آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)

اندیکاتور مومنتوم یک ابزار تحلیل تکنیکال است که قدرت و جهت روند قیمت سهام را اندازه گیری می کند. برای شناسایی قدرت و ثبات یک سهام در طول نوسانات بازار و کمک به تعیین اینکه آیا سهام احتمالاً به حرکت در جهت فعلی خود ادامه می دهد یا خیر استفاده می شود. شاخص مومنتوم در فارکس یکی از ابزارهای محبوب است.

مومنتوم، استراتژی شاخص حرکت قیمت فعلی سهام را با قیمت آن در گذشته نزدیک مقایسه می کند تا نرخ تغییر قیمت را تعیین کند. این اطلاعات می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط حساس قیمت سهام را شناسایی کرده و تصمیمات تجاری آگاهانه ای اتخاذ کنند. با این حال، شاخص مومنتوم می تواند در معرض اعوجاج هایی مانند نوسانات نامنظم قیمت سهام باشد. بنابراین، برای ارزیابی جامع تر باید از آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

مومنتوم یا شاخص لحظه‌ای و حرکتی یکی از ابزارهای تحلیلی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور برای سنجش نرخ تغییر قیمت در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود و به نمایش قوت و جهت حرکت بازار کمک می‌کند.

در شاخص مومنتوم قیمت ها در حال حرکت به سمت جهت قبلی خود ادامه می‌دهند و می‌توانند براساس این ادامه حرکت، در آینده نیز به همان سمت حرکت کنند. از این رو، این اندیکاتور برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملاتی و همچنین تأیید قوت یک حرکت قیمتی استفاده می‌شود.

با استفاده از شاخص مومنتوم می‌توان مقایسه‌ای بین تغییرات قیمت در دوره‌های زمانی مختلف انجام داد و الگوهای قیمتی مختلف را تشخیص داد. این اندیکاتور معمولاً با استفاده از نمودارهای خطی یا میانگین متحرک ساده (SMA) نمایش داده می‌شود.

معنی نمایش این اندیکاتور در دسته‌بندی های مختلف، بستگی به روش استفاده شده دارد. برای تفسیر صحیح این اندیکاتور، بهتر است با منابع تحلیل تکنیکال مربوطه آشنا شده و یا با کارشناسان مالی ایتسکا مشورت نمایید. لازم به ذکر است که برای مشاهده آموزش ویدیویی اندیکاتور مومنتوم می توانید به یوتیوب و یا آپارات مراجعه کنید.

کاربرد Momentum Indicator

نشانگر مومنتوم نرخ تغییر قیمت سهام را اندازه گیری کرده و امکان تعیین قدرت نسبی آن را از طریق نوسانات در بازار فراهم می کند. همچنین این اندیکاتور حساسیت سهام را نسبت به حرکات بازار ارزیابی می کند. ولز وایلدر این مفهوم را در اواخر دهه 1970 معرفی کرد و اکنون روش خاصی برای استفاده مؤثر از این اندیکاتور وجود دارد.

منشا مفهوم شاخص حرکت به اواخر قرن بیستم باز می گردد. در سال 1978، مهندس مکانیک آمریکایی جان ولز وایلدر جونیور استراتژی شاخص حرکت را معرفی کرد. این مفهوم به شتاب و کاهش سرعت مربوط می شود، جایی که یک پمپ خبری (شتاب می گیرد) و سهام در یک جهت خاص، به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. اندیکاتور مومنتوم نرخی را که در آن سهام از روند قیمت معینی پیروی می کند، اندازه گیری می کند.

اصطلاح “ممنتوم” به سرعت یک روند قیمتی خاص در قیمت سهام اشاره دارد. بنابراین، در ساعات بازار، اگر قیمت سهام کاهش یا افزایش یابد، این اندیکاتور حرکت یا نرخ حرکت آن را محاسبه می کند. همچنین معامله گران از این اندیکاتور برای تعیین سطح خرید و فروش بیش از حد در یک بازه زمانی استفاده می کنند. حرکت سهام می تواند تحت تأثیر معاملات بیش از حد نیز باشد.

علاوه بر این، شاخص حرکت می تواند ابزار مفیدی برای شناسایی تغییرات در واگرایی باشد. در ادامه به آموزش اندیکاتور مومنتوم خواهیم پرداخت.

فرمول

مومنتوم به عنوان تفاوت بین آخرین قیمت بسته شدن (C) و قیمت بسته شدن “n” روز قبل (Cn) یا به عنوان نسبت آخرین قیمت بسته شدن (C) به قیمت بسته شدن “n” روز قبل محاسبه می شود. (Cn ضرب در 100)

• تکانه (M) = C – Cn یا نشانگر حرکت (M) = (C/Cn) * 100
• Cn قیمت سهام بسته شدن “n” روز پیش بود.  

انواع اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور RSI

این شاخص برای کمک به تشخیص نقاط اشباع خرید (خرید بیش از حد) و اشباع فروش (فروش بیش از حد)، استفاده می شود. نوسانگر  RSI بین 0 تا 100 متغیر است و اغلب اعداد بالای 50 نشان دهنده صعودی بودن سهم می باشند. مقدار بالای 70 معمولاً نشان دهنده خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مقدار کمتر از 30 به عنوان فروش بیش از حد (اشباع فروش) در نظر گرفته می‌شود.

به این معنا که وقتی شاخص از 30 به بالا می رود احتمال اینکه سیگنال خرید افزایش یابد، بیشتر است. وقتی که شاخص از 70 به پایین برود، احتمال اینکه سیگنال فروش افزایش یابد، بیشتر است.

اندیکاتور MACD

این شاخص نیز جزو شاخص های تحلیلی مهم بوده و نشان دهنده همگرایی و واگرایی است. در حقیقت MACD با شناسایی میانگین متحرک می تواند حرکت و شتاب سهم را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. این شاخص میانگین ها را در بازه زمانی 9 روزه، 12 روزه و 26 روزه محاسبه می کند.

اندیکاتور ADX

این شاخص هم جزو اندیکاتور مومنتوم بوده و در تحیلیل تکنیکال به کار می رود. اندیکاتور ADX با بررسی انواع جهت دهی (مثبت، منفی و میانگین)، روند قدرتی سهم یا همان میزان حرکت جهت دار را اندازه‌گیری می کند. محدوده نوسان این شاخص ما بین بین 0 تا 100 متغیر است و هر چقدر به 100 نزدیک تر بشود، قدرت روند افزایش می یابد.

مزایا و معایب ترید با شاخص مومنتوم

مزایا

• شاخص‌های حرکت برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید هستند.
• این اندیکاتور به جای استفاده از سیگنال های تجاری به تنهایی، برای تأیید استراتژی معاملاتی و پیش‌بینی قیمت استفاده می شود.

معایب

• باید سعی کرد از اندیکاتورهای مومنتوم با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات یا با اقدامات قیمتی استفاده کرد، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورهای نادرست ارائه دهد.

چگونه با اندیکاتورهای مومنتوم معامله کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم در معاملات چند راه وجود دارد که در ادامه آنها را معرفی می کنیم:

1- کراس اوورها

اندیکاتورهای حرکت زمانی سیگنال های معاملاتی را تولید می کنند که این سیگنال ها از خط وسط یا خطوط دیگر عبور کنند. مثلا در زمان استفاده از شاخص MACD، اگر خط سیگنال، از بالا یا پایین توسط خط MACD قطع شود، سیگنال خرید ایجاد می شود.

2- مفهوم واگرایی

اگر جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور با هم یکی نباشند، واگرایی اتفاق می افتد. واگرایی منفی و واگرایی مثبت دو نوع متداول از واگرایی هستند. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند، اما جهت حرکت اندیکاتور مومنتوم، صعودی است. این نشان می دهد که اگر چه قیمت در حال کاهش است اما روند می تواند صعوی باشد.

واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سمت بالا حرکت کند، اما جهت حرکت مومنتوم نزولی باشد. این نشان می دهد که اگر چه قیمت در حال افزایش است اما روند می تواند نزولی باشد.

فیلتر اندیکاتور مومنتوم

فیلتر اندیکاتورهای مومنتوم یک روش استفاده از شاخص حرکت، برای فیلتر کردن سیگنال‌های این اندیکاتور است. این فیلتر به منظور کاهش خطا در اندیکاتورهای مومنتوم استفاده می‌شود. فیلترهای مختلفی برای اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارند که به منظور کاهش سیگنال‌های مزاحم و تشخیص سیگنال‌های قوی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از روش‌های معمول استفاده شده در فیلتر شاخص حرکت عبارتند از:

استفاده از متوسط متحرک

با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک تغییرات (ROC)، سیگنال‌های اندیکاتور مومنتوم فیلتر می‌شوند. با اعمال میانگین متحرک بر روی اندیکاتور، سیگنال‌های مزاحم حذف می‌شوند و فقط سیگنال‌های قوی‌تر و پایدار باقی می‌مانند.

استفاده از حد آستانه

با تعیین یک حد آستانه (Threshold) برای مومنتوم، سیگنال‌هایی که از این حد فراتر می‌روند، به عنوان سیگنال مهم و قوی تشخیص داده می‌شوند و سایر سیگنال‌ها کنار گذاشته می‌شوند. این حد آستانه می‌تواند بر اساس نیاز و تجربه معامله‌گر تنظیم شود.

استفاده از اندازه‌گیری دیگر

برای فیلتر کردن شاخص مومنتوم، می‌توان از روش‌های دیگری مانند باند بولینجر (Bollinger Bands) یا روش‌های استوکاستیک (Stochastic) استفاده کرد. این روش‌ها به عنوان یک فیلتر برای سیگنال‌ها و تشخیص سیگنال‌های قوی استفاده می‌شوند.

مهم است که قبل از استفاده از فیلترها، با آنها آشنا شوید و آنها را در یک محیط آزمایشی تست کنید. همچنین، استفاده از فیلترها بستگی به استراتژی معاملاتی هر فرد و شرایط بازار دارد و ممکن است نیاز به تنظیمات و تطبیق داشته باشد.

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

تنظیمات شاخص حرکت می‌تواند بسته به نیاز و استراتژی معامله‌گر متفاوت باشد. در ادامه، تنظیمات رایج در شاخص مومنتوم را بیان می کنیم:

1- دوره زمانی (Period)

این تنظیم نشان می‌دهد که محاسبات مومنتوم بر روی چه تعداد نمودار باید انجام شود. برای مثال، اگر دوره زمانی را ۱۴ روز قرار دهیم، مومنتوم بر اساس تغییرات قیمت در ۱۴ روز گذشته محاسبه می‌شود.

۲- نوع محاسبه (Calculation Method)

این تنظیم نشان می‌دهد که مومنتوم چگونه محاسبه شود. روش‌های معمول شامل تفاضل قیمت (Price Difference)، نسبت قیمت (Price Ratio) و درصد تغییر قیمت (Percentage Price Change) است.

۳- نوع سیگنال (Signal Type)

می‌توانید تعیین کنید که اندیکاتور مومنتوم سیگنال خرید یا فروش را نشان دهد. برخی معامله‌گران از سیگنال خرید و فروش بر اساس عبور مومنتوم از مقدار صفر (Zero Crossing) استفاده می‌کنند.

۴- حد آستانه (Threshold)

این تنظیم برای تعیین حداقل مقداری است که مومنتوم باید آن را رد کند تا سیگنال تأیید شود. به عنوان مثال، اگر حد آستانه را ۱۰ قرار دهیم، مومنتوم باید به بیش از ۱۰ برسد تا سیگنال قوی تشخیص داده شود.

این فقط برخی از تنظیمات رایج در اندیکاتورهای مومنتوم هستند و ممکن است دیگر تنظیماتی نیز بسته به پلتفرم معاملاتی و ابزارهای مورد استفاده در دسترس باشد. برای استفاده صحیح از اندیکاتور حرکت، توصیه می‌شود با مطالعه دقیق مستندات و منابع مربوطه و همچنین تست کردن در یک محیط آزمایشی، تنظیمات مناسب را برای استراتژی خود پیدا کنید.

مومنتوم در پرایس اکشن

مومنتوم یا قدرت روند قیمتی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل پرایس اکشن است. در پرایس اکشن، مومنتوم به تغییرات سریع قیمت در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. معمولاً، این تغییرات با استفاده از نوسانات قیمتی و کندل های نمودار قیمت در نظر گرفته می‌شود.

مومنتوم در پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند حرکت قیمت را تشخیص داده و بازدهی بهتری داشته باشند. اگر مومنتوم قیمت در حال افزایش باشد، این امر نشان دهنده روند صعودی بازار است. از سوی دیگر، اگر مومنتوم قیمت در حال کاهش باشد، نشان دهنده روند نزولی بازار است.

برای تحلیل حرکت در پرایس اکشن، معامله‌گران ممکن است از ابزارهای مختلفی مانند میانگین متحرک، نقاط انعطاف‌پذیری (Pivot Points)، کندل های نمودار قیمت و سایر الگوهای قیمتی استفاده کنند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط قوت و ضعف روند قیمتی را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های مناسب درباره ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

همچنین شاخص حرکت در پرایس اکشن بستگی به دیدگاه و سبک معامله‌گر دارد و ممکن است با استفاده از ترکیبی از ابزارها و شاخص‌های دیگر به کار گرفته شود. در نهایت، تمرکز بر تحلیل تکنیکال قیمتی و تمرین کافی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین استراتژی را پیدا کنند.

اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو

مومنتوم یکی از ابزارهای مهم در تریدینگ ویو (TradingView) است. تریدینگ ویو یک پلتفرم آنلاین برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد نمودارها و ابزارهای مختلف را بررسی و استراتژی‌های خود را اجرا کنند.

با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم در تریدینگ ویو، معامله‌گران می‌توانند نرخ تغییر قیمت را در یک دوره زمانی خاص بررسی کنند. با تحلیل مومنتوم، معامله‌گران می‌توانند روند قیمتی را تشخیص داده و به دنبال موقعیت‌های خرید یا فروش مناسب برای ورود یا خروج از معاملات باشند.

در تریدینگ ویو، معامله‌گران می‌توانند تنظیمات مختلفی را برای شاخص حرکت انتخاب کنند. برخی از تنظیمات رایج شامل دوره زمانی (Period) برای محاسبه مومنتوم، نوع محاسبه (Calculation Method) برای محاسبه تغییرات قیمت و سایر پارامترهای مربوطه است.

همچنین معامله‌گران در تریدینگ ویو می‌توانند از ترکیب اندیکاتور مومنتوم با دیگر ابزارها و اندیکاتورها استفاده کنند تا استراتژی‌های موثرتری را به کار بگیرند. تحلیل مومنتوم در تریدینگ ویو به معامله‌گران امکان می‌دهد تا روند بازار را بهتر درک کنند و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری در مورد معاملات خود بگیرند.

بهتر است معامله‌گران قبل از استفاده از شاخص مومنتوم در تریدینگ ویو، آموزش های لازم را ببینند و تمرین کافی را انجام دهند تا بهترین رویکرد را برای استفاده از این ابزار در تریدینگ ویو داشته باشند.

چگونه از تحلیل مومنتوم استفاده کنیم؟

اجازه دهید به مراحل نحوه استفاده از اندیکاتورهای حرکت در معاملات سهام نگاه کنیم:

انتخاب سهام و شاخص

شما می توانید سهام مورد علاقه خود را انتخاب کنید. همچنین، از بین شاخص های RSI و MACD ، مورد مناسب خود را انتخاب کنید.

نقاط ورود و خروج

پس از تصمیم گیری در مورد شاخص ها، نقاط ورود و خروج را برای هر نشانگر انتخاب کنید. به عنوان مثال، با استفاده از RSI چهارده روزه، نقاط ورود و خروج را رسم کنید.

تعیین روند

بسیاری از معامله گران از شاخص های حرکت در استراتژی های خاصی برای پیدا کردن روند سهام استفاده می کنند. این شامل 100 خط تلاقی، متقاطع، واگرایی و موارد دیگر است. 100 خط متقاطع، استراتژی است که در آن یک معامله گر زمانی که سطح از 100 عبور می کند سهامی را خریداری می کند (به سمت صعودی می شود).

معامله سهام

پس از تجزیه و تحلیل و پیگیری روند، به سود نگاه کنید و سهام را معامله کنید.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

در این مطلب از ایتسکا در مورد اندیکاتور مومنتوم صحبت کردیم. براساس مباحث مطرح شده در بالا در می یابیم که شاخص مومنتوم ابزاری فنی است که توسط معامله گران سهام برای اندازه گیری نرخ تغییر قیمت و تعیین قدرت روند استفاده می شود.

انواع شاخص های حرکت شامل شاخص RSI و شاخص MACD است. لازم به ذکر است که شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه را با ما در میان بگذارید. همچنین هر سوالی دارید می توانید از متخصصان و مشاوران ما بپرسید.

سوالات متداول