آموزش اندیکاتور مومنتوم به زبان ساده (Momentum Indicator) – انواع اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم یک ابزار تحلیل تکنیکال است که قدرت و جهت روند قیمت سهام را اندازه گیری می کند. برای شناسایی قدرت و ثبات یک سهام در طول نوسانات بازار و کمک به تعیین اینکه آیا سهام احتمالاً به حرکت در جهت فعلی خود ادامه می دهد یا خیر استفاده می شود. اندیکاتور مومنتوم در فارکس یکی از ابزارهای محبوب است.

اندیکاتور مومنتوم، استراتژی شاخص حرکت قیمت فعلی سهام را با قیمت آن در گذشته نزدیک مقایسه می کند تا نرخ تغییر قیمت را تعیین کند. این اطلاعات می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط حساس قیمت سهام را شناسایی کرده و تصمیمات تجاری آگاهانه ای اتخاذ کنند. با این حال، شاخص مومنتوم می تواند در معرض اعوجاج هایی مانند نوسانات نامنظم قیمت سهام باشد. بنابراین، برای ارزیابی جامع تر باید از آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم یا شاخص لحظه‌ای و حرکتی یکی از ابزارهای تحلیلی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور برای سنجش نرخ تغییر قیمت در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود و به نمایش قوت و جهت حرکت بازار کمک می‌کند.

در شاخص مومنتوم قیمت ها در حال حرکت به سمت جهت قبلی خود ادامه می‌دهند و می‌توانند براساس این ادامه حرکت، در آینده نیز به همان سمت حرکت کنند. از این رو، این اندیکاتور برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملاتی و همچنین تأیید قوت یک حرکت قیمتی استفاده می‌شود.

با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌توان مقایسه‌ای بین تغییرات قیمت در دوره‌های زمانی مختلف انجام داد و الگوهای قیمتی مختلف را تشخیص داد. این اندیکاتور معمولاً با استفاده از نمودارهای خطی یا اندیکاتور ma نمایش داده می‌شود.

مومنتوم بازار چیست؟

اندیکاتور مومنتوم در بازار نرخ تغییر قیمت سهام را اندازه گیری کرده و امکان تعیین قدرت نسبی آن را از طریق نوسانات در بازار فراهم می کند. همچنین این اندیکاتور حساسیت سهام را نسبت به حرکات بازار ارزیابی می کند. ولز وایلدر این مفهوم را در اواخر دهه 1970 معرفی کرد و اکنون روش خاصی برای استفاده مؤثر از این اندیکاتور وجود دارد.

اصطلاح “ممنتوم” به سرعت یک روند قیمتی خاص در قیمت سهام اشاره دارد. بنابراین، در ساعات بازار، اگر قیمت سهام کاهش یا افزایش یابد، این اندیکاتور حرکت یا نرخ حرکت آن را محاسبه می کند. همچنین معامله گران از این اندیکاتور برای تعیین سطح خرید و فروش بیش از حد در یک بازه زمانی استفاده می کنند. حرکت سهام می تواند تحت تأثیر معاملات بیش از حد نیز باشد.

علاوه بر این، شاخص حرکت می تواند ابزار مفیدی برای شناسایی تغییرات در واگرایی باشد. در ادامه به آموزش اندیکاتور مومنتوم خواهیم پرداخت.

فرمول اندیکاتور مومنتوم در فارکس

مومنتوم به عنوان تفاوت بین آخرین قیمت بسته شدن (C) و قیمت بسته شدن “n” روز قبل (Cn) یا به عنوان نسبت آخرین قیمت بسته شدن (C) به قیمت بسته شدن “n” روز قبل محاسبه می شود. (Cn ضرب در 100)

• تکانه (M) = C – Cn یا نشانگر حرکت (M) = (C/Cn) * 100
• Cn قیمت سهام بسته شدن “n” روز پیش بود.  

انواع اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور RSI

اندیکلاتور RSI برای کمک به تشخیص نقاط اشباع خرید (خرید بیش از حد) و اشباع فروش (فروش بیش از حد)، استفاده می شود. نوسانگر  RSI بین 0 تا 100 متغیر است و اغلب اعداد بالای 50 نشان دهنده صعودی بودن سهم می باشند. مقدار بالای 70 معمولاً نشان دهنده خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مقدار کمتر از 30 به عنوان فروش بیش از حد (اشباع فروش) در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD نیز جزو شاخص های تحلیلی مهم بوده و نشان دهنده همگرایی و واگرایی است. در حقیقت MACD با شناسایی میانگین متحرک می تواند حرکت و شتاب سهم را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. این شاخص میانگین ها را در بازه زمانی 9 روزه، 12 روزه و 26 روزه محاسبه می کند.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX هم جزو اندیکاتور مومنتوم بوده و در تحیلیل تکنیکال به کار می رود. اندیکاتور ADX با بررسی انواع جهت دهی (مثبت، منفی و میانگین)، روند قدرتی سهم یا همان میزان حرکت جهت دار را اندازه‌گیری می کند. محدوده نوسان این شاخص ما بین بین 0 تا 100 متغیر است و هر چقدر به 100 نزدیک تر بشود، قدرت روند افزایش می یابد.

اندیکاتور ROC

اندیکاتور ROC قیمت های فعلی را با قیمت های دوره قبلی مقایسه می کند و زمانی که به سمت بالا حرکت می کند ، نشان از افزایش قیمت و زمانی که به سمت پایین حرکت می کند ، نشان از کاهش قیمت دارد.

اندکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی دیگر از اندیکاتور های مومنتوم می باشد که سرعت حرکت قیمت را بررسی کرده و روند بازار را نیز تا حدودی می توان با آن تشخیص داد.

بهترین اندیکاتور مومنتوم

در حال حاضر می توان گفت اندیکاتور های RSI و مکدی MACD بهترین اندیکاتور مومنتوم محسوب شده و کاربران زیادی دارند. البته جواب این سوال به نوع تریدر نیز بستگی دارد. برای مثال تریدر هایی که با اندیکاتور استوکاستیک آشنایی دارند آن را بعنوان بهترین اندیکاتور مومنتوم در نظر می گیرند.

معامله با اندیکاتور مومنتوم

برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در معاملات چند راه وجود دارد که در ادامه آنها را معرفی می کنیم:

1- کراس اوورها

اندیکاتورهای حرکت زمانی سیگنال های معاملاتی را تولید می کنند که این سیگنال ها از خط وسط یا خطوط دیگر عبور کنند. مثلا در زمان استفاده از شاخص MACD، اگر خط سیگنال، از بالا یا پایین توسط خط MACD قطع شود، سیگنال خرید ایجاد می شود.

2- مفهوم واگرایی

اگر جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور با هم یکی نباشند، واگرایی اتفاق می افتد. واگرایی منفی و واگرایی مثبت دو نوع متداول از واگرایی هستند. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند، اما جهت حرکت اندیکاتور مومنتوم، صعودی است. این نشان می دهد که اگر چه قیمت در حال کاهش است اما روند می تواند صعوی باشد.

واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سمت بالا حرکت کند، اما جهت حرکت مومنتوم نزولی باشد. این نشان می دهد که اگر چه قیمت در حال افزایش است اما روند می تواند نزولی باشد.

فیلتر اندیکاتور مومنتوم

فیلتر اندیکاتور مومنتوم یک روش استفاده از شاخص حرکت، برای فیلتر کردن سیگنال‌های این اندیکاتور است. این فیلتر به منظور کاهش خطا در اندیکاتورهای مومنتوم استفاده می‌شود. فیلترهای مختلفی برای اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارند که به منظور کاهش سیگنال‌های مزاحم و تشخیص سیگنال‌های قوی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از روش‌های معمول استفاده شده در فیلتر شاخص حرکت عبارتند از:

استفاده از اندیکاتور ma

با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک تغییرات (ROC)، سیگنال‌های اندیکاتور مومنتوم فیلتر می‌شوند. با اعمال میانگین متحرک بر روی اندیکاتور، سیگنال‌های مزاحم حذف می‌شوند و فقط سیگنال‌های قوی‌تر و پایدار باقی می‌مانند.

استفاده از حد آستانه

با تعیین یک حد آستانه (Threshold) برای مومنتوم، سیگنال‌هایی که از این حد فراتر می‌روند، به عنوان سیگنال مهم و قوی تشخیص داده می‌شوند و سایر سیگنال‌ها کنار گذاشته می‌شوند. این حد آستانه می‌تواند بر اساس نیاز و تجربه معامله‌گر تنظیم شود.

استفاده از اندازه‌گیری دیگر

برای فیلتر اندیکاتور مومنتوم، می‌توان از روش‌های دیگری مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) یا روش‌های استوکاستیک (Stochastic) استفاده کرد. این روش‌ها به عنوان یک فیلتر برای سیگنال‌ها و تشخیص سیگنال‌های قوی استفاده می‌شوند.

مهم است که قبل از استفاده از فیلترها، با آنها آشنا شوید و آنها را در یک محیط آزمایشی تست کنید. همچنین، استفاده از فیلترها بستگی به استراتژی معاملاتی هر فرد و شرایط بازار دارد و ممکن است نیاز به تنظیمات و تطبیق داشته باشد.

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

تنظیمات شاخص حرکت می‌تواند بسته به نیاز و استراتژی معامله‌گر متفاوت باشد. در ادامه، تنظیمات رایج در شاخص مومنتوم را بیان می کنیم:

1- دوره زمانی (Period)

این تنظیم نشان می‌دهد که محاسبات مومنتوم بر روی چه تعداد نمودار باید انجام شود. برای مثال، اگر دوره زمانی را ۱۴ روز قرار دهیم، مومنتوم بر اساس تغییرات قیمت در ۱۴ روز گذشته محاسبه می‌شود.

۲- نوع محاسبه (Calculation Method)

Calculation Method نشان می‌دهد که مومنتوم چگونه محاسبه شود. روش‌های معمول شامل تفاضل قیمت (Price Difference)، نسبت قیمت (Price Ratio) و درصد تغییر قیمت (Percentage Price Change) است.

۳- نوع سیگنال (Signal Type)

می‌توانید تعیین کنید که اندیکاتور مومنتوم سیگنال خرید یا فروش را نشان دهد. برخی معامله‌گران از سیگنال خرید و فروش بر اساس عبور مومنتوم از مقدار صفر (Zero Crossing) استفاده می‌کنند.

۴- حد آستانه (Threshold)

این تنظیم برای تعیین حداقل مقداری است که مومنتوم باید آن را رد کند تا سیگنال تأیید شود. به عنوان مثال، اگر حد آستانه را ۱۰ قرار دهیم، مومنتوم باید به بیش از ۱۰ برسد تا سیگنال قوی تشخیص داده شود.

اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو

مومنتوم یکی از ابزارهای مهم در تریدینگ ویو (TradingView) است. در تریدینگ ویو، معامله‌گران می‌توانند تنظیمات مختلفی را برای شاخص حرکت انتخاب کنند. برخی از تنظیمات رایج شامل دوره زمانی (Period) برای محاسبه مومنتوم، نوع محاسبه (Calculation Method) برای محاسبه تغییرات قیمت و سایر پارامترهای مربوطه است.

همچنین معامله‌گران در تریدینگ ویو می‌توانند از ترکیب اندیکاتور مومنتوم با دیگر ابزارها و اندیکاتورها استفاده کنند تا استراتژی‌های موثرتری را به کار بگیرند. تحلیل مومنتوم در تریدینگ ویو به معامله‌گران امکان می‌دهد تا روند بازار را بهتر درک کنند و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری در مورد معاملات خود بگیرند.

چگونه از تحلیل مومنتوم استفاده کنیم؟

اجازه دهید به مراحل نحوه استفاده از اندیکاتورهای حرکت در معاملات سهام نگاه کنیم:

انتخاب سهام و شاخص

شما می توانید سهام مورد علاقه خود را انتخاب کنید. همچنین، از بین شاخص های RSI و MACD ، مورد مناسب خود را انتخاب کنید.

نقاط ورود و خروج

پس از تصمیم گیری در مورد شاخص ها، نقاط ورود و خروج را برای هر نشانگر انتخاب کنید. به عنوان مثال، با استفاده از RSI چهارده روزه، نقاط ورود و خروج را رسم کنید.

تعیین روند

بسیاری از معامله گران از شاخص های حرکت در استراتژی های خاصی برای پیدا کردن روند سهام استفاده می کنند. این شامل 100 خط تلاقی، متقاطع، واگرایی و موارد دیگر است. 100 خط متقاطع، استراتژی است که در آن یک معامله گر زمانی که سطح از 100 عبور می کند سهامی را خریداری می کند (به سمت صعودی می شود).

معامله سهام

پس از تجزیه و تحلیل و پیگیری روند، به سود نگاه کنید و سهام را معامله کنید.

سوالات متداول