بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند | معرفی 9 اندیکاتور برتر

در دنیای پر از تغییر و نوسانات، تشخیص روند بازارها و سرمایه‌گذاری‌ها یکی از چالش‌های اصلی در عرصه مالی است. سرمایه‌گذاران و تریدرها همواره به دنبال ابزارها و روش‌هایی هستند که قادر به تشخیص و پیش‌بینی روند بازارها با دقت بالا باشند. در این راستا، اندیکاتورهای تشخیص روند به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دارند. اما بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در بازار ارز دیجیتال کدام است؟ کدام اندیکاتور در بازار ارز دیجیتال برای تشخیص روند، کاربردی است؟ اصلاً اندیکاتوری وجود دارد که بتواند به صورت قطعی و قابل اعتماد، روند بازارها را تشخیص دهد؟

اندیکاتورهای تشخیص روند، الگوها و سیگنال‌هایی را که در رفتار بازارها مشاهده می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌کنند و اطلاعات قابل استنادی را درباره جهت و شدت روند بازار ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها به عنوان نقطه شروعی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و تریدینگ عمل می‌کنند و از اهمیت بسیاری برخوردارند.

در این مقاله، برخی از اندیکاتورها برای شاسایی روند بررسی و مقایسه شده و تلاش می‌شود بهترین اندیکاتور یا بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند شناسایی شوند. این مقاله نه برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، بلکه برای مبتدیان و علاقه‌مندان به بازار سرمایه نیز یک راهنمای مفید و کاربردی خواهد بود و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر و موفق‌تر در بازار سرمایه را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ابزاری است که از آن در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی و تشخیص روند بازار استفاده می شود. تحلیل گران بازارهای مالی از اندیکاتورهای مختلفی برای تحلیل هایشان استفاده کرده و با استفاده از آن روند قیمت ها را پیش بینی کرده و در نقاط مهم اقدام به دریافت سیگنال خرید و فروش می کنند در این صورت، بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند؟!

اگر در معاملات خود از متاتریدر 4 استفاده می کنید، بعضی از این نمودارها به صورت پیش فرض در متاتریدر 4 قرار دارند و از منو های متاتریدر قسمت Insert ،Indicators و Custom می توانید اندیکاتورهایی که در متاتریدر 4 قرار دارند را مشاهده کنید.

در متاتریدر 5، اندیکاتورهای بیشتری قرار دارند و تحلیل گران از آن استفاده می کنند. بعضی از این اندیکاتورها رایگان بوده و می توانید آنها را از اینترنت دانلود و در متاتریدر خود نصب کنید. بعضی دیگر نیز مانند اندیکاتور کاربردی LFX نسخه تجاری دارند و باید آن را خریداری کرده و سپس در متاتریدر نصب کنید.

آموزش نصب اندیکاتور بر روی متاتریدر

حال فرض کنید شما اندیکاتوری به جز اندیکاتور پیش فرض موجود بر روی متاتریدر خریداری کرده و یا دانلود کرده و بر روی سیستم خود دارید. حال متاتریدر را باز کرده و از منوی فایل گزینه Open Data Folder را کلیک کنید. از این قسمت پوشه MQL4 را باز کرده و فایل اندیکاتور را که دانلود کرده اید در این قسمت کپی کنید.

آموزش استفاده از اندیکاتور آپلود شده در متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتور آپلود شده در متاتریدر از منوی View گزینه Navigator را انتخاب کنید. البته اگر اولین بار است که از متاتریدر استفاده می کنید، این پنجره به صورت پیش فرض برایتان باز می باشد. از پنجره Navigator تمامی اندیکاتور های موجود در متاتریدر خود را مشاهده خواهید کرد.

از این قسمت می توانید اندیکاتوری که جدیدا نصب کرده اید را پیدا کرده و به نمودار قیمتی جفت ارز مورد نظر اعمال کنید. حال در اداه اندیکاتور های مهم متاتریدر که اکثر تحلیل گران از آن استفاده می کنند را بیان می کنیم.

ترند تریدینگ یا معاملات روند چیست؟

ترند تریدینگ یا معاملات روند (Trend Trading)  یک نوع استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری برای دنبال کردن یک روند از قبل شکل گرفته در بازار مالی است. در این نوع معاملات، تصمیماتی که تریدها می گیرند بر مبنای تحلیل لحظه مناسب (لحظه ای که بعد از آن، قیمت ها سیر نزولی یا صعودی می یابند) برای ورود به یک دارایی خاص است. زمانی که ترند، صعودی باشد، بهترین زمان برای خرید و زمانی که ترند به سمت پایین می رود، احتمالاً بهترین زمان برای فروش خواهد بود. مبتدیان به راحتی می توانند از این استراتژی معاملاتی، استفاده کنند.

 ترند تریدینگ با معاملات معکوس (reversal trading) که تماماً در مورد شناسایی دوره هایی است که یک ترند موجود در شرف شکل گیری است، فرق دارد.

دنبال کردن روند، زمانی که به درستی انجام شود، بهترین استراتژی معاملاتی در جهان است، زیرا به معامله گران اجازه می دهد برای مدت زمانی طولانی، درآمد کسب کنند. همانطور که در این مقاله اشاره خواهیم کرد، شاخص ها یا اندیکاتورهای محبوب بسیاری وجود دارد که افراد می توانند در این استراتژی از آنها استفاده کنند.

اکثر معامله گران ترند از چندین اندیکاتور تکنیکال برای کمک به تصمیم گیری بهتر در معاملات استفاده می کنند. اما ببهترین اندیکاتورهای تشخیص روند برای استفاده در معاملات روزانه کدام است؟ ما قصد داریم در ادامه مطلب 9 اندیکاتور برتر برای تشخیص روند را بررسی کنیم و ویژگی های هر کدام را تجزیه و تحلیل نماییم.

چرا معامله گران به اندیکاتورهای تشخیص روند نیاز دارند؟

اندیکاتورهای تشخیص روند به دلایل مختلفی در معاملات روزانه ضروری هستند. برخی از این دلایل رایج عبارتند از:

دنبال کردن روند (To follow the trend)

اولین دلیل اصلی اهمیت استفاده از اندیکاتورهای تشخیص روند این است که به تریدرها کمک می کنند یک روند بازار را به طور دقیق تشخیص دهند. با شناخت روند، تریدرها می‌توانند در جهت صحیح سرمایه‌گذاری کنند و از رشد بازدهی بهره‌مند شوند.

 به عنوان مثال، در نمودار زیر می بینیم که سهام اپل در حال افزایش و بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه است. در این حالت، یک معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که معامله صعودی را تا زمانی که بالاتر از MA است، حفظ کند.

دانستن زمان خروج (To know when to exit)

یکی دیگر از دلایل استفاده تریدرها از اندیکاتورهای تشخیص روند این است که زمان مناسب برای خروج از معامله را تشخیص دهند و بدانند چه زمانی باید از یک معامله خارج شوند. با استفاده از این اندیکاتورها، تریدرها می‌توانند نقاطی را تعیین کنند که نشان می‌دهد روند ممکن است به پایان برسد یا برعکس، ادامه یابد.

این اطلاعات به تریدرها کمک می‌کند تا به طور مناسب از معامله خارج شوند و سود خود را حفظ کنند. مثلاً با استفاده از میانگین متحرک می توان برای دانستن زمان خروج از معامله استفاده کرد. اگر نقاط پایین تر از میانگین متحرک حرکت کرد و شما لانگ هستید، نشانه آن است که باید از معامله خارج شوید.

شناخت زمان خرید یا فروش (To know when to buy or short)

دلیل دیگری که چرا بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند نیاز داریم این است که بدانیم چه زمانی یک دارایی را بخرید یا کوتاه آمده و آن را بفروشیم. در واقع، این اندیکاتورها به تریدرها کمک می‌کنند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار را شناسایی کنند. با استفاده از این اندیکاتورها، تریدرها می‌توانند نقاط ورودی موثرتری را تشخیص دهند که با توجه به روند بازار، احتمال موفقیت بیشتری دارند.

برای مثال، می‌توانید از استراتژی‌های میانگین متحرک مانند صلیب طلایی و ضربدر مرگ برای شناسایی زمان خرید یا فروش یک دارایی استفاده کنید. صلیب طلایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه یک متقاطع ایجاد کند.

شناسایی استاپ لاس یا حد ضرر و سود مطلوب (To identify stop-loss and a take-profit)

در نهایت، اندیکاتورهای تشخیص روند می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا میزان توقف ضرر و سود مطلوب را در نظر بگیرند. با استفاده از این اندیکاتورها، تریدرها می‌توانند نقاطی را برای قرار دادن ضرر و زیان و سود برداشتی خود تعیین کنند که بهترین محل برای قرار دادن سفارش توقف ضرر یا سود می‌باشد.

این کار به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را مدیریت کنند و استراتژی‌های مناسب برای مدیریت ریسک خود را پیاده‌سازی کنند. آنها با این کار، می توانند به طور هوشمندانه‌تر به معاملات خود بپردازند. مثلاً در برخی موارد، می توانید استاپ لاس را در میانگین متحرک 50 روزه یا 25 روزه قرار دهید.

نهایتاً اینکه استفاده از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند باعث افزایش اعتماد به نفس تریدرها می‌شود. با داشتن یک سیستم مشخص برای تشخیص و پیش‌بینی روند، تریدرها از اطلاعات قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند و اعتماد به تحلیل خود را افزایش می‌دهند.

دقیق ترین و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

1- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average): بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند

میانگین های متحرک محبوب ترین اندیکاتور موجود در بازار هستند. در واقع، آنها پایه و اساس اندیکاتورهای دیگری مانند Bollinger Bands و MACD را تشکیل می دهند.

چندین استراتژی برای استفاده از میانگین متحرک که یکی از دقیق‌ترین و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند محسوب می شود،  وجود دارد، از جمله در معاملات معکوس. اما محبوب ترین استفاده از این اندیکاتور در ترند تریدینگ است. میانگین متحرک را روی نمودار اضافه می‌کنید و معامله را تا زمانی که قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، نگه می‌دارید.

میانگین متحرک به تریدرها کمک می‌کند تا روند بازار را به صورت هموارتر تجزیه و تحلیل کنند و نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را تشخیص دهند. با استفاده از این اندیکاتور، تریدرها می‌توانند نویزهای کوچک بازار را حذف کنند و الگوهای روند را بهتر تشخیص دهند. معمولاً برای تحلیل روند کوتاه مدت، میانگین متحرک ساده (SMA)  و برای روند بلند مدت، میانگین متحرک نمایی (EMA) که یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال  است، استفاده می‌شود. همچنین، تریدرها می‌توانند از ترکیب میانگین‌های متحرک با دوره‌های مختلف استفاده کنند تا تحلیل دقیق‌تری از روند بازار داشته باشند.

2- اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) بیان کننده همگرایی و واگرایی میانگین متحرک می باشد. اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین اندیکاتورها در دریافت سیگنال خرید و یا فروش و نیز یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. دو نوع اندیکارتور macd وجود دارد: کلاسیک و پیشرفته.

در نوع کلاسیک آن در واقع دو خط قرمز و آبی را مشاهده می کنید. زمانی که خط آبی بالای خط قرمز قرار می گیرد ، سیگنال خرید بوده و می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار باشد. و زمانی که خط قرمز بالای خط آبی قرار گیرد سیگنال فروش برای تحلیل گران‌ می باشد.

در مدل پیشرفته نمودار MACD  نمودار مانند شکل زیر می باشد. برای رسم آن از منوی Insert ، گزینه Indicators ، custom و در انتها MACD را انتخاب کنید. اگر دقت کنید در نمودار MACD تعدادی خطود بالای نمودار و تعدادی دیگر در پایین نمودار قرار می گیرند و نشان دهنده حجم می باشند.

در این مدل نیز زمانی که خطوط بالای خط افقی قرار بگیرند ، نشان دهنده سیگنال خرید و زمانی که در پایین خط افقی قرار بگیرند ، نشان دهنده سیگنال فروش می باشد. البته فقط استفاده از این نمودار نمی تواند بیانگر سیگنال خرید و با فروش باشد. و باید از آن در کنار سایر اندیکاتور ها مانند RSI ، ADX و … استفاده کرد.

در واقع، مکدی یا میانگین متحرک واگرا همگرا (MACD) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند است که در برآورد قیمت‌های سهام سرمایه و برای پیش‌بینی ادامه یا شکست روند استفاده می‌شود. آن یک نوسان‌ساز یا اُسیلاتور (Oscillator) است که از دو میانگین متحرک به دست می آید. در واقع، مکدی به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.

به طور پیش‌فرض، میانگین متحرک سریع یا MA  سریع یک طول مدت 12 روزه دارد در حالی که میانگین متحرک کند دارای یک طول مدت 26 روزه است. MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دوره‌های 12 و 26 روزه بوده و عموماً در دنبال کردن روند و در استراتژی معاملاتی معکوس استفاده می‌شود. فرمول اندیکاتور مکدی بدین صورت است که:

MACD= (EMA26) – (EMA12)

در معاملات معکوس‌، سیگنال زمانی ظاهر می‌شود که دو میانگین متحرک یک نقطه برخورد در نمودار معاملات در زیر خط خنثی (neutral line) ایجاد کنند. هنگامی که خط روند صعودی (bullish trend) در جریان است، دو خط همچنان در حال افزایش هستند و خط سیگنال پایین تر از خط MACD قرار دارد. پس از عبور از خط خنثی، دو خط باید در طول یک روند صعودی همان جا باقی بمانند.

این بهترین اندیکاتور تشخیص روند به تریدرها کمک می‌کند تا تغییرات قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و روند بازار را به طور دقیق‌تر پیش‌بینی کنند. همچنین، MACD  قابلیت تشخیص نقاط تغییر روند و تشکیل حرکت صعودی یا نزولی را دارد.

3- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

یکی دیگر از دقیق‌ترین و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI است. این شاخص محبوب ترین نوسانگر در بازار مالی و یکی از اندیکاتور های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند می باشد که توسط اقای جی.ولز.وایلدر ابداع شده است.  RSI به تریدرها کمک می‌کند تا قدرت و شدت روند بازار را ارزیابی کنند.

این اندیکاتور بر اساس نسبت بهره‌وری مثبت و منفی قیمت‌ها ایجاد می‌شود و مقادیر را به صورت شاخص ریاضی بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد. این اندیکاتور، مومنتوم دارایی هایی مانند سهام، ارزها و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) را مشخص می کند.

در بیشتر موارد، این شاخص برای شناسایی سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می شود. زمانی گفته می شود که یک دارایی به اشباع خرید رسیده است که قیمت آن در یک دوره طولانی سود قرار داشته باشد. اما پس از کاهش قابل توجه قیمت در طول زمان، آن دارایی به اشباع فروش می رسد.

جالب تر اینجاست که می توانید از اندیکاتور RSI که یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند است، در استراتژی trend following نیز استفاده کنید. سیگنال‌های خرید زمانی ظاهر می‌شوند که اندیکاتور همچنان به سمت بالا حرکت می‌کند، در حالی که سیگنال‌های فروش زمانی ظاهر می شوند که اندیکاتور، مدام در حال سقوط است. به طور کلی، RSI  یک اندیکاتور قدرتمند است که در تشخیص روند بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری موثر می‌باشد.

همانطور که در شکل زیر می بینید، این نمودار ما بین 0 تا 100 قرار دارد. همچنین دو عدد 30 و 70 را مشاهده می کنید. زمانی که نمودار به عدد 30 برسد نشان دهنده اشباع فروش بوده و می تواند سیگنال خرید باشد. 

4- اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر، تحلیلگر امور اقتصادی ایجاد شده و به تریدرها کمک می‌کند تا روند بازار را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند. این ابزار تحلیل تکنیکال، نشان دهنده کم یا زیاد بودن نوسان و شرایط اشباع خرید و فروش است.

اندیکاتور Bollinger Bands باند بولینگر اندیکاتوری است که برای تشخیص نوسانات قیمتی در بازار استفاده می شود. برای ترسیم آن از منوهای متاتریدر گزینه Insert ،indicators ،Trend و Bollinger Bands را انتخاب کنید.

باندهای بولینگر از سه خط یا باند تشکیل شده‌اند. باند مرکزی که خط میانگین متحرک ساده است، در وسط قرار دارد و دو خط بالا و پایین که به اصطلاح باندهای بالا و پایین باند بولینگر نامیده می‌شوند، انحراف استاندارد سهام مورد مطالعه را نشان می دهند. این باندها بر اساس انحراف استاندارد قیمت دارایی از میانگین متحرک محاسبه می‌شوند. در واقع، خط وسط نشانگر میانگین متحرک یک دوره معین است در حالی که خط بالا و پایین انحرافات استاندارد هستند.

اندیکاتور بولینگر در استراتژی trend following هم استفاده می شوند. در اغلب موارد، این بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در طول یک روند صعودی (uptrend)، قیمت معمولا بین خطوط میانی و بالایی اندیکاتور باقی می‌ماند. بنابراین، ایده این است که تا زمانی که قیمت بین این دو خط است، خرید انجام شود.

از سوی دیگر، سیگنال‌های فروش زمانی در این بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند ظاهر می‌شوند که قیمت بین باند پایینی و میانی باشد. زمانی که قیمت در امتداد خط پایین باندها قرار گیرد، روند نزولی قوی خواهد بود. در واقع، می‌توان تحلیل کرد زمانی که قیمت بین خط پایین و خط متوسط قرار دارد، سیگنال‌های فروش پدیدار می‌شوند.

این می‌تواند نشانگر شروع یا تداوم یک حرکت نزولی در بازار باشد. برای تریدرها، این اطلاعات می‌تواند به عنوان یک سیگنال فروش مفید در نظر گرفته شود. پس زمانی که قیمت در امتداد خط پایین نوار بولینگر قرار دارد، آنها می‌توانند برای خروج از موقعیت‌های خرید خود اقدام نمایند.

به عبارت دیگر، وقتی قیمت به باند بالایی نوار بولینگر رسید، اشاره به شرایط فروش (خروج) و وقتی قیمت به باند پایینی نوار بولینگر رسید، اشاره به شرایط خرید (ورود) می‌کند. همچنین، اندازه باز شدن باندها و تغییر شیب آنها نیز می‌تواند به تریدرها اطلاعات مفیدی درباره شدت و تغییرات روند بازار ارائه دهد.دور شدن باندها  از خط مرکزی، نشان دهنده نوسان زیاد و نزدیک شدن باندها به خط مرکزی نشان دهنده نوسان کم است.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید، می توان نوسانات قیمت را پیش بینی کرده و در مکان و زمان صحیحی اقدام به خرید و فروش جفت ارز مورد نظر کرد. تریدر های حرفه ای فقط از یک نمودار استفاده نکرده و بعد از بررسی نمودار های مختلف و استفاده از تحلیل های دیگر اقدام به باز کردن معامله می کنند.

5- اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo)

اندیکاتور ایچیموکو جزو ترسناک ترین شاخص های تکنیکال در بازار و همچنین بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند است. با این حال، معامله گران باتجربه آن را به عنوان یکی از ساده ترین و در عین حال یکی از دقیق ترین ها و بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روند می دانند.

این اندیکاتور یک سیستم کامل تحلیل تکنیکال است که اطلاعات جامعی را درباره روند بازار ارائه می‌دهد. نام “ایچیموکو کینکو هیو” به معنای one look equilibrium chart است و این نام به خاطر قابلیت جامع این اندیکاتور در تحلیل بازار انتخاب شده است. چون تحلیلگران می توانند با نگاه کردن به نمودار، روند را شناسایی کرده و بعد به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند.

اندیکاتور ابر ایچی موکو برای شناسایی روند حرکت قیمت جفت ارز و یا قیمت سهام به کار می رود. این اندیکاتور نیز یکی از اندیکاتور های بسیار مهم در بین تریدر ها و تحلیل گران می باشد. با استفاده از این نمودار می توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را به صورت دقیق تر پیدا کرده و نیز نقاط برگشتی بازار و نیز قدرت برگشت را تشخیص داد.

با استفاده از نمودار Ichimoku Kinko Hyo در کنار نمودار هایی مانند MACD ، RSI ، MFI و … می توان دقیق تر سیگنال ها و نقاط ورود و خروج در بازار را پیدا کرد. از این نمودار برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر نیز استفاده کرد.

ایچی موکو که یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در ارز دیجیتال است، از پنج خط مهم تشکیل شده است که بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این خطوط عبارتند از: خط تغییر روند (Tenkan-sen)، خط استاندارد یا مبنا (Kijun-sen)، خط تأخیری (Chikou Span)،  خطوط پیشرو الف و ب (Senkou Span A و Senkou Span B). با استفاده از ترکیب این خطوط، اندیکاتور ایچیموکو قابلیت تشخیص روند بازار، سطح پشتیبانی و مقاومت، اشاره به نقاط ورود و خروج، و همچنین تأیید سیگنال‌های تحلیلی را دارا می‌باشد.

به عنوان مثال، زمانی که خطوط مبنا و تبدیل یک خط متقاطع ایجاد می کنند، می توانید معاملات معکوس را شناسایی کنید. شما همچنین می توانید از آن در روند دنبال کردن استفاده کنید. برای این کار می توانید از دو رویکرد اصلی استفاده کنید.

اولاً می توانید از ابر ایچیموکو (Ichmoku cloud) استفاده کنید. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو باشد، روند صعودی در نمای صعودی باقی می ماند. ثانیاً می توانید از خط تأخیری (lagging line) استفاده کنید. در یک روند صعودی، قیمت بالاتر از خط تأخیری خواهد بود.

با استفاده از این بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند، تریدرها می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را تشخیص داده و روند بازار را به خوبی تحلیل کنند. اندیکاتور ایچیموکو از ترکیب محاسبات ریاضی پیچیده و نمودار قیمت استفاده می‌کند تا اطلاعات جامعی درباره روند بازار ارائه دهد. این اندیکاتور معمولاً در بازارهای روندی مؤثرتر است و توسط تریدرها برای تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده می‌شود.

در نمودار این بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، با خطوط قرمز و آبی و نیز ابر های رنگی سرو کار داریم. تحلیل این نمودار زمان بر بوده و خارج از حد این مقاله است. ولی به زبان ساده تر می توان گفت زمانی که خطوط بالای ابر های رنگی قرار می گیرند ، یعنی نمودار قرار است صعودی شده و می تواند سیگنال خرید باشد. و بالعکس زمانی که خطوط پایین این ابر های رنگی قرار می گیرند ، یعنی به احتمال زیاد روند بازار نزولی شده و سیگنال فروش می باشد.

6- نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

Stochastic  یک اسیلاتور محبوب و یکی دیگر ازبهترین اندیکاتورهای تشخیص روند است که بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود. این اندیکاتور که جزو بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روند است، دارای دو خط است: خط استوکاستیک اولیه که به عنوان  %K شناخته می‌شود و خط استوکاستیک میانگین که به عنوان %D  شناخته می شود. این اندیکاتور همچنین دارای باند بالایی و باند پایینی است که در 80 و 20 قرار دارند.

وقتی خط استوکاستیک بالا از مقدار ۸۰ عبور کند، اشاره به اشباع خرید و یا سیگنال فروش می‌کند. همچنین، وقتی خط استوکاستیک پایین از مقدار ۲۰ عبور کند، اشاره به اشباع فروش و یا سیگنال خرید می‌کند. به عبارت دیگر منطقه بالاتر از 80 به معنای نزدیک به سقف قیمتی بودن قیمت نهایی ما در چند دوره اخیر  و منطقه پایین تر از 20 به معنای نزدیک به کف قیمتی بودن قیمت نهایی ما در دوره های تعیین شده است. 

در بیشتر موارد، سیگنال‌های خرید زمانی ظاهر می‌شوند که دو خط یک خط کراس اوور یا یک نقطه برخورد در نمودار معاملات در زیر باند پایین ایجاد می‌کنند. در حالی که سیگنال‌های فروش زمانی ایجاد می‌شوند که یک نقطه برخورد در نمودار معاملات، بالای باند بالایی وجود دارد. پس از کراس اوور، روند صعودی تا زمانی که دو خط به سمت بالا حرکت می کنند، باقی می ماند و بالعکس. یعنی روند نزولی تا زمانی که دو خط به سمت پایین حرکت می کنند، باقی می ماند .

7- اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Moving Average)

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (ADX) است،  یک اندیکاتوری که به طور گسترده در معاملات روند (بیشتر برای اندازه گیری قدرت روند) استفاده می شود. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا قوت و قدرت یک روند قیمتی را تعیین کنند و بازارهای روندی را تحلیل کنند.

اندیکاتور ADX شبیه اوسیلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتورهای مومنتوم است. ADX بر اساس تحلیل جهت قیمت (Price Directional Movement) محاسبه می‌شود و از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• شاخص جهت دار میانگین (average directional index) یا خط ADX نشان دهنده قوت روند
• اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator) یا خط +DI نشانگر جهت صعودی قیمت
• اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator) یا خط -DI نشانگر جهت نزولی قیمت

این خطوط در یک نمودار جداگانه نمایش داده می‌شوند و مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ را دارند. در صورتی که نمودار اندیکاتور جهت دار مثبت از اندیکاتور جهت دار منفی بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی یا صعودی (bullish)  و زمانی که نمودار اندیکاتور جهت دار منفی از  اندیکاتور جهت دار مثبت بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی یا نزولی (bearish) است.

در بیشتر موارد، تا زمانی که ADX در حال افزایش است، روند صعودی باقی خواهد ماند و بالعکس این موضوع هم درست است. با این حال، بسیاری از منتقدان به این واقعیت اشاره می کنند که این اندیکاتور، چندین بار سیگنال های اشتباه را ارائه داده است.

8- اندیکاتور ADL (Advance Decline Line)

اندیکاتور ADL یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند بوده و در واقع اندیکاتوری است که عموماً برای معامله شاخص‌هایی مانند داو جونز و S&P 500 استفاده می‌شود. این اندیکاتور با مشاهده تعداد سهام در حال پیشرفت و آنهایی که در یک جلسه در حال سقوط هستند محاسبه می‌شود. در واقع، این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا قوت و قدرت روند بازار را با توجه به تعداد سهامی که در حال رشد یا کاهش هستند، تشخیص دهند.

خط پیشروی – پسروی بر اساس تفاوت بین تعداد سهامی که در حال رشد و کاهش هستند، محاسبه می‌شود. این اندیکاتور یک خط جهت بالا یا پایین در نمودار ایجاد می‌کند و از نقطه ای که معمولاً با ارزش صفر تعیین می‌شود، شروع می‌شود. مقادیر مثبت نشان دهنده قدرت رشد و مقادیر منفی نشانگر قدرت کاهش هستند.

اگر تعداد سهام در حال پیشرفت بیشتر از سهامی باشد که در حال نزول هستند، اندیکاتور همچنان افزایش خواهد یافت و بالعکس. اگر اندیکاتور حتی با افزایش اندیکاتور رو به کاهش باشد، بیانگر این است که رالی تنها توسط چند شرکت کنترل می شود.

9- اندیکاتور حجم تعاملی (On Balance Volume)

و حالا می رسیم به معرفی آخرین اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند! اندیکاتور حجم تعاملی یا OBV یک اندیکاتوری نسبتاً شبیه به ADL است. اما به جای اینکه به تعداد سهام در حال رشد و سقوط نگاه کند، به حجم آنها می پردازد (این نکته برای تریدرهای روزانه بسیار مهم است). در اصل، این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا روند بازار را بر اساس تغییرات حجم معاملات تحلیل کرده و بازارهای قوی و ضعیف را شناسایی کنند.

اندیکاتور OBV (On Balance Volume) حجم معاملات در آن بازه زمانی که انتخاب کرده ایم و نیز قیمت ها در آن بازه را ترکیب کرده و نمودار جدیدی با نام OBV رسم می کند. این نمودار نشان می دهد که آیا تغییرات فعلی قیمت ها بر روی نماد مورد نظر موقتی هستند یا ثبات دارند. زمانی که این نمودار دچار واگرایی شدید شود می تواند به تریدر اخطار برگشت قیمت را بدهد. این اندیکاتور از اندیکاتور های ساده ولی کاربردی در متاتریدر می باشد.

با استفاده از حجم تعاملی، تریدرها می‌توانند تغییرات حجم معاملات را در ارتباط با قیمت‌ها بررسی کنند و روند بازار را تشخیص دهند. اگر حجم تعاملی در طول یک روند صعودی افزایش یابد، این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، اگر حجم تعاملی در طول یک روند نزولی، کاهش یابد، این اندیکاتور، ضعف و عدم تأیید روند را نشان می‌دهد.

در حالت ایده آل، یک روند صعودی تا زمانی که مقدار حجم تعاملی در حال افزایش است دست نخورده باقی می ماند و بالعکس.

زمانی هم که نمودار عدد 70 را رد کرد می تواند نشان دهنده اشباع خرید باشد و می تواند سیگنال فروش باشد. یعنی به احتمال زیاد میزان خرید خارج از حد نرمال بوده و به زودی روند معاملات این سهم و یا ارز نزولی خواهد شد. زمانی هم که نمودار بین این مقادیر نوسان می کند یعنی روند معاملات عادی می باشد.  

در نوع کلاسیک آن در واقع دو خط قرمز و آبی را مشاهده می کنید. زمانی که خط آبی بالای خط قرمز قرار می گیرد ، سیگنال خرید بوده و می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار باشد. و زمانی که خط قرمز بالای خط آبی قرار گیرد سیگنال فروش برای تحلیل گران‌ می باشد.

در مدل پیشرفته نمودار MACD  نمودار مانند شکل زیر می باشد. برای رسم آن از منوی Insert ، گزینه Indicators ، custom و در انتها MACD را انتخاب کنید. اگر دقت کنید در نمودار MACD تعدادی خطود بالای نمودار و تعدادی دیگر در پایین نمودار قرار می گیرند و نشان دهنده حجم می باشند.

در این مدل نیز زمانی که خطوط بالای خط افقی قرار بگیرند، نشان دهنده سیگنال خرید و زمانی که در پایین خط افقی قرار بگیرند ، نشان دهنده سیگنال فروش می باشد. البته فقط استفاده از این نمودار نمی تواند بیانگر سیگنال خرید و با فروش باشد. و باید از آن در کنار سایر اندیکاتور ها مانند RSI ، ADX و… استفاده کرد.

سخن پایانی

در این مقاله، ما برخی از محبوب ترین و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند که معامله گران برای دنبال کردن روندها استفاده می کنند را بررسی کردیم. استفاده از اندیکاتورهای تشخیص روند می‌تواند به تریدرها در تحلیل و پیش‌بینی بازار کمک شایانی بکند. این ابزارها، با تحلیل دقیق قیمت و حجم معاملات، اطلاعات ارزشمندی درباره روند بازار ارائه می‌دهند و قدرت و قوت روند را تشخیص می‌دهند.

مهم است بدانید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی کامل و بدون اشتباه نیست. برای تحلیل تکنیکال موفق، بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور و روش‌های دیگر نیز استفاده کنید. همچنین، درک عمیقی از بازار و روند قیمتی به همراه تجربه و شناخت شما از بازار، نقش بسیار مهمی در موفقیت شما به عنوان یک تریدر دارد.

بدون شک در موارد مختلف، اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی مختلفی، از جمله تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. اما در نهایت، توانایی‌ها، دانش، تجربه و تصمیمات شخصی شما موثرترین عوامل در تعیین موفقیت شما خواهند بود.

خود شما بهترین و قوی‌ترین منبع برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در زندگی و آینده‌تان هستید. هیچ اندیکاتور یا ابزاری نمی‌تواند به شما نیرو و قدرت واقعی را در برآوردن آرزوها و دستیابی به موفقیت بدهد. شما باید به تجربه، دانش، هوش و دانسته های خود اعتماد کنید و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنید.

اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی در مواردی می‌توانند به شما در تحلیل و پیش‌بینی عملکرد بازارها، روند قیمت‌ها و شرایط مالی کمک کنند. اما در نهایت، شما خودتان مسئول تصمیم‌گیری و عملکردتان هستید. بنابراین، به جای وابستگی بیش از حد به اندیکاتورها، به خودتان اعتماد کنید و استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی را به عنوان یک مکمل برای تصمیم‌گیری در نظر بگیرید. موفق باشید.

بنابراین، در انتخاب و استفاده از اندیکاتورها، حواستان به ترکیب درست آن‌ها و تطبیق آنها با استراتژی و نیازهای خودتان باشد. با آموزش، تجربه و تحلیل دقیق، می‌توانید از اندیکاتورهای دقیق برای تشخیص و بهره‌برداری از روند بازار بهره‌مند شوید.

سوالات متداول