اندیکاتور CCI چیست؟ کاربرد ها و توضیح کامل شاخص CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یکی از اندیکاتور های تکنیکال است که با هدف سنجش قدرت روند و شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش فعالیت میکند. این اندیکاتور، قیمت فعلی را با میانگین تاریخی مقایسه میکند و به ما اطلاعاتی میدهد که میتوانیم از آنها به عنوان ابزاری برای کمک به تحلیل استفاده کنیم.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از این اندیکاتور، سعی می کنند نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنند. دقت کنید که تحلیل گران همیشه از روش های مختلفی برای پیدا کردن بهترین راه حل کمک می گیرند و تنها به استفاده از یک مورد خاص بسنده نمی کنند.

اندیکاتور CCI چیست؟

از این اندیکاتور در بازار اوراق بهادار و بورس های مختلف به کرات استفاده می شود. این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد. در فرمول محاسباتی این اندیکاتور از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود. اسیلاتورها از دو کران در بالا و پایین نمودار استفاده کرده و محدوده ای را ایجاد می کنند. شما می توانید با رسم یک خط روند در این محدوده نوسان های قیمت را شناسایی کنید.

ویژگی	شرح
نام کامل	شاخص کانال کالا – Commodity Channel Index
نوع	اندیکاتور تکنیکال
هدف	سنجش قدرت روند، شناسایی شرایط اشباع خرید/اشباع فروش
محاسبه	مقایسه قیمت فعلی با قیمت میانگین تاریخی
مقادیر	نوسانگر نامحدود (می تواند بالاتر از +100 یا پایین تر از -100 باشد)
خط صفر	نشان می دهد که قیمت برابر با میانگین تاریخی است
مقادیر مثبت	قیمت بالاتر از میانگین تاریخی است
مقادیر منفی	قیمت پایین تر از میانگین تاریخی است
آستانه اشباع خرید	به طور معمول +100 (ممکن است بسته به دارایی متفاوت باشد)
آستانه اشباع فروش	به طور معمول -100 (ممکن است بسته به دارایی متفاوت باشد)
تفسیر	* بالاتر از +100: شرایط احتمالی اشباع خرید، احتمال روند نزولی * پایین تر از -100: شرایط احتمالی اشباع فروش، احتمال روند صعودی * عبور از بالای صفر: علامت روند صعودی احتمالی * عبور از زیر صفر: علامت روند نزولی احتمالی
محدودیت ها	* می تواند در بازارهای پرنوسان سیگنال های نادرست ایجاد کند * آستانه های اشباع خرید/اشباع فروش ذهنی هستند و به دارایی بستگی دارند

بیشترین نوسانات برای این اندیکاتور در نقاط + و – 100 وجود دارد. نوساناتی که در خارج از این محدوده قرار دارد، اشباع خرید و فروش را نشان می دهد.

مهم ترین نکاتی که با این اندیکاتور می توانید به آن ها برسید عبارتند از:

1. تشخیص روندهای جدید بعد از اشباع خرید و فروش
2. تشخیص سطوح خرید و فروش اشباع شده
3. پیدا کردن روندهای ضعیف

فرمول CCI – این اندیکاتور چگونه محاسبه میکند؟

CCI = (قیمت معمولی – میانگین متحرک) / (0.015 × انحراف معیار)

اجزای فرمول:

• قیمت معمولی: میانگین قیمت‌های بالا، پایین و پایانی در یک دوره خاص (مشخص شده با “P”) است.قیمت معمولی = (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت پایانی) / 3
• میانگین متحرک (MA): میانگین قیمت معمولی در دوره انتخابی (P) است.میانگین متحرک = (Σ قیمت معمولی از i=1 تا P) / P
  • Σ (سیگما) نشان‌دهنده مجموع تمام مقادیر از i (دوره 1) تا P (تعداد کل دوره‌ها) است.
• انحراف معیار: میانگین فاصله قیمت معمولی از میانگین متحرک آن را اندازه‌گیری می‌کند.
  1. میانگین متحرک را از هر قیمت معمولی در دوره انتخابی (P) کم کنید.
  2. قدر مطلق هر اختلاف را بگیرید (علامت‌های منفی را نادیده بگیرید).
  3. مقادیر مطلق به دست آمده در مرحله 2 را جمع کنید.
  4. مجموع به دست آمده در مرحله 3 را بر تعداد کل دوره‌ها (P) تقسیم کنید.
  انحراف معیار = (Σ |قیمت معمولی – میانگین متحرک| از i=1 تا P) / P
• ثابت (0.015): یک عامل مقیاس‌بندی است که برای اطمینان از قرارگیری اکثر مقادیر CCI در محدوده +100 تا -100 برای تفسیر آسان‌تر استفاده می‌شود.

شاخص CCI: مزایا و معایب

ویژگی	مزایا	معایب
شناسایی اشباع خرید/فروش	به شناسایی زمانی که یک دارایی به طور بالقوه اشباع خرید (بالاتر از +100) یا اشباع فروش (پایین تر از -100) است، کمک می کند.	می تواند در بازارهای خنثی سیگنال های نادرست ایجاد کند.
تایید روند	می تواند با سایر شاخص ها (مانند میانگین های متحرک) برای تأیید روندها استفاده شود.	شاخصی با تاخیر، بنابراین تأیید ممکن است به تعویق بیفتد.
استراتژی حرکت	می توان از آن برای توسعه یک استراتژی معاملاتی حرکتی ساده بر اساس عبور CCI از خط صفر استفاده کرد.	تمام عوامل موثر بر قیمت را در نظر نمی گیرد، بنابراین نباید به تنهایی استفاده شود.
شناسایی واگرایی	می تواند به شناسایی واگرایی بین قیمت و CCI کمک کند که به طور بالقوه نشان دهنده معکوس شدن روند است.	برای تفسیر دقیق واگرایی ها به تجربه نیاز دارد.
سادگی	نسبتا آسان برای درک و استفاده	اطلاعات محدود به تنهایی.

مزایای استفاده از اندیکاتور CCI

• می توانید به سادگی نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهید.
• می توانید تغییرات روند را پیش بینی نمایید.
• می توانید با ترسیم خطوط روند و بررسی شکست ها، سیگنال خرید و فروش بگیرید.
• این اندیکاتور در بازار گاوی روندی صعودی و در بازار خرسی روند نزولی دارد. دقت کنید که موقع واگرایی در سهم این نکته صادق نخواهد بود.

معایب استفاده از اندیکاتور CCI

• گاهی سیگنال ها را با تاخیر ارائه می دهد.
• ممکن است احساسات تحلیل گران در آن دخیل شود.

** به صورت کلی و برای حصول نتیجه بهتر، همیشه سعی کنید از اندیکاتورهای  مختلف به صورت ترکیبی استفاده نمایید.

مزایا	معایب
پیش بینی نقاط اشباع	تاخیرهای گاه و بیگاه در سیگنال ها
پیش بینی تغییرات روند	امکان دخالت احساسات در آن
دریافت سیگنال خرید و فروش
تشخیص روندهای صعودی و نزولی بسته به بازار

نحوه استفاده از اندیکاتور CCI

برای استفاده از این اندیکاتور مشخص می کنید که چه دوره ای را نمایش دهد. در این جا عدد استاندارد معمولا 20 است. در صورتی که عددی زیر این عدد را تعیین کنید، نوسانات و اشتباهات بیشتر می شود. طبیعی است که در این شرایط نتیجه خیلی قابل اعتماد نخواهد بود.

وقتی به اندیکاتور نگاه می کنید متوجه چند نکته می شوید.

• تشخیص روندهای جدید بعد از اشباع خرید و فروش
• تشخیص سطوح خرید و فروش اشباع شده
• پیدا کردن روندهای ضعیف

هنگامی که اندیکاتور از زیر صفر شروع به حرکت می کند و به سمت نقطه 100 می رود، شما می توانید منتظر یک حرکت صعودی باشید. البته می توانید صبر کنید تا عدد مربوطه از100 دوباره به 0 برگشته و بازار در مسیر اصلاح قرار بگیرد. شما می توانید از همین مدل برای یک روند نزولی هم استفاده کنید.

 

برداشت ها از اندیکاتور CCI

از این اندیکاتور برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش استفاده می شود. در حالت دیگر و وقتی که اندیکاتور و روند قیمتی واگرا شده است، برای کشف نقاط چالشی از آن استفاده می شود.

هنگامی که اندیکاتور از یک ناحیه منفی و یا نزدیک به صفر، به بالای 100 حرکت می کند احتمال دارد که قیمت در حال شروع روند صعودی جدیدی باشد. در این جا به احتمال زیاد شاهد یک پولبک و سپس اوج گرفتن در قیمت ها خواهیم بود. منظور از پولبک، معکوس شدن روند قیمت برای زمانی کوتاه است.

همچنین وقتی یک اندیکاتور از سطح مثبت یا نزدیک به صفر، به زیر 100- می رسد ممکن است روند نزولی را شاهد باشیم.  با توجه به این سیگنال ها می توان متوجه شد که در مورد نگهداری سهام یا کالا باید چگونه برخورد کرد تا در صورت کاهش قیمت احتمالی ضرر زیادی نکنیم.

این اندیکاتور، بدون کران در نظر گرفته می شود زیرا نواحی بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند. معامله گران سعی می کنند به مشاهدات قبلی خود برگردند تا احتمال معکوس شدن احتمالی روند قیمت را بررسی نمایند.

واگرایی در این اندیکاتور وقتی رخ می دهد که جهت حرکت قیمت و اندیکاتور متفاوت باشد. در صورتی که قیمت در حال افزایش باشد و CCI کاهش یابد، ضعف در خط روند را خواهیم داشت. این وضعیت می تواند حتی نشان دهنده معکوس شدن قیمت هم باشد که البته الزاما این اتفاق نخواهد افتاد.

 

استراتژی های مفید برای استفاده از CCI

خوب است بدانید که هیچ اندیکاتور یا استراتژی ای بدون ریسک نخواهد بود. سیستم های مختلف ممکن است با زیان مواجه شوند اما شما می توانید یک حد ضرر تعیین کرده و تا حد زیادی از مشکلات این چنینی جلوگیری نمایید.

علاوه بر آن شما می توانید ابتدا استراتژی مد نظر را آزمایش کرده و سپس مورد استفاده قرار دهید.

 

استراتژی ابتدایی

یکی از ساده ترین استراتژی ها این است که مسیر را در حرکات 100+ ردیابی کنید که نشان دهده سیگنال های خرید خواهد بود. از طرفی حرکات 100- هم می تواند نشان دهنده سیگنال فروش باشد.

 

استراتژی مبتنی بر چند چارچوب زمانی

از این اندیکاتور می توان در چند چارچوب زمانی استفاده کرد. در این جا از نمودارهای کوتاه مدت و بلند مدت به شکل همزمان استفاده می شود. وقتی که CCI  در چارچوب بلند مدت با بیشتر از 100+ برسد یعنی روندی صعودی خواهیم داشت. همچنین در چارت کوتاه مدت هم باید منتظر دریافت سیگنال خرید باشیم. روند تنها تا وقتی صعودی در نظر گرفته می شود که CCI بلند مدت تا 100- برود.

 

سخن پایانی

شما می توانید با استفاده از اندیکاتور cci نقاط اشباع خرید وفروش را شناسایی کرده و معاملات هوشمندانه تری داشته باشید. با این حال باز هم تاکید می کنیم که برای کسب نتیجه بهتر هیچ گاه به یک روش یا یک اندیکاتور اکتفا نکنید.