ریسک حقیقی Actual Risk -نحوه محاسبه ریسک حقیقی (درس 30 از سبک ال بروکس)

ریسک حقیقی چیست؟

زمانی که یک سفارش باز کرده و بازار در جهت مورد نظر شما حرکت می کند ، آنگاه تعداد تیکی که مورد نیاز است تا حد ضرر زده نشود را می شماریم. یعنی بازار در جهت مورد نظر شما حرکت می کند و فاصله شما از حد ضرر اولیه بیشتر می شود. پس شما برای حفظ سودی که کسب کرده اید آن را نزدیک تر می آورید. و این همان ریسک حقیقی Actual Risk می باشد.

این مقاله درس 30 از آموزش پرایس اکشن به سبک البروکس می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

actual risk ریسک حقیقی
ریسک حقیقی

قبل از شروع بحث و محاسبه ریسک حقیقی و … ابتدا به یادآوری درس های گذشته می پردازیم. زیرا برای یادگیری این درس باید بتوانید میزان احتمال موفقیت در معامله را محاسبه کنید.

بررسی معادله تریدر و احتمال موفقیت در معامله

همانطور که از معادله تریدر به یاد دارید ، باید زمانی وارد یک معامله شوید که احتمال موفقیت ضربدر بازدهی از احتمال شکست ضربدر ریسک بیشتر باشد. زیرا تنها در صورت رعایت این معادله می توانید سودآوری داشته باشید.

اگر شما میزان احتمال موفقیت در معامله و ریسک را بدانید ، می توانید حداقل هدف سود برای داشته یک معادله مثبت را محاسبه کنید.

همیشه فرض کنید احتمال موفقیت در معامله بین 40 تا 60 درصد می باشد. زمانی که معامله ای به نظر خوب می رسد ، احتمال موفقیت را 60 درصد در نظر می گیریم. در این حالت برای داشتم یک معامله سودآور باید بازدهی را به اندازه ریسک در نظر بگیریم.

در این معامله زمانی در بدترین حالت قرار داریم که احتمال موفقیت در معامله 40 درصد بوده و حد سود را با حد ریسک برابر در نظر گرفته ایم.

پس زمانی که یک ستاپ می بینید و این ستاپ به نظرتان زیاد خوب نمی آید ، در این حالت باید بازدهی را دو برابر ریسک در نظر بگیرید تا معادله مثبتی داشته باشید. برای مثال می توانید برای محاسبه میزان احتمال موفقیت در معامله از موارد زیر استفاده کنید.

  • زمانی که احساس می کنید معامله خیلی خوبی است ، در این حالت احتمال را 60 درصد در نظر بگیرید.
  • زمانی که با نگاه کردن به معامله واقعا ندانید معامله خوب پیش خواهد رفت یا نه؟ در این حالت احتمال موفقیت در معامله را 50 درصد در نظر بگیرید.
  • زمانی که از لحاظ منطقی معامله را خوب می بینید ولی احساس می کنید معامله خوبی نباشد ، در این حالت نیز احتمال موفقیت را 40 درصد در نظر بگیرید.

ریسک اولیه چیست؟ Initial Risk

زمانی که در یک معامله حد ضرر را در زیر کندل سیگنال قرار می دهید ، این همان ریسک اولیه می باشد. و زمانی که حد ضرر در یک معامله سفارش فروش باز کرده و حد ضرر را بالای کندل سیگنال قرار می دهید ، این حد ضرر همان ریسک اولیه می باشد.

“زمنی که بازار در جهت مورد نظر شما حرکت می کند ، در این حالت می توانید ریسک را تغییر داده و آن را تعدیل کنید. این ریسک تغییر داده شده همان ریسک حقیقی می باشد.”

حداقل بازدهی در یک معامله خوب

اگر ریسک و احتمال موفقیت در معامله خود را می دانید ، به راحتی می توانید حداقل بازدهی در یک معامله را محاسبه کنید. بازدهی حداقل باید به اندازه ریسک شما باشد. این مورد به میزان احتمال شما بستگی ندارد.

کسب سود با هدف اولیه کم

در فارکس می توانید با حداقل هدف نیز سود داشته باشید. زماین که از میزان سود خود شک دارید ، باید سود را دو برابر ریسک در نظر بگیرید. و این باعث می شود معادله تریدر مثبت باشد.

پس زمانی که در مشخص کردن حد سود خود مشکل دارید ، و دقیقا نمی دانید آن را چه مقداری قرار دهید ، می توانید دو برابر ریسک در نظر بگیرید. و هدف سود باید حداقل به میزان ریسک باشد ، نه کمتر.

زیرا اگر کمتر از این مقدار در نظر بگیرید ، از لحاظ کمیسیون و … دچار مشکل خواهید شد. برای مثال فرض کنید در یک سهم می خواهید برای 2 تیک اسکالپینگ انجام دهید. فرض کنید میزان کمیسیون برای معاملات دوطرفه 5 دلار است.

در این حالت فرض کنیم سود 25 دلار است و اگر 5 دلار کمیسیون را از آن کم کنیم 20 دلار سود باقی خواهد ماند.

20=25-5

اگر حد ضرر را نیر برابر با حد سود در نظر گرفته باشید 25 دلار حد ضرر شده و با 5 دلار کمیسیون 30 دلار ضرر خواهید داشت.

30-=35-5-

فرض کنید 10 معامله اسکالپ کرده و 60 درصد مواقع هم سودآور هستید. یعنی از 10 معامله 6 معامله سودآور و 4 معامله زیان ده بوده است و ضرر کرده اید.

پس در این اسکالپینگ (120=6*20) 120 دلار سود خواهید کرد.

از طرف دیگر (120=30*4) 120 دلار نیز ضرر خواهید کرد.

پس شما 10 معامله انجام داده اید و 60 درصد مواقع هم سودآوری داشته ولی درکل با محاسبه کمیسیون عملا هیچ سودی نکرده اید.

پس اگر حد سود خود را فقط دو تیک قرار دهید باید 80-90 درصد سود کنید تا برایند معاملات شما سودآور باشد. و این کار عملا غیر ممکن است.

معامله با معادله تریدر مثبت

اگر می خواهید با ترید کردن به درآمد برسید ، باید معادله تریدر شما مثبت باشد. اگر وارد معامله ای شوید که معادله تریدر منفی است ، آنکاه ضرر خواهید کرد.

حد سود را باید به اندازه ای بگیرید که میزان کمیسیون در برابر آن عدد کوچکی باشد.

معمولا کمیسیون باید 5 درصد از سود شما باشد.

پس در مثال قبلی برای 5 دلار کمیسیون باید 100 دلار سود کنید.

حد سود دوبرابر ریسک حقیقی

زمانی در یک معامله اگر حد سود را دو برابر ریسک در نظر بگیرید ، حد سود عدد بزرگی خواهد شد. این حالت در روند رنج بسیار به چشم می خورد. در این حالت باید حد سود را دو برابر ریسک حقیقی در نظر گرفت.

پس در این گونه موارد به جای محاسبه حد سود با استفاده از ریسک اولیه ، حد سود را بر اساس ریسک حقیقی انتخاب می کنیم.

اگر احتمال موفقیت در معامله بالا باشد ، می توانیم حد سود را برابر با ریسک حقیقی در نظر بگیریم. کسب درآمد در روند رنج و اسکالپینگ واقعا امر بسیار مشکلی می باشد. و فقط تریدر های حرفه ای قادر به انجام این عمل هستند.

بای قدرت و سرعت تصمیم گیری شما بسیار بوده و ماه ها و سال ها بتوایند این عمل را انجام دهید و این از عهده بسیاری از تریدر ها خارج است.

بررسی ریسک حقیقی

برای آموزش و بررسی ریسک حقیقی با یک مثال شروع می کنیم. در شکل زیر یک روند رنج داریم. کندل های نامظم نزولی و صعودی در داخل روند نشان از رنج بودن این بازار دارد. در نزدیکی کف کندل کلایمکس را می بینید که نشان از نزدیک شدن به کف بازار دارد.

محاسبه ریسک حقیقی
محاسبه ریسک حقیقی

منتظر کندل های بهتر می مانیم. کندل سیگنالی که در شکل مشخص کرده یم نشان از صعودی شدن روند دارد. اسکالپر ها معمولا با مشاهده این کندل چند تیک بالاتر از آن وارد معامله می شوند. حال ریسک حقیقی را حدود دو تیک پایین تر از کندل سیگنال قرار می دهیم.

حد سود را نیز برابر با حد ریسک حقیقی و در نقطه مشخص شده قرار می دهیم. سود این معامله می تواند خوب باشد. زیرا با توجه به کندل ها و ستاپ معاملاتی می توان فهمید روند فعلی صعودی است.

ریسک حقیقی کوچک

در این قسمت حالتی را بررسی می کنیم که ریسک حقیقی کوچک باشد. در این حالت حد سود را بر اساس ریسک حقیقی قرار ندهید. زیرا با توجه به وضعیت بازار این مقدار کم می باشد. روش های مختلفی برای تعیین حد سود وجود دارند که در جلسه ای جداگانه آن را بررسی کرده ایم.

ولی در این مورد می توانید حد سود را بر اساس ریسک اولیه مشخص کنید. اگر احتمال موفقیت در عامله بالا باشد ، می توان حد سود را بربار با ریسک اولیه در نظر گرفت. اگر حتمال موفقیت در معامله بالا بوده و معامله ی خوبی داشته باشیم حتی می توان حد سود را بیشتر از حد ریسک اولیه نیز در نظر گرفت.

برای مثال دو برابر ریسک اولیه و یا بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص کنیم.

به مثال زیر توجه کنید. در شکل زیر ابتدا یک اسپایک صعودی قوی می بینید. در کندل دوم و سوم نیز اینساید بار را شاهد هستیم. منظر کندل بعدی می مانیم و با مشاهده مناسب بودن آن برای خرید در کندل بعدی مانند شکل زیر وارد معامله می شویم.

ریسک حقیقی کوچک
ریسک حقیقی کوچک

ریسک اولیه در کف کندل اسپایک قرار دارد . ریسک حقیقی نیز در کف کندل ورود. در شکل بالا هم دو بربر ریسک حقیقی و هم دو برابر ریسک اولیه را مشخص کرده ایم.

در روند های قوی بهتر است یا از تریلینگ استاپ استفاده کرده و یا زمانی از معامله خارج شوید که به سطوح حمایت و مقاومت رسیده و یا نشانه هایی از برگشت روند ، مانند برگشت روند ماژور را مشاهده کنید.

در این گونه موارد حد سود بسیار بیشتر از حد ریسک حقیقی می باشد. در شکل زیر مثال دیگری برایتان آورده ایم.

در شکل زیر ابتدا در روند نزولی قرار داریم و بعد الگوی برگشت روند ماژور را می بینید. بعد از مشاهده کندل سیگنال صعودی برگشتی و بعد از کندل دوجی وارد معامله می شود و حد ریسک را در کف کندل سیگنال قرار می دهیم.

حد سود بر اساس ریسک اولیه
حد سود بر اساس ریسک اولیه

با توجه به شکل اگر حد سود را دو بربار ریسک حقیقی در نظر بگیریم مقدار کوچکی خواهد بود. و بهتر است از روش های دیگری برای تعیین حد سود استفاده کرد.

به عنوان مثال در نقطه مقاومتی ماند شکل مقداری از سود خود را بگیرید. با توجه به شکل می توان فهمید تعدادی از معامله گران در سطح مقاومت اقدام به فروش و سیو سود کرده اند.

ستاپ های خرید و فروش ضعیف در روند های قوی

زماین وجود دارد که در داخل روند های قوی پولبک هایی ایجاد می شوند؛ و بریا خرید مناسبند مانند H1. از طرف دیگر الگوی برگشتی نیز قبل از پولبک دیده ای و احتمال می دهیم روند صعودی در حال اتمام است.

یعنی ستاپ ها برای ورد به معامله ضعیف هستند. در این حالت نیز برای تعیین هدف سود می توانید از ریسک حقیقی استفاده کنید.

اگر ستاپ خرید و یا فروش واضح نیست ، می توانید حد سود را دو برابر حد ریسک حقیقی در نظر بگیرید.

مثال دیگری برایتان آورده ایم. این مثال را در پاراگراف قبلی نیز بررسی کرده ایم. در شکل زیر در یک روند صعودی قوی قرار داریم. می توانیم با مشاهده کندل ها به خرید خود ادامه دهید.

ستاپ خرید ضعیف در روند صعودی
ستاپ خرید ضعیف در روند صعودی

در و با هر بار جلو رفتن در جهت بازار حد ضررتان را نیز در آخرین کف ها و کندل های سیگنال ماقبلی قرار دهید تا در صورت برگشت بازار سودتان از دست نرود.

در قسمت نتهایی شکل ستاپ خرید کمی ضعیف است و ممکن است کندل های بلند ایجاد شده کلایمکس خرید بوده و نشان از برگشت روند در بازار باشد. در این قسمت حد سود را دو برابر ریسک حقیقی که با فلش نارنجی مشخص کرده ایم می توانید قرار دهید.

مثال دیگری برایتان آورده ایم. در شکل زیر نیز یک روند صعودی قوی می بینید. در داخل این روند ستاپ های ضعیفی ایجاد شده اند. برای مثال در قسمت مشخص شده ابتدا یک کندل سیگنال نزولی قوی در دل روند صعودی می بینید که شاید نشان از برگشت روند باشد.

ستاپ خرید ضعیف در روند صعودی
ستاپ خرید ضعیف در روند صعودی

از طرف دیگر ستاپ خرید مقاومت مهمی مانند مقاومتی روندی و یا کانال نیز دیده نمی شود. پس در این حالت می توانید در H1 بخرید و حد سودتان را بر اساس ریسک حقیقی قرار دهید.

در این شرایط اگر بخرید و بازار به پایین برگردد ، چون برای خود حد ضرر مشخص کرده اید ، می توایند معامله خود را مدیریت کنید.

با مشاهده H2 و کمدل دوجی می توان به این نتیجه رسید ، روند صعودی قدرت خوبی داشته و می تواند برای خرید مناسب باشد. چون در این معامله احتمال موفقیت بالاست ، می توان حد سود را برابر با حد ریک در نظر گرفت و نیازی نیست حد سود را دو برابر ریسک در نظر بگیریم.

5/5 - (1 امتیاز)
پیام بگذارید