دراودان Drawdown به میزان کاهش سرمایه معامله گر بعد از تعداد زیادی معاملات زیان ده گفته می شود. دراوان به صورت درصد بیان شده و برای معامله گران حرفه ای و فعال در فارکس مهم می باشد و معمولا آن را یادداشت می کنند.
دراداون به صورت درصد بین قله و دره بیان می شود. برای مثال فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار می باشد. طی معاملات پی در پی 500 دلار آن را از داده اید و 500 دلار برایتان باقی مانده است. در این حالت سرمایه شما 50 درصد کاهش یافته است. یعنی میزان دراودان 50% می باشد. حال اگر 100 دلار از 1000 دلارتان را از دست می دادید و 900 دلار برایتان باقی می ماند، میزان دراودان شما 10% می شد.
دراودان در فارکس چیست؟
- 1 دراودان در فارکس چیست؟
- 2 نحوه محاسبه دراودان در متاتریدر
- 3 ریسک دراودان ها
- 4 انواع دراودان در فارکس
- 5 ارزیابی دراودان در بازار های مالی
- 6 زمان جبران دراودان در فارکس
- 7 دراودان روزانه
- 8 دراودان حداکثر Maximal Drawdown چیست؟
- 9 روش های کاهش دراودان در فارکس
- 10 نحوه خارج شدن از دراودان Drawdown
- 11 استراتژی دراودان ها
دراودان در فارکس به افت سرمایه در فارکس بعد از تعدادی معاملات زیان ده گفته می شود. دراودان به صورت درصد بیان شده و میزان کاهش سرمایه تریدر در معامله را نشان می دهد. فرض کنید سرمایه شما 1000 دلار می باشد و 100 دلار ضرر کردید و میزان دراودان شما 10 درصد شد. در این حالت بازار ممکن است کمی بالا برود. ما دروادان را 10 درصد ثبت می کنیم. حال ممکن است دوباره بازار پایین بیاید حال دوباره دراودان جدید را محاسبه می کنیم.
البته دراودان به روش های مختلفی محاسبه می شود که در ادامه بیان می کنیم. برخی تریدر ها آن را برای یک معامله محاسبه می کنند و برخی دیگر آن را به ازای هر روز معاملاتی.
بیشتر بخوانید: 4 روش کنترل درادان
در مثال بالا اگر قیمت همچنان نزولی باشد و دره ها یکی پس از دیگری پایین تر ایجاد شوند ، مقدار دراودان نیز بیشتر خواهد شد.
دراودان ها به تعیین میزان ریسک معامله گر مفید خواهد بود. نسبت های استرلینگ از دراودان ها برای تعیین نسبت ریسک به ریوارد استفاده می کنند.
دراودان به نیمه منفی ریزش و بازگشت سهام نیز اشاره دارد. برای مثال اگر قیمت یک جفت ارز 100 دلار بوده و به 50 دلار برسد و دوباره بالا رفته و به 100.1 دلار برسد در این حالت دراودان برابر با 50 درصد می باشد. یعنی فاصله بین قله و دره قبلی را محاسبه کرده و به عنوان Drawdown بیان می کنیم.
دروادان ها برای یک معامله گر می تواند نگران کننده باشد. زیرا اگر در یک معامله دراودان ها همچنان ادامه داشته باشد ، ممکن است کل سرمایه معامله گر در اثر ضرر های پی در پی از دستش خارج شود.
نحوه محاسبه دراودان در متاتریدر
برای محاسبه دراودان در فارکس و یا هر بازار مالی دیگری از فرمول زیر استفاده می کنیم.
نحوه محاسبه دراودان در متاتریدر را با ذکر یک مثال آموزش می دهیم.
برای فرض کنید شما یک ارز را در 100 دلار خریده اید و قیمت آن به 110 دلار افزایش پیدا کرده است. سپس ارزش آن کاهش یافته و به 80 دلار رسیده است. در این حالت 20 دلار ضرر کرده اید و ضررتان 20 درصد می باشد. ولی دراودان را بر اساس بالاترین موجودی حساب محاسبه می کنیم. یعنی 30=80-110 را بر 110 تقسیم می کنیم و نتیجه می شود 27.3 درصد.
همانطور که دیدید حد ضرر بر اساس نقطه ورود و قیمتی که در آن وارد شده اید محاسبه می شود ولی دراودان براساس بالاترین قیمتی که از زمان ورودتان به آن رسیده اید محاسبه می شود. در مثال بالا نقطه ورود 100 دلار بود و با کاهش آن به 80 ضرر شما 20 درصد محاسبه شد.
ولی در محاسبه دراودان چون قیمت بعد از 100 دلار به 110 نیز رسیده است پس ما اختلاف بین 110 و 80 را محاسبه کردیم که همان 30 شده و نسبت آن به 110 شد 27.3.
حال فرض کنید قیمت دوباره به 120 دلار رسیده و بعد به 105 دلار کاهش یابد و دوباره به 125 دلار برسد. در این حالت بالاترین موجود حساب را 120 دلار و کمترین موجودی را 105 دلار در نظر می گیریم و دراودان از 120 تا 105 برابر با 15 دلار و بر حسب درصد برابر با 12.5 درصد خواهد بود.
در محاسبه دراودان باید به این نکته توجه داشته باشید که بعد از قله حتما باید دره ایجاد شود. یعنی اگر قیمت از قله قبلی بالاتر رفته و هنوز کم نشده تا قله جدید ایجاد شود ، قله را قله قبلی در نظر می گیریم و دراودان را نیز در بیشتر موارد به صورت درصد بیان می کنیم.
ریسک دراودان ها
زمانی که قیمت یک سهام و یا جفت ارز افزایش پیدا می کند ، معامله گر زمانی خواهد توانست به سود برسد که دراودان هایش را جبران کند.
برای مثال اگر دراودان شما 1 درصد باشد برای جبران این 1 درصد ضرر باید 1.01 درصد قیمت سهم افزایش پیدا کند که بسیار ناچیز است. ولی برای جبران 20 درصدی دراودان به افزایش قیمت 25 درصدی و برای جبران دراودان 50 درصدی به افزایش قیمت 100 درصدی نیاز دارید.
برخی از سرمایه گذاران با قرار دادن حد ضرر و خروج به موقع ترجیح می دهند قبل از رسیدن دراودان به 20 درصد از معامله و سهم خارج شوند.
اگر به مثال بالا دقت کنید خواهید دید میزان افزایش قیمت برای سر به سر شدن زمانی که در ضرر هستید بیشتر می باشد. به این دلیل بسیاری از تریدر ها ترجیح زمانی که دراودان آنها (ضررشان) به حد مشخصی رسید نقد بودن را به سهامداری ترجیح می دهند.
انواع دراودان در فارکس
انواع مختلفی از دراودان و نیز راه هایی برای ثبت آن وجود دارند. یک معامله گر باید بداند چگونه در معاملاتش دراودان ها را ثبت کرده و بعدا از آنها در استراتژی معاملاتی خود و نیز در بهبود استراتژی اش استفاده کند.
دراودان شناور (موقت)
زمانی که پوزیشن های باز معامله گر زیان ده باشند به آن دراودان شناور گفته می شود.
دراودان ثابت
به زمانی گفته می شود که معامله گر یک پوزیشن با دراودان شناور را بسته و از معامله با ضرر خارج شود.
دراودان حداکثر (Maximal Drawdown)
حداکثر میزان افت سرمایه در یک حساب معاملاتی دراودان حداکثر نامیده می شود.
دراودان نسبی
تفاوت بین سرمایه اولیه مشتری و حداکثر ضرر معامله گر دراودان نسبی نامیده می شود.
دراودان مطلق
تفاوت سرمایه معامله گر قبل و بعد از معامله دراودان مطلق نامیده می شود.
ارزیابی دراودان در بازار های مالی
ریسک دراودان با داشتن یک پورتفوی متنوع و خوب کاهش پیدا می کند. برای مسال به فردی که در ابتدای کار خود قرار داشته و یا فاصله 10 ساله تا بازنشستگی دارد توصیه می کنیم اجازه ندهد میزان دراودان 20 درصد برای حساب او مناسب می باشد. زیرا زمان کافی برای جبران ضرر دارد.
ولی افراد بازنشسته و آنها که سن نسبتا بالایی دارند باید بیشتر مراقب افت سرمایه خود و دراودان ها باشند زیرا ممکن است برای جبران ضررشان سال ها زمان نیاز داشته باشند.
داشتن پورتفوی متنوع ترکیبی از سهام ، فلزات ، اوراق بهادار ، کالا ها و پول نقد یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از افزایش دراودان می باشد.
زمان جبران دراودان در فارکس
میزان دراودان عامل مهم در تعیین ریسک معامله می باشد. از سوی دیگر زمانی که باید برای جبران دراودن اقدام کرد نیز بسیار مهم است. زیرا اگر معامله گر در زمان نامناسبی اقدام به افزایش حجم معاملات و تزریق مجدد پول به سهم و یا جفت ارز مورد نظر کند ممکن است باز هم باعث افزایش دراودان خود شود.
برخی تریدر ها دراودان های خود را سریع تر جبران می کنند. ولی جبران یک دراودان در یک حساب دیگر ممکن است چندین سال به طول بی انجامد.
از طرف دیگر ممکن است تریدری در مدت زمان کوتاهی سریع تر ضرر ها را جبران کرده و دراودان خودش را سر به سر کند. بنابراین هنگام تست استراتژی بازیابی دراودان ها باید بر اساس مدت زمان که طول می کشد تا تریدر آن را جبران کند ، بررسی گردد.
دراودان روزانه
دراودان روزانه همانطور که از نامش پیداست در یک بازه یک روزه مشخص می گردد. یعنی در یک روز معاملاتی قله که همان بالاترین موجودی حساب می باشد پیدا کرده و بعد از آن دره را پیدا می کنیم و دراودان را بر اساس آن محاسبه می کنیم.
دراودان حداکثر Maximal Drawdown چیست؟
دراودان حداکثر Maximal Drawdown به بیشترین مقدار دراودانی گفته می شود که معامله گر در یک حساب معاملاتی دارد. تریدر های حرفه ای و آنها که واقعا از راه فارکس و یا هر بازار مالی دیگری درآمد دارند ، معاملات شانسی نداشته و میزان سود و زیان ، واریز ها ، برداشت ها ، دراودان و … را یادداشت می کنند.
زمانی که در معاملات خود دراودان ها را یادداشت می کنید ، بیشترین میزان دراودانی که یادداشت کرده اید ، Maximal Drawdown می باشد.
روش های کاهش دراودان در فارکس
دراودان همیشه موجب نگرانی معامله گران و تریدر های فارکس شده است. در این قسمت چندین راه برای کاهش دراودان در فارکس را برایتان آورده ایم:
- ✔️ کاهش اندازه لوریج در معامله
- ✔️ محدود کردن حجم پوزیشن نسبت به کل معامله
- ✔️ مشخص کردن حداکثر ضرر برای معاملات روزانه ، هفتگی و ماهانه
- ✔️ گذاشتن حد ضرر بلافاصله بعد از باز کردن هر معامله
- ✔️ استفاده از حد ضرر های کوچک تر
- ✔️ مدیریت ریسک
- ✔️ از جفت ارز های متنوع تری برای معاملات استفاده کنید.
نحوه خارج شدن از دراودان Drawdown
در معاملات فارکس زیاد پیش آمده است که تریدر با اینکه تمام موارد بیان شده در بالا را رعایت می کند ، باز هم شاهد دراودان بوده است. به این دلیل تریدر باید بعد از مشاهده دراودان Drawdown در حسابش باید بتواند از آن و از ضرری که در آن قرار دارد خارج شود.
ساده ترین و راحت ترین راه برای خارج شد از دراودان بستن تمامی پوزیشن های باز می باشد. در بسیاری از مواقع تریدر با اینکه می داند در دراودان قرار دادر و همچنان در حال ضرر کردن است باز هم در پوزیشن باقی مانده و به ضرر خودش اضافه می کند به این امید که بازار برگشته و ضررش جبران خواهد شد.
در صورتی که توصیه می شود زمانی که دراودانتان در یک حساب به 50 درصد رسید تمامی پوزیشن های باز آن حساب را ببندید و از ضرر و دراودان بیشتر جلوگیری کنید.
بازار را همچنان رصد کرده و زمانی که قیمت به کف رسید با مشاهده تغییر ساختار بازار CHOCH دوباره وارد معامله شوید.
از استراتژی های معاملاتی موفق خود که چندین بار آنها را تست کرده اید استفاده کنید. هنگام معامله باید توجه کنید که همیشه باید نقدینگی برای جبران ضررهایتان داشته باشید. زمانی که از معامله خارج شدید باید توانید نقاط عرضه و تقاضا را تشخیص داده و در ناحیه مناسبی دوباره وارد بازار شوید. باید دقت کنید برای کسب سود در فارکس باید برایند معاملاتی خود را مثبت نگه دارید.
استراتژی دراودان ها
در معاملات بازار های مالی چون به ندرت می توان سقف ها و کف های بازار را شناسایی کرد ، معمولا شاهد دراودان هایی در حساب خود خواهیم بود. زمانی که یک معامله گر با توجه به ساخار معاملاتی خود و آموزش هایی که دیده است وارد معاملات می شود خواه نا خواه با دراودان رو به رو خواهد شد.
اولین کاری که یک معامله گر باید در رابطه با Drawdown انجام دهد ، این است که به جای مبارزه با دراودان باید بتواند آن را مدیریت کند.
معامله گران معمولا به دو دلیل باعث ایجاد دراودان در حساب های معاملاتی خود می شوند:
یا با ریسک بالایی وارد معامله شده اید و یا برای معامله خود حد ضرر مشخص نکرده اید.
با استفاده از استراتژی های تست شده و ورود های به موقع بعدی می توان دراودان های ایجاد شده را تنظیم کرده و از بین برد.
هنگام مشاهده دراودان ها باید قبول کنید دراودان نیز بخشی از معامله بوده و هر تریدری با آن مواجه خواهد شد. پس تنها راه تریدر مدیریت دراودان می باشد.
Drawdown چیست؟
به میزان کاهش سرمایه معامله گر طی معاملات پی در پی و زیان ده دراودان Drawdown گفته می شود.
عامل ایجاد دراودان در فارکس چیست؟
دراودان که به صورت درصد بیان شده و نشان گر این موضوع می باشد که معامله گر از یک قله تا افت مشخص چه میزان سرمایه از دست داده است. به عبارت دیگر نشان دهنده حداکثر سرمایه ای است که یک معامله گر در معاملاتش از دست داده است.