آموزش جامع محاسبه حجم معامله در فارکس

محاسبه حجم معامله در فارکس یکی از مباحث مهم در این حوزه است. معامله‌گران فارکس باید بدانند که بازار چگونه کار می ‌کند. همچنین باید بدانند که چگونه می ‌توانند مهارت‌ها و تکنیک‌های متنوعی را برای انتخاب‌های معقول بر اساس داده‌ها و اطلاعات دقیق کسب کنند. محاسبه حجم فارکس یکی از جنبه های مهم فارکس است که هر معامله گر باید در مورد آن بیاموزد.

برای محاسبه حجم معامله در فارکس، به کمک اندیکاتورهای فنی مانند قیمت میانگین وزنی حجمی، حجم تیک، شاخص جریان پول و حجم در تعادل نیاز دارید. این علم چندان پیچیده ای نیست، اما ممکن است خسته کننده باشد، زیرا به بازار غیرمتمرکز مربوط می شود.

با خواندن این مطلب از ایتسکا می توانید دریابید که چگونه می توانید در محاسبه حجم فارکس و جنبه های مختلف آن مهارت داشته باشید.

مفهوم حجم معامله در فارکس چیست؟

محاسبه حجم فارکس با استفاده از شاخص ‌های فنی مانند حجم تیک، قیمت میانگین وزنی حجم، حجم در تراز و شاخص جریان پول انجام می ‌شود. تنها دلیلی که می تواند کار محاسبه حجم را سخت کند، غیرمتمرکز بودن بازار است. هر داده حجمی که معامله گران دریافت می کنند از یک کارگزار خاص است.

لات (lot) یک واحد اندازه‌گیری برای حجم معامله در فارکس است. حجم در معاملات فارکس، یک واحد اندازه گیری استاندارد است. معامله گران برای محاسبه حجم معامله در فارکس از لات های استاندارد، مینی، میکرو و نانو استفاده می کنند. همه کارگزاران به معامله گران اجازه استفاده از لات های نانو را نمی دهند. بروکرهایی که این کار را انجام می دهند، معمولاً حساب های تجاری خرد ارائه می دهند.

 محبوب ترین انواع لات ها در فارکس، لات های اندازه استاندارد هستند. به عنوان مثال، هنگامی که یک معامله گر یک اندازه لات استاندارد یورو یا دلار آمریکا را می خرد یا می فروشد، با استفاده از 100000 واحد ارز معامله می کند. هر بار که ارز یک حرکت پیپ انجام می دهد، معامله گر ضرر می کند یا 10 دلار دریافت می کند.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات، مهم است که ریسک های خود را مدیریت کنید. پیروی از اکثر استراتژی های مدیریت ریسک ساده است. اکثر معامله گران حرفه ای هرگز بیش از 1 تا 5 درصد از سرمایه تجاری خود را به خطر نمی اندازند. اما چگونه می توان اندازه معاملات را محاسبه کرد؟ چه مقدار باید معامله کنید، ریسک شما حدود 1٪ از سرمایه تجاری شما باشد؟ محاسبات آنقدرها هم سخت نیست.

بیایید تصور کنیم که یک معامله گر به تازگی 1 لات استاندارد را برای USD/JPY باز کرده است. این بدان معناست که آنها می خواهند 100000 ین دلار بخرند. فرض کنید که نرخ مبادله 1.3 است، یعنی 1 ین = 1.3 USD (این نرخ واقعی مبادله USD/JPY نیست). بنابراین با افتتاح این معامله، حجم معاملاتی به معامله گر داده می شود که با فرمول زیر محاسبه می شود.

اندازه لات x نرخ مبادله = حجم معاملات

بنابراین در مورد مثال ما، فرمول به این صورت عمل می کند.

حجم معاملات = 100000 × 1.3

پس طبق فرمول بالا نتیجه می گیریم که در این مثال اندازه یا حجم معامله 130000 دلار است. اگر نرخ ارز 1.4 بود، 140000 دلار می شد. برای محاسبه میزان درآمد 1 پیپ، تعداد پیپ USD/JPY برای 1 لات استاندارد برابر است با 1000/130.000 (اگر نرخ مبادله 130000 باشد) = 7.69 USD.

زمانی که هدف سود احتمالی را در پیپ ها و هدف توقف ضرر را بدانید، می توانید به صورت دستی اندازه معامله و ریسک های مربوط به پاداش ها را محاسبه کنید. همچنین شما می توانید از ماشین حساب های معاملاتی ( ماشین حساب فارکس) استفاده کنید که توسط اکثر کارگزاران فارکس ارائه می شود.  

برای مثال در پلتفرم cTrader محاسبه حجم معامله در فارکس به صورت خودکار انجام می شود. به این معنی که شما به سادگی مقدار پیپ ها را وارد می کنید و ریسک ها و پاداش های شما را از نظر پولی نشان می دهد. سپس می توانید لات های معاملاتی را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید. درک معنای لات در فارکس ضروری است، زیرا به معامله گران کمک می کند تا سفارشات معاملاتی با اندازه مناسب را انجام دهند.

مقدار لات و کاربرد آنها

در این بخش از محاسبه حجم معامله در فارکس می خواهیم شما را با مفهوم لات بیشتر آشنا کنیم. سه مدل لات در فارکس وجود دارد که شامل لات دور چرخشی یا متغیر، لات جزئی و لات (استاندارد) می باشد.

لات دور چرخشی یا متغیر (Round turn lot)

کارگزاران فارکس معمولاً وقتی در مورد کارمزد معاملات از نظر کمیسیون صحبت می کنند، منظورشان لات های چرخشی است. هنگامی که یک معامله گر یک معامله خرید را باز می کند، اما سپس آن را با یک معامله فروش می بندد، ما به آن لات دور چرخشی می گوییم. در اینجا محاسبه حجم معامله در فارکس به هر دو صورت انجام می شود، به این معنی که معامله گر حجم معاملات را برای هر دو موقعیت خرید و فروش دریافت می کند.  

منبع اصلی درآمد کارگزاران فارکس از کارمزد معاملات است. آنها با استفاده از نشانه‌گذاری ‌های اسپرد یا کمیسیون درآمد کسب می کنند. معمولاً کارگزاران حساب ‌های اسپرد رایگان (که با استفاده از کمیسیون مالیات می‌گیرند) یا حساب ‌های بدون کمیسیون (که با استفاده از نشانه‌گذاری‌های اسپرد مشمول مالیات می‌ شوند) را ارائه می دهند. یادگیری نحوه جمع‌آوری کارمزدهای معاملاتی ضروری است تا از افتتاح حساب با کارگزارانی که هزینه زیادی دریافت می‌ کنند، اجتناب کنید.

مقدار جزئی (Partial lot)

معاملات را می توان در لات های جزئی باز کرد، به عنوان مثال، به جای 1 لات، می توانید اندازه های 0.1، 0.2، 0.5 و غیره را بخرید یا بفروشید. به عنوان مثال، هنگامی که یک معامله گر یک سفارش خرید را برای 1 لات استاندارد باز می کند اما آن را با یک سفارش فروش 0.5 لات استاندارد می بندد، آن را لات جزئی می نامیم. این بدان معنی است که معامله گر موقعیت خرید خود را به طور کامل نبسته است.

یعنی هنوز موقعیت هنوز فعال است، اما فقط 0.5 اندازه لات باقی مانده است. باز کردن موقعیت ‌های با اندازه لات جزئی و بستن سفارشات به طور جزئی در فارکس بسیار محبوب است. سفارشات بسته، تا حدی به معامله گران کمک می کند تا سود ببرند و همچنان در بازارهای پرطرفدار باقی بمانند. همچنین آنها اغلب از توقف های انتهایی استفاده می کنند یا دستورات توقف ضرر را به صورت دستی جابجا کنند.  

لات (Lot)

در معاملات، لات ها اندازه های مختلفی دارند تا معامله گرانی که سرمایه کمی دارند نیز بتوانند از آنها استفاده کنند. همانطور که قبلا هم ذکر شد، لات های استاندارد، مینی، میکرو و نانو وجود دارد. تجارت با استفاده از لات های نانو توصیه نمی شود، زیرا سود ناچیزی دارند. بسیاری از کارگزاران معاملات با استفاده از حساب های نانو و میکرو را ارائه نمی دهند. با این حال، وقتی نوبت به آزمایش استراتژی ‌های معاملاتی بدون ریسک سرمایه زیاد می‌ رسد، حساب‌ های تجاری خرد و نانو مفید هستند.

لات نانو چیست؟ حجم معاملات چه چیزی را تغییر می دهند؟

محاسبه حجم معامله در فارکس و اندازه لات، برای مدیریت صحیح ریسک، بسیار مهم است. مبتدی ها معمولاً هر چیزی را غیر از لات های استاندارد و مینی انتخاب می کنند. تجارت با استفاده از لات های استاندارد مستلزم داشتن سرمایه زیاد است. 

برای معامله گران مبتدی که بودجه کمتری دارند، محاسبه حجم معامله در فارکس، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل است که نانو و میکرو لات ها معمولاً جزو محبوب ترین ها در بین معامله‌گران هستند. همانطور که در مطالب بالا نیز گیفته شد، معامله‌گران حرفه‌ای از حساب های نانو و میکرو برای آزمایش استراتژی های معاملاتی واقعی یا زنده استفاده می کنند.

 یک دلیل دیگر برای استفاده از حساب های تجاری کوچک وجود دارد. اگر در حال افتتاح حساب معاملاتی با یک کارگزار جدید هستید، یک حساب تجاری کوچک به شما کمک می کند تا سیاست های کارگزار و هزینه های معاملاتی آن را بهتر درک کنید. بسیاری از  پلتفرم های معاملاتی روش های خاص خود را برای محاسبه لات دارند. برخی از آنها دارای پلتفرم ‌های کاربرپسندتر هستند که سفارش را بسیار ساده‌تر می‌ کند.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس

محاسبه حجم معامله در فارکس یکی از مفاهیم ضروری است که به معامله گران کمک می کند تا سود خود را بهبود ببخشند. این به آنها درجه ریسکی را که دارند نشان می دهد و می گوید که در صورت پیشروی بازار به چه میزان سود باید انتظار داشته باشند.

حجم به مقدار یک دارایی معامله شده در یک دوره معین اشاره دارد. در فارکس، حجم به معنای تعداد لات های خرید و فروش شده در کل بازار یا یک جفت ارز در یک دوره خاص است. با این حال، بسیاری از معامله گران اهمیت آن را نادیده می گیرند و در تحلیل های خود آن را با عمل قیمت جایگزین می کنند.با توجه به ماهیت غیرمتمرکز فارکس، محاسبه حجم کل بازار کار آسانی نیست.

دلیلش این است که هیچ داده ای وجود ندارد که نشان دهد چند لات در یک زمان خاص معامله می شود. داده های قابل دسترسی معامله گران به داده های کارگزاران محدود می شود. به علاوه، داده‌های کارگزاران متعلق به خرده‌فروشان است در حالی که قیمت‌ها بر اساس معاملات بزرگ نهادی حرکت می ‌کنند. بنابراین، بسیاری بر این باورند که حجم فارکس نمی ‌تواند شاخص خوبی برای عملکرد قیمت باشد.

5 روش قابل اعتماد برای محاسبه حجم معامله در فارکس

تیک ولوم

حجم تیک شاخصی است که توسط اکثر کارگزاران و پلتفرم ها ارائه می شود که میزان مشارکت و فعالیت در بازار را نشان می دهد. از این ابزار برای محاسبه حجم معامله در فارکس استفاده می شود. یک تیک مربوط به یک تغییر واحد، به سمت بالا یا پایین، در قیمت ارز است. اگرچه غیرممکن است که بدانید چه تعداد قرارداد در فارکس معامله می‌ شود، اما می ‌توانیم تعداد تیک ‌هایی که قیمت ‌ها در یک بازه زمانی خاص بالا و پایین می‌ شوند را اندازه‌گیری کنیم.

بنابراین، به جای اندازه گیری تعداد معاملاتی که منجر به حرکت قیمت می شود، اثر خالص را تخمین می زنیم که خود حرکت قیمت است. به عبارت دیگر، برای ما مهم نیست که چند تراکنش قیمت را برای یک تیک جابجا می کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که حجم تیک با حجم واقعی فاصله زیادی دارد و می تواند گمراه کننده باشد. برخی دیگر بر این باورند که می تواند نشانگر خوبی برای حجم واقعی باشد. پس از مدتی آزمایش حجم تیک به دست آمده از کارگزار خود، می توانید نحوه استفاده از آن را در تجزیه و تحلیل خود بیاموزید.

نشانگر VWAP

برای محاسبه حجم معامله در فارکس می توان از نشانگر VWAP استفاده کرد. قیمت میانگین وزنی حجمی یا VWAP میانگین قیمت یک جفت ارز در یک روز را نشان می دهد. این مقدار نشانگر ارزش یک جفت و روند اساسی است. به عنوان مثال، برخی از معامله گران از آن برای تشخیص روندی استفاده می کنند که قوی به نظر می رسد. معامله گران روز از این اندیکاتور بیشتر از معامله گران نوسانی استفاده می کنند، زیرا حجم را برای یک روز نشان می دهد.

نشانگر OBV

یکی دیگر از ابزارهای محاسبه حجم معامله در فارکس نشانگر OBV می باشد. شاخص حجم On-balance ابزار مفیدی برای شناسایی روندهای نزولی و صعودی بر اساس ماهیت نزولی یا صعودی روز است. این روش نیز یکی دیگر از ابزارهای محاسبه حجم معامله در فارکس است. همچنین نشان‌دهنده تغییرات قیمت است و می ‌تواند برای شناسایی شکست‌ ها استفاده شود. شما می توانید احساسات کلی بازار را با افزودن یا کم کردن حجم یک روز به مجموع در حال اجرا محاسبه کنید. افزایش OBV نشان دهنده یک روند صعودی و یک شکست صعودی است، در حالی که کاهش OBV یک روند نزولی و شکست نزولی را تایید می کند.

شاخص جریان پول

MFI (شاخص جریان پول) یک نوسانگر فنی است که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم، نشان می ‌دهد که آیا ارز بیش از حد، خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. کارشناسان MFI را دقیق تر از سایر اسیلاتورها می دانند، زیرا از داده های قیمت و حجم استفاده می کند، در حالی که شاص های دیگر فقط از قیمت استفاده می کنند.

به گزارش Investopedia، این شاخص با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

 MFI= 100 -100

توجه داشته باشید که اگر شاخص MFI بیش از 80 باشد، خرید بیش از حد و اگر زیر 20 باشد، فروش بیش از حد وجود دارد.

اسیلاتور کلینگر

در این بخش از مبحث محاسبه حجم معامله در فارکس، به بررسی اسیلاتور کلینگر می پردازیم. اسیلاتور کلینگر جریان پول بلند مدت را محاسبه می کند، اما نسبت به نوسانات کوتاه مدت حساس تر است. این به معامله گران کمک می کند تا روندهای مثبت و منفی را شناسایی کنند. به این ترتیب می توانند زمانی که یک روند صعودی می شود، خرید کنند و زمانی که روند نزولی می شود، بفروشند. این روش، حجم جفت ارزها را با حرکات قیمت آنها مقایسه می کند و نتیجه را به یک نوسانگر تغییر می دهد.

همچنین از نیروی حجمی به عنوان فرمول پایه خود استفاده می کند که با ضرب حجم، روند و دما در 100 محاسبه می شود. همچنین در برخی موارد از میانگین متحرک 13 دوره ای استفاده می کند. زمانی که میانگین متحرک 13 دوره ای از نوسانگر در یک نوسان عبور کند، روند صعودی است و بالعکس.

چه چیزی بر حجم فارکس تأثیر می گذارد؟

عوامل مختلفی بر حجم تأثیر می گذارد. مهمترین آنها ساعات مختلف بازار است که در طی آن بازارهای مهم باز هستند. به عنوان مثال، زمانی که بازارهای اصلی اروپا باز هستند، حجم آن افزایش می یابد و سپس در ساعات عصر کاهش می یابد. داده های اقتصادی اعداد تورم و نرخ بهره تا حد زیادی بر تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز تأثیر می گذارد. به علاوه، آمار تجارت بین‌المللی، از جمله کسری ‌ها و مازاد تجاری، حجم فارکس را افزایش یا کاهش می ‌دهد.

همچنین اخبار اقتصادی نیز بر حجم معاملات تأثیرگذار است. هنگامی که اخبار فوری به بازار می رسد، بسیاری از معامله گران آن را فرصتی برای انجام معاملات می دانند. بنابراین، حجم بازار پس از یک اعلامیه خبری مهم افزایش می یابد، به خصوص اگر این خبر غیرمنتظره باشد. بالطبع همه این موارد بر محاسبه حجم معامله در فارکس نیز تأثیرگذار هستند.

سطوح کلیدی معامله گران همیشه سطوح فنی را مشاهده می کنند تا بر اساس آنها معامله کنند. زیرا تغییرات فشار خرید و فروش را نشان می دهند. سرمایه‌گذاران سفارش‌ های خود را در اطراف این سطوح کلیدی قرار می ‌دهند، بنابراین با نزدیک شدن قیمت‌ها به این سطوح، حجم می ‌تواند افزایش یا کاهش یابد.

نقش محاسبه حجم معامله در فارکس

معامله گران خبره توصیه می کنند از حجم همراه با قیمت برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کنید. آنها معتقدند که اقدام قیمت ابزار اصلی تصمیم گیری است و نقش حجم، تأیید یافته ها است. در ادامه مزایای محاسبه حجم معامله در فارکس را بیان می کنیم.

تجمع

زمانی که بازار تحت کنترل خریداران باشد، انباشت اتفاق می افتد. در طول اصلاح روند نزولی بازار، اگر حجم افزایش یابد، می تواند نشان دهنده ورود خریداران به بازار باشد که به طور بالقوه منجر به برگشت می شود. وقتی حجم بالاتر می‌ رود، اما قیمت ‌های پایانی بالاتر از روز گذشته است و با وجود افزایش حجم، قیمت کاهش نمی‌یابد، ممکن است روند معکوس رخ دهد.

توزیع

از دیگر مزایای محاسبه حجم معامله در فارکس، توزیع می باشد. بر خلاف انباشت، فروشندگان بازار را در مرحله توزیع کنترل می کنند. در طی یک اصلاح بازار روند صعودی، افزایش حجم نشان می دهد که تعداد فروشندگان افزایش می یابد و احتمال معکوس شدن آن وجود دارد. برگشت زمانی تایید می ‌شود که حجم بیشتر باشد، اما قیمت ‌های بسته شدن کمتر از روز قبل است و قیمت افزایش نمی ‌یابد، اگرچه حجم افزایش یافته است.

شما می توانید انباشت و توزیع را از طریق این فرمول محاسبه کنید:

AD = قیمت بسته-قیمت باز یا قیمت بالا-قیمت پایین * حجم

لازم به ذکر است که یک اندیکاتور نزولی توزیع ارز را نشان می دهد و یک اندیکاتور افزایشی نشان دهنده انباشت ارز است.

تأیید ضعف و قدرت روند

افزایش و کاهش حجم، جهت یک روند را نشان می دهد. هنگامی که حجم افزایش می یابد و قیمت بالا می رود، یک روند صعودی وجود دارد. برعکس، زمانی که قیمت پایین می آید و حجم کاهش می یابد، روند نزولی رخ می دهد. یکی از نشانه های روند ضعیف این است که قیمت به سطوح بالاتر می رسد، اما حجم آن را پشتیبانی نمی کند. همچنین می تواند نشان دهنده پایان یک روند باشد. با استفاده از محاسبه حجم معامله در فارکس می توان این روندها را پیش‌بینی کرد.

تایید شکست

در دوره های تثبیت، سطح حجم پایین باقی می ماند. هنگامی که الگوی تثبیت شکسته می شود و حجم به طور همزمان افزایش می یابد، می تواند نشان دهنده شکست باشد.

نتیجه‌گیری نهایی درباره محاسبه حجم معامله در فارکس

حجم بازار یک شاخص مهم است که می تواند به معامله گران کمک کند تا معاملات منطقی را بر روی ارزهای خاص انجام دهند. با این حال، محاسبه کل حجم بازار فارکس غیرممکن است، زیرا این یک بازار متمرکز نیست. برخلاف سهام، هیچ صرافی واحدی وجود ندارد که همه معاملات از طریق آن انجام شوند، بنابراین هیچ داده واحدی وجود ندارد.

با این حال، معامله گران ابزارهای مختلفی در اختیار دارند تا به وسیله آنها کار محاسبه حجم معامله در فارکس را انجام دهند. حجم تیک، قیمت میانگین وزنی حجمی (VWA)، اسیلاتور کلینگر، حجم در تعادل (OBV) و شاخص جریان پول (MFI) برخی از این ابزارها هستند.

لات چیزی جز یک واحد اندازه گیری نیست. اندازه آن از 100000 تا 100 متغیر است و تقریباً برای هر ارزی قابل اعمال است. آنها بیشتر برای ردیابی حجم معاملات یا کمک به معامله گران مبتدی استفاده می شوند. حجم معاملات چیزی است که برای تعیین سطح یک معامله گر استفاده می شود. اگر حجم بالا باشد، به این معنی است که آنها می توانند به ابزارها و خدمات پیشرفته تری از شرکت دسترسی داشته باشند.

سوالات متداول