان احتمال موفقیت در معامله را کنترل کرد. فقط زمانی که احتمال 60 درصد باشد کمی مطمئن هستیم که بازار خوب پیش خواهد رفت. و در احتمال 40 و 50 درصد شرایط کاملا مبهم و گیج کننده پیش رو داریم.

احتمال 60 درصد نیز فقط گاهی اوقات وجود دارد. مثلا زمانی که یک شکست قوی در بازار می بینیم. در اکثر موارد احتمال های معامله کمتر از 60 درصد می باشد.

نکات مهم در احتمال موفقیت در معامله

  • حدس صحیح سمت راست نمودار غیرممکن است و بازار دریایی از نا اطمینانی هاست.
  • اگر به سمت چپ نمودار دقت کنید تا حدودی می توان حدس زد چه اتفاقی قرار است رخ دهد.
  • بازار به روند خود ادامه می دهد.
  • افراد مبتدی دنبال قطعیت در بازار و الگو های قطعی برای سودآوری دائمی هستند. در حالی که چنین چیزی در بازار ممکن نیست.
  • معاملا کامل و بی نقص در بازار وجود ندارد.
  • بازار همیشه بر اساس احتمال پیش خواهد رفت.
  • اگر حدس می زنید به احتمال 90 درصد در جهت درست معامله می کنید (به عنوان مثال در روند صعودی قوی) و شما حد سود خود را خیلی بالاتر قرار داده اید ، در این حالت بازار باید تا حد سود غیرمعقول شما بالا برود تا سفارشتان فعال شود. و ممکن است بازار دقیقا یک تیک پایین تر از بازدهی شما برگردد.

قانون اصلی در معامله گری

قانون اصلی در معامله گری این است که بازدهی باید بزرگتر از ریسک باشد. یعنی بازدهی باید یا برابر و یا بزرگتر از ریسک باسد تا معامله شما سودآور شود. هیچ گاه ریسک معاملات خود را بیشتر از بزادهی قرار ندهید.

زیرا در این حالت باید در 70 درصد موراد معامله را درست حدس بزنید که این امر حتی برای افراد بسیار حرفه ای نیز مممکن نیست.

قانون 40-60

اکثر اتفاقاتی که در معاملات رخ می دهد ، 40 تا 60 درصد صحیح می باشد. یعنی در هر ستاپی احتمال بین 40 تا 60 درصد مواقع درست می باشد.

هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد. . کسی قطعا نمی تواند بازار را پیش بینی کند.

سودآوری موسسات

95 درصد از بازار را موسسات تشکیل می دهند. و در هر لحظه یک موسسه در حال خرید و موسسه دیگری در حال فروش است. و باید بدانید هر دو طرف معامله که موسسات هستند ، سودآوری دارند.

احتمال موفقیت ستاپ های عادی 40 درصد و احتمال موفقیت بهترین ستاپ ها نیز 60 درصد می باشد. و تمامی احتمال ها بین 40 تا 60 درصد می باشد.

برای سوئینگ کردن احتمال 40 تا 50 درصد کافیست. طرف دیگر معامله نیز احتمال موفقیت 40 تا 50 درصد دارد.  در این حالت تریدر های هر دو طرف معامله اگر بتوانند معامله خود را به درستی مدیریت کنند ، هر دو سودآور خواهند بود.

تریدر ها زمانی در بازار سود خواهند کرد که بازار بر خلاف موسسات پیش برود.

ویژگی های معادله تریدر خوب

کسی که معامله سوئینگ انجام می دهد ، باید بازدهی او دو برابر ریسک باشد. پس خریداران و فروشندگان با احتمال موفقیت 50 درصد می توانند در اکثر مواقع سودآور باشند.

به عنوان مثال در شکل زیر یک روند نزولی را می بینید. در شکل زیر در قسمت های مشخص شده شاهد الگوی برگشت روند ماژور هستید. در این قسمت از نمودار احتمال موفقیت خریدران با مشاهده این الگو 40 درصد است.

احتمال موفقیت در معامله خرید
احتمال موفقیت در معامله خرید

فروشندگان نیز اعتقاد دارند روند بازار نزولی است و به جای خرید هنگام مشاهده الگوی برگشتی آنها با رسیده به سقف کانال سفارش فروش باز می کنند. در شکل زیر ادامه نمودار بالا را برایتان رسم کرده ایم.

احتمال موفقیت در خرید و فروش
احتمال موفقیت در خرید و فروش

در شکل بالا فروشندگان اعتقاد به ادامه دار بودن روند داردن و احتمال موفقیت آنها نیز 60 درصد است. در قسمت مشخص شده نیز می بینید که روند بازار رنج می باشد. و در سقف موقعیت مناسبی برای فروش پیش آمده است. فروشندگان در قسمت های L1 و L2 خواهند فروخت.

این معامله برای خریداران فرصت خوبی برای سوئینگ و برای فروشندان نز مناسب است تا اسکلپ کنند.

مثبت بودن معادله تریدر

برای مثبت بودن معادله تریدر باید احتمال و بازدهی بالا بوده و میزان ریسک نیز پایین باشد. این حالت یعنی یک معادله کامل و بدون نقص!

اما چنین معاوله ای در بازار های مالی عملا وجود ندارد. یعنی ممکن نیست با ریسک بسیار کم سود بزرگی در بازار سرمایه به دست آورد.

این معامله به دلیل وجود موسسات در طرف دوم معامله و سودآور بودن آنها ممکن نیست.

افراد مبتدی دنیال چنین معادله ای هستند و باید بدانند که وجود ندارد. در معاملات همیشه  اتفاقاتی خواهند افتاد که تریدری را مشکل کرده و احتمال را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد.

به عنوان مثال در یک روند صعودی قوی اگر یک کندل نزولی قوی مشاهده کردید احتمال صعودی بودن روند کاهش خواهد یافت.

بازار همیشه در یک سیکل دائمی قرار دارد. ابتدا بازار در مرحله شکست قرار دارد ، و بعد وارد کانال می شود. این کانال تبدیل به روند رنج خواهد شد. و این روند رنج نیز ممکن است در هر دو جهت شکسته شود.

پس بازار یا در حالت رنج (خنثی) قرار دارد و یا در روند صعودی و نزولی.

احتمال بازدهی در شکست

احتمال بازدهی در شکست بالاست. ولی معامله در شکست نیز بسیار دشوار است. فرض کنید یک شکست نزولی قوی دارید و می خواهید وارد معامله شوید. در این حالت باید حد ضرر خود را بالای کندل شکست قرار داده و حجم معامله خود را کاهش دهید. همزمان با تغییر حجم معامله باید حد سود شما نیز تغییر کند.

تغییرات قیمتی در شکست بالا بوده و این امر معامله را دشوار و کنترل ریسک را سختتر می کند.

به دلیل دشواری معامله در شکست ، بسیاری از تریدر ها در این شرایط و شکست ترجیح می دهند در کل معامله نکنند. با اینکه می دانند بازدهی این معاملات در صورت مدیریت درست بالاست.

در شکست ها اغلب تریدر ها برای کاهش ریسک به دنبال خرید در پولبک ها هستند. در این شرایط به جای اینکه حد ضررشن در کف کندل شکست قرار گرفته و متحمل ریسک بیشتری شوند ، در پولبک ها خریده و حد ضررشان نیز در کف پولبک قرار می گیرد و متحمل ریسک کمتری می شوند.

احتمال بازدهی در برگشت روند

معامله در برگشت روند نیز بسیار مشکل می باشد. برگشت همان شکست بوده ویا منجر به شکست در نمودار می شود.

برای مثال یک روند صعودی داریم و بازار در حال برگشت می باشد. پس بازار یا بر میگردد و یا شکست رخ خواهد داد.

در این حالت احتمال موفقیت پایین است (معمولا 40 درصد).

احتمال موفقیت در کانال

بعد از شکست قوی در نمودار بازار وارد یک کنال خواهد شد. در ابتدای کار شاید تصور کنیم بازار به روند اصلی خود بر خواهد گشت و این یک پولبک می باشد. در بسیاری از مواقع پولبک ها شبیه برگشت هستند و افراد تمایلی به خرید در این قسمت ندارند.

مخصوصا مبتدی ها خرید در پولبک ها را به دلیل تشخیص نادرست و شباهت آن با برگشت از دست می دهند.

هنگام معامله در کانال با اینکه ریسک پایین است اما احتمال نیز کمتر می باشد. زیرا پولبک ها در کانال به اشتباه برگشت تصور شده و احتمال پایین می آید.

احتمال موفقیت در روند رنج

اگر به روند رنج دقت کنید ، همیشه این احساس در فرد وجود دارد که روند در حال شکستن می باشد. زیرا در نزدیکی های سقف و کف اسپایک های صعودی و نزولی قوی در حال شکل گرفتن هستند.

ولی این قانون را همیشه به یاد داشته باشید که 80 درصد تلاش ها برای شکست روند بی نتیجه می مانند و موفق نمی شوند.

پس در روند رنج گاهی شرایطی وجود دارد که شاهد اسپایک صعودی در سقف بوده و برگشت از سقف نیز زیاد معتبر به نظر نمی رسد.

پس زمانی که در روند رنج قرار داریم ، بهترین معامله اسکالپ کردن با احتمال زیاد می باشد. پس در روند رنج منتظر مانده و معامله با احتمال بالا را پیدا کنید. مثلا یک کندل برگشتی قوی در سقف و یا کف. و یا الگوهایی مانند کف دوقلو و … پیدا کرده و با احتمال بالتری وارد معامله در روند رنج شوید.

احتمال حرکت تیک بعدی به اندازه تیک قبلی

در اکثر موراد  احتمال اینکه مثلا بازار 10 تیک بالا رفته و بعد دوباره 10 تیک پایین بیاید 50 درصد می باشد. یعنی به احتمال 50 درصد بازار مثلا 6 تیک پایین رفته و دوباره 6 تیک بالا می رود.

ولی گاهی اوقات این احتمالا به 60 درصد می رسد. اگر قادر به تشخیص این موقعیت باشید ، خواهید توانست در باین بازار سود کنید.

احتمال موفقیت در روند های قوی

به عنوان مثال در یک روند قوی صعودی قبل از آنکه حد ضرر دو پوینتی شما فعال شود ، احتمال رشد 6 پوینتی بازار 70 درصد می باشد. اما این ستاپ پایدا نبوده و سریع تشکیل شده و به سرعت هم خواهد رفت. پس باید سریعا در این ستاپ معامله کرده و سود کنید.

فرض کنید در روند رنج با ارتفاع 6 پوینت قرار داریم. فرض کنید می خواهیم در سقف فروخته و دو پوینت ریسک کنیم. در این حالت احتمال موفقیت در معامله 70 درصد می باشد. در این حالت حد ضرر بالا سقف به اندازه 2 پوینت قرار داشته و حد سود نیز در نزدیکی کف به اندازه 4 پوینت می باشد.

پس در این شرایط هم احتمال موفقیت در معامله بالا بوده و هم میزان بازدهی به ریسک نیز بالاست (بازدهی دو برابر ریسک می باشد).

برای مثال در شکل زیر یک روند رنج را می بینید.

احتمال موفقیت در روند رنج
احتمال موفقیت در روند رنج

نیمه بالایی روند را با مستطیل آبی رنگ و نیمه پایینی آن را نیز با مستطیل سبز رنگ مشخص کرده ایم.

کسانی که در نیمه بالایی مستطیل بفروشند در سود بوده و کسانی که در نیمه پایینی بخرند در سود هستند.

پس در قسمت آبی رنگ احتمال موفقیت فروشندگان بیشتر بوده و بهتر است شما نیز بفروشید. در نیمه پایین به رنگ سبز رنگ میز احتمال موفقیت خریدران بیشتر بوده و بهتر است بخرید. در میانه و وسط نیز احتمال موفقیت خریداران و فروشندگان برابر بوده و 50 درصد می باشد.

پس سودآوری در میانه روند رنج مشکل است. زیرا در قسمت میانه احتمال موفقیت در معامله برابر با 50 درصد بوده و باید بازدهی را دو برابر ریسک در نظر بگیرید. و می دانید که بازار فقط تا سقف بالا خواهد رفت و فاصله ما تا سقف کم است.

پس فقط با خرید در کف و فروش در سقف می توان به بازدهی دو برابر نسبت به ریسک رسید.

به این مقاله امتیاز دهید
پیام بگذارید