چگونگی افت سرمایه در فارکس (Drawdown) و 4 راه کنترل آن

در بازار فارکس ماهیت اصلی این است که ارزها به یک دیگر تبدیل شده و سود کسب کنیم. همانند بازار سهام این جا هم مهم است که قدرت بازار را درک کنید تا متوجه شوید چه زمانی برای سرمایه گذاری مناسب است. مفهوم افت سرمایه در فارکس یا همان Drawdown مفهوم مهمی است که باید با آن آشنا باشید.

مخاطبان عزیزمان همواره سوالاتی در این زمینه دارند، سوالاتی از قبیل: “Drawdown در فارکس چیست؟” یا ” relative drawdown چیست؟”. در این مطلب توضیحات کامل و جامعی را درباره این مفهوم می خوانید. به صورت کلی بررسی افت سرمایه یعنی این که بدانیم تفاوت میان معاملات برنده و بازنده شما چیست؟ و سپس تصمیمات مهمی را در بهبود استراتژی ها و شیوه معاملات اعمال کنیم.

افت سرمایه در فارکس

به صورت کلی منظور از افت سرمایه در فارکس میزان پولی است که ممکن است در معاملات فارکس از کف تان رفته باشد! در حقیقت Drawdown نقطه اوج و نیز نقطه پایین موجودی حساب شما را گرفته و تفاوت آن ها را مشخص می کند. منظور از نقطه پایین زمانی است که پولی را از دست داده اید و نقطه اوج هم مقدار پولی را نشان می دهد که با آن شروع کرده اید و یا به عنوان سود به دست آورده اید.

لزوم مانیتورکردن افت سرمایه در فارکس

مدیریت ریسک در بازار فارکس مقوله مهمی است. برای این که بتوانید ریسک ها را مدیریت کنید باید بتوانید نوسانات بازار را به خوبی درک کرده و در زمان مناسب وارد معاملات شوید. دقیقا در همین جا مفهوم افت سرمایه در فارکس به کمک شما می آید. قطعا همه دوست دارند افت سرمایه شان در پایین ترین حد ممکن و یا حتی صفر باشد.

 البته باید بدانید که هیچ سیستم مالی ای این گونه عمل نمی کند که همواره برنده باشید اما با مدیریت برد و باخت ها می توان به نتایج خیلی خوبی رسید. درصد افت سرمایه در فارکس مشخص می کند که شما چقدر سرمایه دارید و بر اساس آن تا چه زمانی و با چه شرایطی می توانید در بازار رقابت نمایید.

مثلا اگر شما حتی به صورت پیوسته دچار باخت های خیلی کوچک شوید، باز هم می توانید به مسیرتان ادامه دهید ولی اگر یک بار باختی به میزان 50 درصد و یا بالاتر داشته باشید قطعا باید به بازدهی صد در صد برسید تا بتوانید آن شکست را جبران نمایید.

بنابراین مهم است که تریدرها حواس شان به کاهش سرمایه باشد. وضعیت سرمایه به تریدر اجازه می دهد استراتژی هایش را بررسی کرده و شرایط امن تری برای تجارتش ایجاد کند.

تریدرهایی که مفهوم افت سرمایه در فارکس را به خوبی می دانند روی ضررهای خیلی کوچک هم بررسی های لازم را انجام می دهند تا اگر متوجه شدند که در حال ورود به یک سیکل بازنده هستند بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیریت بهتر افت سرمایه در فارکس ( Drawdown)

توجه به برخی استراتژی ها می تواند کمک کند که کاهش نرخ ارز را مدیریت کرده و خطرات ناشی از آن را هم به حداقل برسانید.

توقع همیشه برنده بودن نداشته باشید!

این مهم ترین موضوعی است که باید در فارکس و دیگر بازارهای مالی بپذیرید. شما هرگز نمی توانید در همه معاملات برنده شوید. قبل از هر معامله باید تصمیم بگیرید که چقدر ضرر را می توانید تحمل کنید. شما باید موفقیت تان را در یک سری از معاملات اندازه گیری کنید و نه در هر بار برد یا باخت.

از استاپ لاس(Stop Loss) های درست برای کاهش ریسک استفاده کنید

می توانید نقاط بسته شدن اتوماتیک (ACP) را مد نظر قرار داده و بر اساس آن حد ضرر را تنظیم نمایید. در این حالت اگر ریسک وجود داشته باشد، معامله تان به صورت اتومات متوقف می شود. مثلا ممکن است شما بخواهید حداکثر تا 10 درصد ضرر را تحمل کنید و اگر احتمال ضرر بیش از آن وجود داشت از معامله خارج شوید. استاپ لاس دقیقا همین کار را برایتان انجام می دهد.

در همه تریدها حواستان به پیاده سازی افت سرمایه در فارکس باشد

علاوه بر حد ضرر یا همان استاپ لاس باید یک سقف کاهشی را هم در نظر بگیرید. منظورمان این است که باید مشخص باشد شما حاضرید چقدر پول در هفته یا ماه از دست بدهید؟

مثلا اگر می خواهید تنها 3 درصد کاهش را قبول کنید به محض این که معامله در این وضعیت قرار می گیرد باید از آن خارج شوید. شما می توانید تعیین کنید که حد ضرر برای یک هفته یا یک ماه و … باشد.

ریسک را در پایین ترین حد ممکن قرار دهید

بهتر است ریسک را در پایین ترین حد قرار دهید تا خیالتان راحت باشد. این موضوع مخصوصا برای تریدرهای تازه کار مهم است.

نحوه محاسبه دراودان

شاید برایتان سوال باشد که چگونه باید افت سرمایه در فارکس را محاسبه کنید. در پاسخ به این سوال باید گفت که نیازی نیست شما کاری انجام دهید پلتفرم های معاملاتی دراودان را به شما نشان می دهند!

دراودان در متا تریدر

متا تریدر پلتفرم محبوبی است که بسیاری از تریدرها از آن استفاده می کنند. در این قسمت توضیح می دهیم که چگونه در این پلتفرم افت سرمایه در فارکس را مشاهده کنید.

برای انجام این کار به پنجره Terminal رفته و وارد قسمت Account History شوید. روی یکی از موارد صفحه کلیک راست کرده و گزینه Save as Detailed Report را بزنید. پس از آن فایل جزئیات گزارش را در مکان مناسب ذخیره نمایید.

 وقتی این فایل را باز کردید به قسمت Details در انتهای آن دقت کنید. در این قسمت می توانید مقادیر مختلف Relative Drawdown – Maximal Drawdown و Absolute Drawdown را ببینید. این موارد معادل دراودان نسبی، بیشترین حد افت سرمایه در فارکس و مقدار خالص دراودان می باشد.

دراودان بخشی از هر معامله است

بسیاری از تریدرها مخصوصا تازه کارها نگاه درستی به افت سرمایه در فارکس ندارند. آن ها فکر می کنند هیچ وقت نباید ضرر کنند و همه معاملات باید سود ده باشد. در عمل تریدرها باید به دنبال طرح هایی برای معاملات شان باشند که بتوانند در دوره های زیان ده مقاومت نمایند.

مدیریت ریسک و کسب دانش و تجربه بخش مهمی از هر معامله است. برای این که در معرض ضررهای زیاد قرار نگیرید می توانید تنها بخش کمی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید. قوانین مدیریت سرمایه کمک می کند در دراز مدت همیشه برنده محسوب شوید.

4 مرحله مهم برای کنترل افت سرمایه در فارکس

برای این که بتوانید افت سرمایه در فارکس را کنترل کنید باید یک فرآیند از پیش تعریف شده داشته باشید.

تا حد امکان ریسک را پایین بیاورید

تصور کنید در 20 معامله متوالی درصدی را از دست داده اید. اگر این درصد در همه 20 معامله بیش از 100 است، یعنی حسابی گرفتار شده اید!

طبیعی است که معاملات بدون ریسک نمی شود و در مقطعی قطعا شما هم افت سرمایه در فارکس را تجربه می کنید. شاید برایتان سوال باشد که چه مقدار ریسک را باید در نظر بگیرم؟ پاسخ به این سوال مثل نسخه پیچیدن پزشک برای بیماران است. شرایط برای هر فرد و معاملاتش فرق می کند.

باید ببینید که تا چه حد تحمل و توان ریسک را دارید. به صورت کلی می توان گفت کمتر از یک درصد از بالانس حساب می تواند گزینه خوبی باشد و این عدد تا 3 درصد هم اگر برسد باز مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

اگر ضرر ادامه دارد سود را کم کنید

وقتی متوجه می شوید که معامله تان در حال افت است سه راه حل پیش روی شما خواهد بود. در حالت اول ممکن است دلتان بخواهد به ریسک کردن ادامه دهید که خیلی گزینه مناسبی نیست.

اما از این گزینه یک گزینه بدتر هم وجود دارد و آن این که سعی کنید با افزایش ریسک، آن چه از دست رفته است را برگردانید! متاسفانه این اشتباه بسیاری از تریدرها می باشد. به این واکنش ترید انتقامی گفته می شود که متاسفانه تلاشی بیهوده است.

اما بهترین و منطقی ترین گزینه ای که پیش روی شماست، گزینه سوم است. در این روش وقتی می بینید که در حال افت سرمایه در فارکس هستید در معامله بعدی ریسک را پایین بیاورید. این کار جلوی اشتباهات بیشتر و بیشتر را گرفته و سرمایه تان را حفظ می کند.

پس از این که آرامش تان برگشت می توانید دوباره در معاملات بعدی سطح ریسک مناسب را انتخاب نمایید. به صورت معمول  پس از 3 یا 4 معامله برنده و موفق، به این مرحله خواهید رسید.

سقف افت سرمایه افت سرمایه در فارکس را مشخص کنید

با تعیین سقف هفتگی و یا ماهیانه برای افت سرمایه در فارکس می توانید از انباشت ضرر و تکرار آن جلوگیری نمایید.

مثلا اگر روی هر معامله تا 2 درصد ریسک را می پذیرید می توانید مشخص کنید که اگر در یک ماه ده درصد از سرمایه تان کم شد دیگر ترید نکنید تا ماه بعد. البته این فقط یک مثال است و اعداد با توجه به شرایط خودتان تعیین خواهد شد. باید از خودتان بپرسید که تجربه ام چقدر است؟ از چه تکنیکی می خواهم استفاده کنم؟ چقدر ریسک را می پذیرم؟ وبسیاری موارد دیگر.

اگر بوی شکست به مشام تان می خورد به عقب برگردید

حقیقت این است که هر چه قدر هم تجربه و دانش کافی داشته باشید باز هم گاهی اوضاع بازارهای مالی از دست تان خارج خواهد شد. در هر ترید این موضوع را به خودتان یادآوری کنید که اگر لازم است می توانید پا پس بکشید، شما درخت نیستید! تریدرهای زیادی وقتی با افت سرمایه مواجه می شوند یک واکنش روانی مشخص دارند و آن هم این است که با خودشان می گویند باید تلاش بیشتری را در پیش بگیرم!

متاسفانه بسیاری از اوقات این واکنش نه تنها منفعتی ندارد بلکه می تواند باعث شود چیزهای بیشتری را هم از دست بدهید. در صورتی که بعد از کم کردن ریسک و تعداد معاملات باز هم ضرر کردید برای مدتی استراحت کنید. مثل همه جنبه های زندگی این جا هم روحیه تان مهم ترین نقش را در پیروزی شما ایفا می کند بنابراین کمی به حال خوب خودتان بپردازید.

در نهایت باید بدانید که مقداری ضرر در هر بازار مالی کاملا طبیعی و پذیرفته شده است و خیلی روی آن حساس نشوید.

جبران افت سرمایه در فارکس

پیشنهاد ما این است که اولا سعی کنید با آرامش و دانش کافی تجربه تان را حفظ کنید و پس از آن اگر دچار افت سرمایه در فارکس شدید، باز هم همه جوانب را در نظر بگیرید و بی گدار به آب نزنید. تصور کنید شما در یک معامله ضرر کرده اید و برای جبران آن و کسب سود بیشتر، مبلغ قابل توجهی را در یک معامله دیگر وارد می کنید که از قضا آن یکی هم زیان ده است. بنابراین کاملا مراقب باشید اما توجه به مثال زیر برایتان مشخص می کند که هر میزان افت سرمایه در فارکس چگونه و با چه میزان سرمایه جبران خواهد شد.

تصور می کنیم شما 30000 دلار سرمایه دارید و نیمی از آن را در ضرر از دست داده اید، بنابراین اکنون سرمایه شما 15000 دلار است. برای این که ضرر وارده را جبران کنید باید سرمایه تان را دو برابر کنید یعنی برای جبران ضرر 50 درصدی باید صد در صد سود کنید که کار ساده ای نخواهد بود.

ضررهایتان را کالبد شکافی کنید

علاوه بر این که سعی می کنید از افت سرمایه در فارکس زیاد دور بمانید خوب است ضررها را هم بررسی کنید. این کار اطلاعات خوبی به شما خواهد داد. تحلیل معاملات تان کمک می کند متوجه شوید چه اقدامی باعث سود یا ضرر می شود. هر ضرر می تواند یک نقطه ضعف را به شما نشان دهد و پس از آن تبدیل به نقطه قوت شما شود. بر خلاف آن چه بسیای از تریدرها فکر می کنند که باید روی معاملات پر بازده تمرکز کرده و آن ها را تحلیل کنند، معاملات ضرر ده هم می تواند اطلاعات خیلی خوبی به شما بدهد.

عملکردتان را محاسبه کنید

تمامی اطلاعات و داده های سود و زیان تان را جمع آوری کرده و عوامل موثر را شناسایی کنید. داشتن یک دفترچه یادداشت و نوشتن همه موارد لازم را فراموش نکنید البته این کار را می توانید با ابزارهای مختلف دنیای دیجیتال هم انجام دهید. این کار در کنترل افت سرمایه در فارکس کمک تان میکند.

حواستان به معاملات زیان ده باشد

برای مدیریت افت سرمایه در فارکس خوب است که به اشتباهات گذشته آگاه شده و جلوی تکرار آن ها را بگیرید. برای این کار باید بر متوسط زیان ده خود تمرکز کرده و کنترل تان را روی آن حفظ نمایید. باید تمامی عادات بد معاملاتی تان را پیدا کرده و رفع نمایید. این بازی دقیقا شبیه به بازی زندگی است وقتی که عدم توجه به اشتباهات گذشته می تواند آینده تان را هم نابود کند!

با بررسی خودتان و نحوه معاملات، احتمالا به نتایجی شبیه به این ها می رسید:

• چرا اجازه دادم معاملات زیان برای مدت طولانی ادامه پیدا کند؟
• چرا زودتر جلوی ضرر را نگرفتم؟
• چرا قبل از رسیدن به متوسط ضرر از معامله زیان ده خارج نشدم؟
• و بسیای موارد دیگر

دقت کنید که ممکن است شما اشتباهات زیادی داشته باشید اما باز هم در مجموع معاملات تان سود ده محسوب شود. این در حقیقت همان نسبت ریسک به ریوارد است که با R/R نشان داده می شود.

مهم است که متوسط سودتان تا حد قابل قبولی بیشتر از متوسط ضرر شما باشد. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که توقع تان از سیستم معاملاتی را مشخص نمایید.

توقع تان چقدر است؟

منظورمان از توقع، میزان توقع شما در سود و ضرر است. چقدر می خواهید در معامله سود کنید؟ چقدر ضرر را می پذیرید؟ معاملات سودآور و زیان ده شما با یک درصد مشخص خواهد شد. پاسخ به این سوالات در کنترل افت سرمایه در فارکس به شما کمک می کند.

میانگین افت سرمایه در فارکس در طول یک دوره

هنگامی که در دوره های مختلف مثل دوره ماهانه و یا فصلی دراودان را ارزیابی می کنید می توانید از فاکتور میانگین افت سرمایه در فارکس استفاده نمایید. پس از آن شما می توانید حداکثر افت سرمایه را با میانگین دراودان مقایسه نموده و برخی موارد را مشخص نمایید.

 با این بررسی شما متوجه می شوید که حداکثر افت سرمایه یک بار اتفاق افتاده و یا این که اشتباهی را در معاملات تان تکرار می کنید؟ هم چنین می توانید به موارد انحراف استاندارد افت سرمایه در فارکس هم دقت نمایید.

حداکثر افت سرمایه می تواند دامنه ریسک را به شما نشان دهد. منظور از دامنه ریسک، ریسکی است که با رویدادی که احتمال وقوع آن بعید است در ارتباط می باشد.

مثلا پرتفویی که سود ملایم 1 درصد در ماه را در یک دوره 5 ساله دارد و افت سرمایه آن حداکثر 30 درصد است، یک خط قرمز محسوب می شود و از طرفی می توانید صندوق سرمایه پر نوسانی را در نظر بگیرید که افت سرمایه آن بالاست و می تواند دامنه ریسک نوسانات را منعکس نماید.

باید بدانید که حداکثر افت سرمایه معیار کاملی برای اندازه گیری ریسک نیست چون به زمان وابستگی دارد. هر چه یک مدیر سرمایه گذاری سابقه بیشتری داشته باشد احتمال قابل توجه بودن حداکثر افت سرمایه در فارکس برای او بیشتر خواهد بود.

 البته شما باید به تناوب افت سرمایه و اندازه آن هم دقت کنید. میزان دراودان می تواند تمایل یا عدم تمایل فرد به ریسک را نشان دهد.

تاثیر شرایط بازار در تحلیل افت سرمایه

شرایط بازار در تحلیل حداکثر افت سرمایه نقش دارد. باید ببینیم آیا ریسک های بالای بتا در دامنه ریسک نقش داشته است یا خیر؟ اگر بحران مالی خاصی پیش آمده و سرمایه داران زیادی در پرتفوی خود با افت سرمایه قابل توجهی مواجه شده اند و به ریسک و بتای بازار مربوط بوده است، پس این شرایط متفاوت است.

اما اگر در دوره های آرام و بدون نوسان بازار افت سرمایه بزرگی رخ دهد می تواند نشان دهنده لورج یا اهرم بیش از حد باشد.

** منظور از ریسک بتا احتمالی است که پذیرفته شدن یک فرضیه صفر نادرست از طریق یک آزمون با آن رو به رواست. به ریسک بتا خطای نوع 2 و یا ریسک مصرف کننده هم گفته می شود.

بتا در واقع نوسانات یک اوراق بهادار و رابطه آن با مقیاس بزرگ تری از ریسک را نشان می دهد. بتا قادر است ریسک سیستماتیک پرتفوی را نسبت به بازار توصیف نماید مثلا اگر پرتفوی شما بتای 1 نسبت به شاخص دلار را دارا باشد آنگاه می توان گفت که کاملا با بازار سبد دلاری هماهنگ است. بتا کمک می کند بازده مورد انتظار یک پرتفوی را نسبت به بازده کلی محاسبه نمایید.

مدت زمان در حداکثر افت سرمایه در فارکس

بررسی زمان در حداکثر افت سرمایه نقش مهمی دارد. طولانی ترین زمان بین نقاط اوج در واقع حداکثر افت سرمایه است. احتمال دارد که با بزرگ ترین اوج تا بیشترین ضرر همزمان گردد ولی همیشه هم این طور نیست.

ممکن است سقوط ناگهانی بازار سهام باعث شده باشد ضرر زیادی را تجربه کنید و تنها در طول چند هفته حداکثر افت سرمایه رخ دهد. این زمان می تواند بزرگ تر از طولانی ترین دوره ای باشد که افت سرمایه را در آن تجربه می کنید.

سرمایه گذاران زیادی همیشه نگران حداکثر افت سرمایه در پرتفوی خود هستند اما زیاد به حداکثر مدت زمان افت سرمایه توجه نمی کنند. بسیاری از سرمایه گذاران می گویند که مدت زمانی که افت سرمایه طول کشیده از میزان آن وحشتناک تر است.

 این در حالی است که هیچ کس نمی خواهد ضرر احتمالی 20 درصدی را در چندین ماه تجربه نماید اما استرس این مورد می تواند خیلی کمتر از کاهش 20 درصدی باشد که چندین سال به طول می انجامد.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که هدف شما تولید بازدهی با سوگیری بلند مدت است باز هم نوسان عملکرد کوتاه مدت را باید جدی بگیرید. مخصوصا اگر بازار در شرایط نامطلوبی قرار دارد این موضوع اهمیت بیشتری هم پیدامی کند.

وقتی که پرتفوی در حال ارزیابی را با یک شاخص گسترده تر مقایسه می کنید، این موضوع مهم تر هم می شود. در معاملات ارز می توانید از شاخص دلار به عنوان پایه استفاده کرده و مقایسه های لازم را انجام دهید.

با بررسی حداکثر افت سرمایه می توانید بدترین سناریوی ممکن را مد نظر قرار دهید. بررسی افت سرمایه در فارکس باعث می شود داده های اضافی دیگر جایی نداشته باشند. برخی از این داده ها عبارتند از: انحراف نزولی، نیمه انحراف و یا انحراف استاندارد و غیره.

نسبت کالمار و ربط آن به حداکثر افت سرمایه

نسبت کالمار معیاری برای سنجش ریسک است که حداکثر افت سرمایه را هم در خود جای داده است. وقتی نرخ رشد سالانه یک پرتفوی را بر حداکثر افت سرمایه در فارکس در همان دوره تقسیم نمایید این نسبت به دست خواهد آمد. اگر می خواهید دو پرتفوی را با استفاده از نسبت کالمار مقایسه کنید، باید هر دو پرتفوی را در دوره ای مشابه بررسی نمایید.

انواع افت سرمایه در فارکس

شناخت انواع افت سرمایه باعث می شود بهتر بتوانید معاملات تان را مدیریت کنید. معمولا سطح ریسکی که استراتژی شما داشته است، میزان و نوع افت سرمایه را مشخص می کند. در صورتی که استراتژی سیستماتیک دارید می توانید حداکثر افت سرمایه در آینده را بر اساس میزان آن در معاملات گذشته محاسبه نمایید.

 در صورتی که با روش های ارزش نسبی ترید می کنید پس جفت ارزی می خواهید که بعد از یک افت قابل توجه دوباره بتواند افزایش پیدا کند. پس قبل از این که تصمیم بگیرید معامله تان را با ضرر ببندید، باید بدانید که تا چه حد می توانید تحمل کنید که بازار برخلاف معامله تان پیش برود؟ برای تعیین حداکثر افت سرمایه در دوره ای مشخص می توانید به افت سرمایه در دوره های قبلی توجه کنید اما باز هم بدانید که شرایط می تواند متفاوت پیش برود!

در صورتی که برای ترید از استراژی هایی مثل استراتژی میانگین متحرک متقاطع استفاده می کنید باید بدانید که احتمال ضرر بیشتر از سود است. در این شرایط تا وقتی که بازار به فاز روند وارد نشده افت سرمایه در فارکس را برای طولانی مدت تجربه می کنید.

** مهم است که وقتی استراتژی معاملاتی تان را انتخاب می کنید بدانید که ربط آن به افت سرمایه در فارکس چیست و مهم تر از آن بپذیرید که قدری ضرر در همه بازارهای مالی امری کاملا طبیعی است.

با رسیدن به حداکثر افت سرمایه قابل قبول چه کنم؟

شاید برایتان سوال باشد که اگر ضرر وارده به حداکثر میزانی که قبول دارم برسد، چه کاری باید انجام بدهم؟

در این جا شما می توانید از چندین راه مختلف استفاده نمایید تا میزان ریسک کم شود.

مثلا می توانید معاملات را ببنید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید. هج کردن هم راه دیگری است که کمک می کند ریسک کنترل شده و معاملات حفظ شود.

اکثر جفت ارزها در فارکس نقد شوندگی بالایی دارند و این از مهم ترین مزایای فارکس است، بنابراین در هر زمان که لازم باشد می توانید معامله خود را با کمترین میزان slippage ببندید.

قبل از معامله کردن باید به این فکر کنید که قرار است چگونه مدیریت ریسک را انجام دهید؟ در صورتی که نقد شوندگی در معامله تان کم باشد، چقدر تحمل ضرر در بازار را دارید؟

تله ای که منجر به افت سرمایه در فارکس می شود

معمولا تریدرهای تازه کار چند جفت ارز مرتط را با یک استراتژی معاملاتی، معامله می کنند. این معاملات می تواند سود بسیار خوبی داشته باشد اما اگر بازار بر خلاف معامله شما حرکت کند، ضرر وارد آمده هم ضرر بزرگی خواهد بود. بهتر است خودتان را در چنین موقعیتی قرار ندهید.

یکی از راه هایی که می توانید از این تله در امان بمانید این است که بر روی جفت ارزهای مد نظر برای معامله، یک تحلیل هم بستگی انجام دهید تا مشخص شود که هم بستگی آن ها بالاست یا خیر. در صورتی که هم بستگی میان جفت ارزها همیشه بالاتر از 80 درصد است، نباید آن ها را با یک استراتژی مشابه و در زمان مشابه معامله نمایید.

افت سرمایه در فارکس را جدی بگیرید

بررسی دراودان از جهات زیادی به تریدرها کمک می کند. معامله گران با بررسی افت سرمایه در فارکس نوسانات موجودی شان را بررسی می کنند و مشخص می شود که ارزش حساب پس از یک ضرر تا چه حدی کاهش می یابد.

اما این تنها لطفی نیست که بررسی دراودان به شما می کند! می توانید سیستم های معاملاتی مختلف را با دراودان بررسی کنید. چگونه؟ اگر یک استراتژی معاملاتی باعث شده افت سرمایه در فارکس بالایی را تجربه کنید احتمالا استراتژی پر ریسک و پر نوسانی است.

 تریدرهای کوچک می توانند کاهش نرخ ارز را اندازه گیری کرده و بررسی کنند که آیا سیستم معاملاتی با اهدافی که دارند سازگار است؟ میزان ریسک آن با میزان تحمل ریسک شان مطابقت دارد؟

به صورت کلی می توانید در نظر بگیرید که هر چه کاهش سرمایه بیشتر باشد، نوسانات در حساب تان بیشتر خواهد بود.

وقتی افت سرمایه را اندازه گیری می کنید، زمان بازیابی از ویژگی های مهمی است که باید به آن توجه کنید. مثلا اگر معاملات شما در یک سری زیان ده تا 50 درصد زیان به بار بیاورد، باید 100 درصد معاملات سود ده انجام دهید تا ضرر قبلی جبران شود.

به صورت کلی برای تغییر مثبت شرایط پس از یک ضرر، باید تلاش زیادی انجام دهید و البته قبل از هر چیز خونسردی تان را حفظ کرده و از تصمیمات بدتر جلوگیری کنید!

دلایل ایجاد افت سرمایه

افت ضرر می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. برخی از مهم ترین این دلایل عبارت است از:

• معاملات بدی انجام داده اید و یا در شرایط بدی به آن ها وارد شده اید.
• بدون توجه به موجودی حساب تان و سطح ریسک معامله، اقدام کرده اید.
• احتمالا در زمان های پر نوسان معامله کرده اید.
• از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب استفاده نکرده اید.
• معاملات بدون برنامه و بیش از اندازه انجام داده اید.

** دقت کنید که برخی از عوامل مثل ورشکست شدن یک مجموعه یا فرد مهم، بلایای طبیعی و بسیاری مسائل دیگر می تواند بر بازارهای مالی اثر بگذارد و این کاملا از اختیار شما خارج است. اما در صورتی که افت سرمایه در فارکس اکثرا برایتان پیش می آید ممکن است نیاز به تغییر دیدگاه و استراتژی معاملاتی داشته باشید.

استراتژی مناسب معاملاتی با توجه به افت سرمایه

فرض می کنیم معامله گری توانسته است یک استراتژی را پیاده کرده و به میزان 20 درصد سود کسب کند. از طرفی شاخص افت سرمایه او برابر با 45 درصد است. پس می توانیم متوجه شویم که ریسک ضرر در این استراتژی مساوی 45 درصد است.

می توان نتیجه گرفت استراتژی ای که ریسک آن از سودش بیشتر است، قابل اعتماد نیست و باید از آن دوری کنید. به صورت کلی احتمال شکست در همه معاملات وجود دارد اما شما می توانید استراتژی ای را انتخاب کنید که افت سرمایه کمی داشته باشد یا این که سود آن بیشتر از میزان افت سرمایه باشد.

سیستم های تریدینگ با کمترین میزان افت سرمایه

برخی از سیستم های تریدینگ میزان افت سرمایه کمتری دارند و در نتیجه برای تریدرها قابل اعتمادتر هستند.

Trend Following

در این استراتژی شما باید به دنبال روند بازار گشته و اگر بازار در حال رشد است خرید را انجام دهید. طبیعتا وقتی بازار رو به نزول باشد می توانید فروش را انجام دهید.

با توجه به پیگیری روندها این سیستم کمک می کند افت سرمایه کاهش یابد.

Breakout

در این روش معامله گر دنبال شکستن یک سطح قیمت توسط بازار است. هر جا سطح قیمت شکسته شده است خرید می کند و اگر شکسته نشد خرید را لغو خواهد کرد. در این سیستم خرید و فروش در نقاط قوی تر انجام شده و سطوح قیمتی شکسته می شود. همین موارد باعث می شود معاملات تقریبا امن باشند.

Mean Reversion

در این روش معامله گر سعی می کند بازگشت قیمت به میانگین نرخ ارزش یابی را پیدا کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین باشد فروش انجام می شود و در قیمت پایین تر خرید شکل می گیرد.

در این جا مبنا بر بازگشت قیمت به میانگین قرار داده می شود و همین باعث امنیت بیشتر معامله و جلوگیری از افت سرمایه در فارکس می شود.

Scalping

معامله گر سعی می کند در بازه های زمانی کوتاه مدت و از تفاوت قیمت ها به سود خوبی برسد. خرید و فروش در بازه های کوتاه معمولا ریسک کمی دارد و از افت سرمایه در فارکس جلوگیری می کند.

Grid

در این سیستم تریدر سعی می کند در بازه های مشخصی خرید و فروش را انجام دهد. معامله گر یک شبکه از نقاط ورود و خروج در بازه های معین شده را تعیین کرده و سعی می کند در همین نقاط خرید و فروش کرده و سود خوبی به دست آورد. این کار هم باعث می شود میزان افت سرمایه کاهش یابد.

** دقت کنید که بهترین روش های تریدینگ هم به طور کامل نمی تواند افت سرمایه را از بین ببرد و علاوه بر آن در شرایط مختلف ممکن است نتایج متفاوتی هم بدهد.

بهترین کار این است که به بازار و شرایط آن توجه کرده و سپس از ترکیبی از روش های مختلف برای ترید استفاده نمایید. علاوه بر این حواستان به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه هم باشد تا بتوایند تا حد قابل قبولی از افت سرمایه در فارکس در امان بمانید.

انواع افت سرمایه در فارکس

افت سرمایه را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1. Balance Drawdown Absolute
2. Equity Drawdown Absolute
3. Maximal Drawdown

فرمول محاسبه میزان افت سرمایه در فارکس از قرار زیر است:

Draw Down= (Peak Value-Trough Value) /  Peak Value

Balance Drawdown Absolute

منظور از این افت سرمایه در فارکس، میزان ضرر بالانس فعلی نسبت به سرمایه اولیه و یا بالانس اولیه حساب می باشد. افت سرمایه می تواند هنگام شروع اکسپرت یا در دیگر موقعیت ها اتفاق بیافتد.

Equity Drawdown Absolute

میزان ضرر سرمایه شناور فعلی نسبت به سرمایه شناور اولیه است. در اینجا هم کاهش می تواند در زمان های مختلفی اتفاق افتاده باشد.

Maximal Drawdown

منظور از این فاکتور حداکثر افت سرمایه در فارکس است که در پرتفوی خود تجربه می کنید. این معیار معمولا وقتی به درد شما می خورد که پرتفوی خود را تجزیه و تحلیل می کنید تا ببینید نسبت به پرتفوی دیگران در چه شرایطی قرار داد؟ آیا منطقی است که سرمایه خود را در اختیار معامله گر دیگری قرار دهید؟

حداکثر افت سرمایه بزرگ ترین دراودان را از اوج سرمایه در پرتفوی شما تا پایین ترین حد سرمایه مشخص می کند. فقط وقتی که یک سقف جدید ایجاد گردد می توانید حداکثر افت سرمایه در فارکس را محاسبه نمایید.

حداکثر افت سرمایه در فارکس = اوج سرمایه ÷ (پایین ترین حد سرمایه – اوج سرمایه)

به مثالی درباره وضعیت ماهانه جفت ارز USDJPY توجه کنید. از نظر تئوری می توانید حداکثر افت سرمایه را در این جفت ارز محاسبه کنید که زمانی است که اوج جدیدی را در سال 2015 تجربه کرده است. محاسبه اوج به پایین در واقع درصد ضرری را محاسبه می کند که اگر جفت ارز را می خریدید، وقتی که نرخ به بالاترین حد خود در 2007 رسید و سپس به پایین ترین حد در 2012 کاهش یافت، به شما وارد می شد.

 سخن پایانی

اگر در حال تجربه افت سرمایه در فارکس هستید خوب است بدانید که این تجربه تنها برای شما نیست! بنابراین عجله نکنید و از رویکردهای غیر منطقی مثل رویکردهای تهاجمی دوری کنید. همان طور که گفتیم در این شرایط بهتر است ابتدا کمی استراحت کنید و بعد با توجه به همه نکات گفته شده تصمیم مناسب را اتخاذ نمایید.

مهم است بدانید که تا چه زمانی باید در یک پوزیشن بمانید یا به بیان بهتر حد ضرر را چگونه انتخاب کنید که سود بیشتری به دست آورید؟

نکته دیگری که باید حواستان به آن باشد این است که مفهومی به نام “ضرر از سود” نداریم. سود شما سرمایه تان است و باید آن را مانند سود اولیه حفظ کنید بنابراین هنگام از دست دادن آن، با این جمله که ضرر از سود بوده است خودتان را گول نزنید و قدر سرمایه تان را بدانید.