بازار فارکس توسط برنامه های معاملاتی که همان معاملات فرکانس بالا hft می باشد ، کنترل می شود. یعنی این برنامه ها بازار را کنترل می کنند و ال بروکس این برنامه ها را معاملات فرکانس بالا معرفی می کند. تنها زمانی می توانید از بازار های مالی از جمله فارکس ، بورس ارز دیجیتال و … درآمد کسب کنید که همسو با این برنامه ها معامله کنید.
در درس سوم از آموزش جامع پرایس اکشن قرار داریم. این دوره شامل 53 درس و الهام گرفته از سبک ال بروکس می باشد. در درس قبلی در مورد ستاپ معاملاتی البروکس و در این درس مفهوم برنامه معاملاتی و نحوه معامله بر اساس آن را برایتان آموزش می دهیم.
معاملات فرکانس بالا hft چیست؟
معاملات فرکانس بالا HFT (High Frequancy Trading) برنامه های معاملاتی هستند که توسط کامپیوتر های قدرتمند تعداد بالایی از تراکنش ها در کسری از ثانیه اجرا می شوند. معاملات فرکانس بالا از الگوریتم های پیچیده برای تحلیل بازار و اجرای سفارشات استفاده می کنند. هر چه برنامه معاملاتی سرعت بیشتری داشته باشد سود آور تر خواهد بود.
برنامه معاملاتی چیست؟
برنامه معاملاتی Program Trading هر تریدر شامل مواردی می شود که معامله گر برای معامله به آن نیاز دارد. به عنوان مثال با چه مقدار سرمایه و چه حجمی چه تعداد معامله در روز انجام می دهد. در کل برنامه معاملاتی به الگوریتم هایی گفته می شود که توسط برنامه نویسان نوشته می شود و بر روی پلتفرم معاملاتی اجرا شده و برنامه معامله می کند.
هدف ما در این مقاله بیان بهترین نحوه معامله اسکالپرهاست. یعنی اسکالپرها مانند برنامه های معاملاتی عمل کرده ولی معاملاتشان دستی است.
شاید در ابتدا نوشتن برنامه معاملاتی برایتان پیچیده و گنگ باشد. ولی باید بدانید برای کسب سود در این بازار کافیست برنامه معاملاتی موسسات و شرکت های بزرگ را تشخیص دهید. زیرا 95 درصد سرمایه بازار های مالی از جمله فارکس توسط موسسات ، بانک ها ، شرکت ها و … تامین می گردد و افراد عادی مانند من و شما تنها 5 درصد بازار را تشکیل می دهیم!
پس شما باید برنامه معاملاتی آنها راتشخیص داده و مانند آنها معامله کنید.
برنامه های معاملاتی سودآور
برای داشتن یک معامله سودآور و پربازده قرار نیست برنامه معالاتی پیشرفته و پیچیده ای داشته باشید. تنها باید همسو با برنامه های معاملاتی که جهت بازار را تشکیل می دهند ، معامله کنید.
اگر برنامه های صعودی قدرت بالاتری داشته باشند ، بازار صعودی خواهد بود و شما نیز مطابق با بازار باید بخرید و اگر برنامه های نزولی قدرت بیشتری داشته باشند بازار نزولی خواهد بود و شما نیز باید بفروشید.
نحوه ایجاد برنامه های معاملاتی
برنامه نویسانی که الگوریتم های معاملاتی را می نویسند ، ابتدا تمام ایده های تریدر ها را تست می کنند. حتی زمانی که بازار در حالت رنج قرار دارد ، برنامه ها میان یک یا تیک در حال اسکالپینگ هستند.
در حالت رنج فاصله سقف و کف نمودار فقط دو واحد است. زمانی که نمودار به زیر خط پایانی می رسد ، شرکت ها و موسسات اقدام به خرید می کنند. و بعد از یک یا دو تیک دو باره می خرند و زمانی که نمودار به خط میانی می رسد می فروشند.
آنها این روند را ادامه می دهند و از چندیدن معامله یک یا دو تیک سود می کنند. اگر به اخبار سخنرانی افراد مهم از جمله گلدمن ساکس گوش کنید ، احساس می کنید این افراد مهم در حال کنترل بازار هستند. در حالی که واقعیت جز این است. در هر لحظه هزاران شرکت از سراسر جهان در حال معامله هستند.
در حالت رنج (اکثر اوقات بازار در حالت رنج قرار دارد.) تعداد خریداران و فروشندگان با هم برابر است.
برنامه های معاملاتی
برنامه های معاملاتی تمامی حرکات در بازار را کنترل می کنند. برنامه های معاملاتی صعودی پولبک های صعودی Breakouts ایجاد می کنند و برنامه های نزولی نیز شکست های نزولی ایجاد می کنند.
برای مثال در یک مجادله اگر خریداران قوی تر و موفق تر بوده و یک شکست قوی ایجاد کنند ، فروشندگانی که فروخته اند و حال می بینند که بازار در حال صعود است ، دوباره می خرند. در این حالت به تعداد خریداران افزوده شده و بازار دوباره رشد خواهد کرد.
در این روند خرس ها تماملی به فروش ندارند و بازار تا جایی رشد خواهد کرد که آنها (موسسات ، بانک ها ، شرکت های بزرگ و …) تمایل به فروش داشته باشند. پس هنگام شکست ها (Breakouts) بازار می تواند یکطرفه شود.
برنامه های معاملاتی نمی توانند کار خود را پنهان کنند.
برنامه های معاملاتی بازار را کنترل می کنند و این برنامه ها نمی توانند کار خودرا پنهام کنند. زیرا پرایس اکشن به ما نشان می دهد که چه اتفاقی در حال افتادن است.
زمانی که کندل ها یکی پس از دیگری بالاتر قرار می گیرند یعنی بازار صعودی بوده و قدرت خریداران بیشتر است. و فروشندگان در حال ضرر کردن هستند.
پس زمانی که می بینید قدرت در دست خریداران است ، شما نیز مانند آنها باید باید بخرید. زمانی که 50 شرکت بزرگ در حال خرید هستند ، بازار نیز رشد می کند و ما در نمودار شاهد آن هستیم و آنها نمی توانند این رفتار خود را پنهان کنند.
زمانی که بازار در حال رشد است ، سرمایه گذاران در حال آوردن پول خود به بازار هستند. و در این جدال کمتر سرمایه گذار بزرگی در حال فروش است. پس ما نیز باید مانند آنها رفتار کنیم و بیشتر به فکر خرید باشیم.
شما نمی توانید تاثیری بر بازار داشته باشید.
در بازار های مالی به این نکته توجه کنید شما نمی توانید بازار را تکان دهید و هیچ تاثیری بر بازار ندارید. بعضی افراد فکر می کنند اگر در خلاف جهت بازار معامله کرده و در قسمتی که مثلا روند نزولی است و آنها بخرند بر بازار تاثیر گذاشته و بازار را بالا می کشند ، کاملا در اشتباهند.
بازار تنها زمانی بالاتر و یا پایین تر از قیمت فعلی خواهد رفت که حقوقی های بازار یعنی موسسات ، شرکت ها ، بانک ها و … بخواهند قیمت بالاتر و یا پایین برود. معامله در هر قیمتی نیازمند خریدار و فروشنده در آن قیمت است. پس حتما باید موسسات بخواهند بفروشند و یا بخرند.
پس اگر شما و یا هر فرد عادی دیگری مانند من بخواهیم در پایین تر از حد ضرر خود بفروشید و یا بالاتر از سوئینگ بخرید ، تاثیری بر بازار ندارد. پس بازار زمانی یک خط مقاومتی را شکسته و بالاتر از سقف فعلی معامله می شود که یک شرکت حقوقی بخواهد در آن قیمت بالا خرید کند. موسسات حتی با چند سفارش ساده می توانند بازار را بالا و یا پایین بکشند.
موسسات برای این کار های خود دلایلی دارند. به عنوان مثال آنها قیمت را تا حد مشخصی بالا کشیده و بعد در همان قیمت فروخته و قیمت را پایین کشیده و سود می کنند. پس بازار تنها در حالتی به نقطه مورد نظر شما خواهد رسید که موسسات بخواهند.
معاملات با فرکانس بالا High Frequency Trading (HFT)
شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا جدید به شهرت بالایی رسیده اند. شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا شرکت هایی هستند که حجم معاملاتی بالایی را ایجاد می کنند. این شرکت ها در بازار های بزرگ 50 تا 75 درصد حجم معاملاتی را ایجاد می کنند. این شرکت ها برای این سود های کوچک اسکالپ می کنند.
سود های کوچک چیست؟ گاها یک پنی و گاها کمتر از آن . این شرکت ها تعداد زیادی معامله انجام می دهند. و تاثیر زیادی بر جهت بازار ندارند و دوس دارند در این بازار چند پنی سود کنند.
یک شرکت معمولی روزانه حدود 10 الی 50 میلیون معامله در روز بر روی 100 تا 300 سهم انجام می دهند. پس اگر 50 میلیون معامله برای سود یک پنی داشته باشند و پیش بینی آنها هم در 50 درصد مواقع درست باشد ، روز پرسود و خوبی خواهند داشت.
شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا HFT 70 درصد از حجم بازار را ایجاد می کنند. و سایر موسسات نیز 25 درصد باقی مانده را ایجاد می کنند. من و شما هم در یک روز خوب و پرسود تنها 5 درصد از حجم بازار را ایجاد کرده ایم!
HFT ها سود ها را به حداکثر می رسانند!
شرکت های معاملاتی با سود بالا HFT بر فاصله زمانی بین آغاز یک معامله و سود آن بسیار حساس هستند. این شرکت ها از کامپیوتر های بسیار قدرتمند و پرسرعت استفاده می کنند و در تلاشند تا این فاصله زمانی را کاهش دهند.
این شرکت ها معاملات خود را بین چند ثانیه تا چند ساعت کنترل می کنند. ولی اکثر اوقات این فاصله زمانی بسیار کم بوده و آنها دنبال سود اندکی هستند.
بازار های معاملاتی ناعادلانه هستند!
اگر شما اسکالپر بوده و در طول روز به دنبال اسکلپ هستید ، پس شما یک معامله گر با فرکانس بالا هستید. و به جای ربات معامله گر به صورت دستی خودتان این کار را انجام می دهید. در پاراگراف قبلی گفتیم موسسات 95 درصد معاملات را تشکیل می دهند.
این موسسات برای سود کردن دنبال پول شما نیستند. بلکه دنبال شرکت های دیگری که جزء همین 95 درصد بوده ، هستند.
این موسسات اهمیتی به ما و پول ما نمی دهند. و به فکر کسب درآمد از پول بانک ها ، موسسات دیگر و … هستند.
میزان سود شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا
برای محاسبه میزان سود شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT ها) یک شرکت با میزان 10 میلیون معامله در روز را بررسی می کنیم. و معاملات شامل 100 سهم می شود و در 50 درصد موارد سود می کند.
یعنی در 5.5 معامله یک پنی سود می کنند. و در 4.5 میلیون معامله 1 پنی ضرر می کنند. (این ارقام کاملا فرضی هستند.)
در انتهای روز آنها 5.5 میلیون پنی سود کرده اند. که می شود 5.5 میلیون دلار. و 4.5 میلیون پنی هم ضرر کرده اند.
سود خالص امروز آنها می شود 1 میلیون دلار!
و سود خالص سالیانه آنها هم می شود 200 میلیون دلار!
این شرکت ها نیز مانند ما دنبال پول ثروتمندان هستند. و می دانند سود زیاد و بالقوه ای در این بازار وجود دارد. این سود بالا خود عامل ایجاد شرکت های زیادی در این زمینه هستند که کارشان تردینگ در بازارهای مالی هستند.
یک باور غلط در این زمینه وجود دارد. آنها فکر می کنند این شرکت ها سود بسیار بالایی کسب می کنند. در صورتیکه بسیاری از آنها ضرر می کنند. و فقط موسسات بسیار خوب مانند HFT ها سود می کنند.
شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا عامل ضرر معامله گران نیستند.
زمانی که ریزش های شدیدی در بازار در حال روی دادن است ، و افراد زیادی متضرر می شوند اخبار و سایر رسانه های اجتماعی دنبال مقصر گشته و همیشه حقوقی های بازار و HFT ها را در ضرر کردن شما مقصر می دانند. در حالیکه این گونه نیست.
مقصر خود شما هستید.
اگر هنوز در این بازار ضرر می کنید به این دلیل است که هنوز برای معامله در این بازار به حد کافی خبره و حرفه ای نشده اید.
هنگام معامله باید دقت کنید شما در حال رقابت با افراد متخصص و حرفه ای هستید. پس اگر می خواهید پول معامله گران حرفه ای را به دست آورده و بر آنها مسلط شوید باید نسبت به آنها حرفه ای تر عمل کرده و معامله گری را یاد بگیرید.
سوالات متداول
برنامه های معاملاتی چگونه کار می کنند؟
برنامه های معاملات به الگوریتم های کامپیوتری اشاره دارد که سبدی از سهام را با حجم بالا و فرکانس بالا در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می کنند. این برنامه ها به جای انسان ها معامله می کنند.
چگونه می توان یک برنامه معاملاتی ایجاد کرد؟
برای ایجاد یک برنامه معاملاتی 5 مرحله نیاز داریم:
1. یک پلتفرم معاملاتی ایجاد کنید.
2. استراتژی الگوریتم های معاملاتی خود را ایجاد کنید.
3. بازه زمانی و نیز فرکانس معاملات خود را مشخص سازید.
4. الگوریتم معاملاتی خود را روی داده های تاریخی آزمایش کنید.
5. برنامه معاملاتی را به حساب زنده معاملاتی دمو متصل کنید.
عالی
سپاس عالی بود