فوروارد تست روشی برای ارزیابی یک استراتژی می باشد که در آن استراتژی در بازار با داده های واقعی و در زمان فعلی مورد آزمایش قرار می گیرد. فوروارد نیز مانند بک تست برای تست استراتژی مورد استفاده قرار می گیرد. با این تفاوت که در بک تست از داده های قدیمی برای تست استفاده می شود. ولی در این روش از داده های فعلی بازار برای تست استفاده می شود. در ادامه مقاله نحوه فوروارد تست و روش های مختلف آن را آموزش داده ایم.
روش های فوروارد تست در فارکس
| روش اول | ✂️ فوروارد تست در بازار واقعی |
| روش دوم | 🎓 فوروارد تست با حساب دمو |
| روش سوم | 📄 فوروارد تست بر روی کاغذ |
این مقاله درس 53 از دوره اسمارت مانی ایتسکا می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به زبان فارسی به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان این دوره قرار گرفته است.
فوروارد تست چیست؟
هدف اصلی فورواد تست Forward Testing بررسی یک استراتژی با استفاده از بازار فعلی و شرایط فعلی می باشد. فوروارد تست یکی از مهم ترین روش ها برای تست استراتژی مخصوصا ، تست میزان کارایی ربات های معامله گر می باشد.
بیشتر بخوانید : بک تست در متاتریدر
فوروارد تست این امکان را به تریدر ها می دهد تا میزان کارایی یک استراتژی را با شرایط متغیر بازار سنجیده و میزان سود آوری ان را در بازار واقعی بررسی کنند. فوروارد معمولا بعد از بک تست نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
به این صورت که بعد از ایجاد استراتژی و بک تست گرفتن از آن می توان ایرادات دیگری از طریق فوروارد تست پیدا کرد و استراتژی کامل تری داشت.
فوروارد تست در متاتریدر
برای انجام فوروارد تست در متاتریدر می توانید از هر کدام از روش بالا استفاده کنید. به این صورت که می توانید بعد از بک تست گرفتن و تایید استراتژی ، برای فوروارد مقداری از سرمایه خود را با این استراتژی جلو برده و میزان سود آور بودن آن را تست کنید.
استفاده از این روش ریسک بالایی داشته و در این روش حتما از لحاظ روحی این اطمینان را در خود ایجاد کنید که در صورت شکست فوروارد تست و از دست دادن سرمایه ناراحت نخواهید شد. و خواهید فهمید استراتژی شما نیاز به بررسی ها و اصلاحات بیشتری دارد.
در متاتریدر همچنین می توانید بسیار راحت برای خود یک حساب دمو فارکس ایجاد کرده و با مبلغ دلخواه وارد ترید شده و استراتژی خود را در زمان فعلی بازار و بدون آگاهی داشتن از اتفاقات پیش رو تست کنید.
در متاتریدر 4 فوروارد تست بر روی کاغذ نیز امکان پذیر است. و می توانید با سرمایه فرضی و با محاسبه سود و زیان بر روی کاغذ استراتزی معاملاتی خودتان را تست کنید.
فوروارد تست در تریدینگ ویو
سایت تریدینگ ویو یکی از بهترین وبسایت ها جهت تحلیل بازار های مالی می باشد. جهت استفاده از نسخه های پروی این سایت (امکان بک تست گیری ، مولتی تایم فریم و …) با قیمت مناسب تر می توانید از سایت فراز استفاده کنید.
برای فوروارد تست در تریدینگ ویو هم می توانید در بروکر هایی که تریدینگ ویو می تواند به آنها متصل شود ، حساب دمو و یا واقعی ایجاد کرده و استراتژی خود را تست کنید.
از طرفی به دلیل امکان مشاهده کندل به کندل بازار در این سایت می توانید فوروارد تست بر روی کاغذ را به راحتی در این سایت انجام دهید.
برای مثال در شکل زیر چارت جفت ارز یورو/دلار را مشاهده می کنید و ما می خواهیم استراتژی خود را تست کنیم. اگر درس های قبلی ما را مطالعه کرده باشید ، حتما می دانید استراتژی هر فرد با فرد دیگری متفاوت است. زیرا در دنیا حتی تریدر های یکسان نداریم تا استراتژی های آنها یکسان باشد.
ما از استراتژی اسمارت مانی و طبق آموزش های خود و برای آموزش فوروارد تست در فارکس از مثال زیر استفاده می کنیم.
در شکل بالا در روند نزولی قرار داریم ، و سوئینگ های سقف و کف را برای روند در آخرین کندل ها مشخص کرده ایم.
در این مثال نواحی عرضه و تقاضا را نیز مشخص کرده و بهینه سازی می کنیم. برای مثال در ناحیه تقاضا وارد معامله شده و سفارش خرید قرار داده و حد ضرر را در پایین این ناحیه قرار می دهیم.
بعد از سفارش گذاری منتظر اجرا شدن سفارش خود می مانیم. زمانی که قیمت به ناحیه عرضه رسید با توجه به استراتژی خود بخشی از سود و یا تمام آن را از معامله خارج می کنیم. برای مثال فرض کنید در این معامله چون ساختار داخای بازار به سمت بالا شکسته شده است 20 درصد از حجم را در نقطه A بیرون کشیده و به ادامه مدیریت معامله می پردازیم.
در ادامه کندل ها می بینید ساختار خارجی بازار نیز به سمت بالا شکسته شده و CHOCH (Change Of Character) چاک در بازار دیده می شود. پس بعد از هر باس باید منتظر پولبک و اضافه کردن حجم در پولبک باشیم.
می توان سفارش خرید و اضافه کردن حجم را در ناحیه تقاضا که با کادر آبی رنگ مشخص کرده ایم قرار دهید. اگر فردی ریسک پذیر هستید می توانید با کمی پایین آمدن قیمت بخرید. ولی من ترجیح می دهم زمانی که قیمت به ناحیه تقاضا (کادر آبی رنگ) رسید بخرم. پس من در ناحیه آبی رنگ سفارش خرید قرار می دهم و برای جلوگیری از شلوغی در نمودار آن را برای شما مشخص نمی کنم.
در شکل زیر چون کندل ها به قسمت آبی رنگ رسیده اند ، سفارش خرید و افزایش حجم من اجرا خواهد شد.
در این قسمت چون من حد ضرر را همیشه در زیر ناحیه تقاضا قرار می دهم حد ضررم فعال شده و با ضرر از معامله خارج خواهم شد.
اگر دقت کنید من به یک ناحیه تقاضای بسیار مهم وارد شده ام. و من بر اساس استراتژی خود دوباره در این قسمت سفارش خرید زده و وارد معامله خواهم شد.
خوشبختانه بازار خوب پیش رفته و شاهد BOS (Break Of structure) در بازار هستیم. تاییدی بر ورند صعودی در بازار می باشد.
یکی از مهم ترین موارد در معامله فارکس مدیریت معامله می باشد. شما اگر در سود بودید باید بتوانید سود خود را مدیریت کرده و در نقطه مناسبی از معامله خارج شوید. برای مثال من از نواحی عرضه و تقاضا برای ورود و خروج های خودم استفاده می کنم و در ناحیه عرضه ای که در شکل زیر می بینید ، تمام و یا بخش بزرگی از حجم معامله خود را خارج خواهم کرد.
در شکل زیر و ادامه روند بازار می بینید که CHOCH صعودی به نزولی داریم. پس من حجم باقی مانده را در پولبک خارج کرده و دوباره وارد سفارش گذاری Short خواهم شد.
این مورد نیز در تریدر های مختلف متفاوت است. برای مثال بعضی تریدر ها در صورت مشاهده فرصت ورود به معامله بلافاصله بعد از معامله بعدی وارد بازار می شوند و برخی دیگر ترجیح می دهند روزانه تعداد محدودی معامله داشته باشند و این مورد برای تریدر های مختلف متفاوت خواهد بود.
به این دلیل همیشه می گوییم استراتژی هر فرد مختص خود اوست و برای سایر تریدر ها مناسب نمی باشد.
تفاوت بک تست و فوروارد تست
بک تست و فوروارد تست هر دو روش هایی برای تست استراتژی می باشند که در معاملات فارکس و یا هر بازار مالی دیگری مورد استفاده قرار می گیرند. ولی این دو تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند.
در بک تست تریدینگ تریدر بعد از ساخت و تست های مکرر استراتژی معاملاتی خود با استفاده از متاتریدر و یا سایت تریدینگ ویو به عقب برگشته و استراتژی را در زمان های قبلی و با داده های قبلی تست می کند و کندل به کندل در نمودار بالا رفته و بررسی می کند که آیا استراتژی او سود آوری لازم را دارد یا خیر؟
در این روش چون از داده های قدیمی استفاده می شود و تریدر خود زمان تست استراتژی را انتخاب می کند ، خطاهایی ناشناخته ای در استراتژی وجود خواهند داشت که تشخیص داده نخواهند شد.
ولی در فوروارد تست تریدر در زمان فعلی و با داده های واقعی اقدام به تست استراتژی می کند. در این روش تریدر بعد از ایجاد استراتژی و بک تست گرفتن از آن برای رفع خطا های ناشناخته و نیز تایید سود آور بودن استراتژی با استفاده از یکی از روش های معرفی شده در بالا اقدام به تست استراتژی خود در زمان فعلی و بدون اطلاع داشتن از آینده بازار می کند.
آموزش فوروارد تست در فارکس
روش های مختلفی برای فوروارد تست وجود دارند که ما مهم ترین این روش ها را بریتان آموزش می دهیم.
فوروارد تست در بازار واقعی
فوروارد تست در بازار واقعی معمولا توسط افراد حرفه ای و طراحان ربات فارکس مورد استفاده قرار می گیرد.
به این صورت که تریدر ابتدا استراتژی معاملاتی خود را ایجاد کرده و بعد از طی کردن مراحل لازم و تست های مکرر از استراتژی خود بک تست Back test می گیرد. بک تست یکی از بهترین روش ها برای تست استراتژی می باشد.
ولی در بک تست چون تریدر خود در چارت به عقب برگشته و در زمان دلخواهش خودش استراتژی خود را تست می کند ، ممکن است باگ ها و خطا هایی در استراتژی بعد از تست نیز همچنان وجود داشته باشند و چک نشوند.
برای حل این مشکل و رفع مابقی خطا های استراتژی تریدر بعد از بک تست با سرمایه واقعی و در بازار واقعی اقدام به تست استراتژی خود می کند و برای مدت زمان کوتاهی با سرمایه کم استراتژی خود را در بازار واقعی پیاده سازی کرده و بررسی می کند که آیا استراتژی او کارایی لازم را دارد یا خیر؟
و در صورت داشتم کارایی و سود آور بودن استراتژی ، تریدر از آن در بازار واقعی نیز استفاده می کند.
فوروارد تست با حساب دمو
یکی دیگر از روش های فوروارد تست در فارکس استفاده از حساب دمو فارکس می باشد. به این صورت که تمامی مراحل روش قبلی را طی می کنیم. ولی به جای استفاده از حساب واقعی از حساب دمو فارکس استفاده می کنیم.
استفاده از حساب دمو فارکس زمانی توصیه می شود که تریدر به درس های قبلی مسلط بوده و می تواند برای خود استراتژی معاملاتی ، پلن معاملاتی و نیز سیستم معاملاتی ایجاد کرده و بعد از تست های مکرر از آن در معاملات خود استفاده کند.
زمانی که تریدر استراتژی خود را ساخت و از آن بک تست های مکرر گرفت ، می تواند آن را در بازار و زمان فعلی تست کند. در این مدل تریدر نمی خواهد فعلا ریسک کرده و استراتژی را با پول واقعی خود تست کند. به این دلیل برای خود یک حساب مجازی باز کرده و استراتژی را با پول مجازی تست می کند.
فوروارد تست بر روی کاغذ
در فورارد تست بر روی کاغذ تریدر به نوعی از ترکیب دو روش بالا استفاده می کند. به این صورت که با سرمایه فرضی استراتژی خود را تست می کند. برای استفاده از این روش نیز باید کمی در ریاضیات مهارت داشته و قدرت محاسباتی بالایی داشته باشید.
در این روش ابتدا نقطه ورود را پیدا کرده و فرض می کنید با 1000 دلار وارد معامله می شوید. و حد سود و حد ضرر را نیز بر روی کاغذ برای خود یادداشت می کنید. حال کندل ها و پرایس اکشن را دنبال می کنید.
برای مثال اگر حد ضررتان زده شد و با ضرر از معامله خارج شدید باید دقیقا میزان اسپرد ، کمیسیون و … را نیز لحاظ کنید.
ولی اگر بازار مطابق با استراتژی شما پیش رفت ، باید همانند بازار سرمایه واقعی خود عمل کرده و مدیریت معامله را در استراتژی خود اعمال کنید. برای مثال در 10 پیپ سود اول 20 درصد از سرمایه فرضی خود را خارج کنید. پس بر روی کاغذ باید خروج 200 دلار خود را یادداشت کرده و اسپرد را نیز از سود خود کم کنید.
سپس به ادامه معامله و با فرض اینکه 800 دلار شمت درگیر معامله است بپردازید و ما بقی استراتژی خود را بر این سرمایه فرضی اعمال کنید. اگر در بازار فارکس ماهر هستید و به راحتی می توانید میزان اسپرد برای میزان سرمایه های مختلف را محاسبه کنید ، استفاده از این روش بهترین گزینه می تواند باشد.
زیرا هم با بازار واقعی سروکار دارید و هم سرمایه واقعی شما درگیر تست استراتژی و فوروارد تست نیست.
فوروارد تست یعنی چه ؟
فوروارد تست یعنی تست استراتژی در زمان فعلی بازار و بدون برگشت به عقب.
باسلام و خسته نباشید
چراشمادرروند نزولی مارکت بایر هستید بیش از اینکه قدرت دردست سلرهای بازار هست
متشکرم